Info uscita ordini limite

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11/15/2022 at 6:37 PM #204228 quote

MauroPro
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Veteran

Ciao Roberto, non riesco ad uscire correttamente con gli ordini limite nel secondo codice sotto riportato. Lo puoi controllare – riscrivere (anche diversamente)?

Questo codice (codice 1) con ordini “normali” funziona correttamente (prova su cfd Dax – 15m) : il sistema liquida la prima parte della posizione dopo 50 punti di gain e la seconda parte dopo 100 punti oltre questi 50 punti.

defParam cumulateOrders =false
positionSize = 2
cLong = close crosses over average[50,0]

If not onMarket and cLong then
buy positionSize contract at market
set stop pLoss 100
flagL = 0
elsIf longOnMarket and (close – tradePrice(1)) > 50*pointSize and flagL = 0 then
sell (positionSize/2) contract at market
flagL = 1
elsIf longOnMarket and (close – tradePrice(1)) > 100*pointSize and flagL = 1 then
sell (positionSize/2) contract at market
flagL = 0
endif

Poi ho riscritto il codice con ordini limite in modo che il TS esca ESATTAMENTE a 50 e 100 punti (100 sempre contando dopo i primi 50 punti).

Tuttavia il TS liquida correttamente la prima parte a 50 punti esatti e sempre ad altri 50 punti (e non 100) la seconda parte, e non capisco il motivo (vedi immagine, sistema B sopra).

defParam cumulateOrders =false
positionSize = 2
cLong = close crosses over average[50,0]

If not onMarket and cLong then
buy positionSize contract at market
set stop pLoss 100
flagL = 0
elsIf longOnMarket and flagL = 0 then
sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 50*pointSize limit
flagL = 1
elsIf longOnMarket and flagL = 1 then
sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 100*pointSize limit
flagL = 0
endif

Image-002.jpg

11/21/2022 at 12:15 PM #204560 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Alla riga 14 scrivi:
```
flagL = 2
```
11/21/2022 at 2:12 PM #204568 quote

MauroPro
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Veteran

Ho provato ma non funziona, inoltre non splitta più nemmeno la posizione.

11/21/2022 at 3:45 PM #204570 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Perché FlagL va settato ad 1 al di fuori dell’IF dove vengono piazzati gli ordini, altrimenti lo rimette a zero dopo la prima uscita:
```
defParam cumulateOrders =false
positionSize = 2
cLong = close crosses over average[50,0]
IF lONGOnMarket THEN
   IF abs(CountOfPosition) < abs(CountOfPosition)[1] THEN
      Flagl = 1
   ENDIF
ENDIF
If not onMarket and cLong then
   buy positionSize contract at market
   set stop pLoss 100
   flagL = 0
elsIf longOnMarket and flagL = 0 then
   sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 50*pointSize limit
elsIf longOnMarket and flagL = 1 then
   sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 100*pointSize limit
endif
```
MauroPro thanked this post
11/21/2022 at 4:58 PM #204577 quote

MauroPro
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Veteran

Ciao Roberto, lo ho provato e funziona, ora provo a metterlo nel sistema reale.

Una cosa al volo: in base alla tua esperienza da che cosa può dipendere se un TS viene eseguito nel backtest e non viene eseguito nel proOrder? (nella lista del proOrdere il TS è attivo ma non entra e non compare nesun segnale)

11/21/2022 at 5:19 PM #204578 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Queste possono essere le principali cause (tradotto da un post di Nicolas):
- Differenza di prezzo (Spread)
- Slittamento (slippage)
- Rifiuto di ordini per uno dei motivi sopra indicati, ma anche per la distanza consentita dal prezzo corrente per inserire ordini in sospeso (nota come “distanza minima”)
- Orari di negoziazione diversi (codice ProOrder lanciato in un fuso orario diverso / orari personalizzati, dall’utente)
- Problema di codifica: divisione per errore zero, periodi nulli o negativi per indicatori, ecc…
- Mancanza di reattività dei server demo IG (se IG è il broker), anche se questo è notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
- Effettuare backtest senza l’opzione tick-by-tick
- L’istruzione “set stop trailing” che dà a IG il controllo totale del tuo stoploss, può essere spostata in modo diverso tra i conti a causa dei punti di cui sopra
- Conti a rischio limitato e loro regole
- Regole e commissioni di stoploss garantite
- Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi
- Margine richiesto sul conto di trading (non vengono effettuati test demo o backtest su questo argomento)
- Tariffe notturne e infrasettimanali
- Adeguamento automatico degli ordini stop controllati o meno all’avvio del ProOrder
- Distanza minima utilizzata nei backtest per ordini pendenti, non la stessa del trading reale, a causa dei requisiti del broker
- Dimensioni del contratto diverse tra backtest e live
poiché i backtest vengono testati solo sulla cronologia senza alcuna connessione al mercato live, potresti riscontrare differenze con l’ambiente di trading dal vivo reale soggetto ad allargamento dello spread, slippage, ecc…
11/21/2022 at 5:25 PM #204579 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Controllo bene e ti farò sapere, comunque lo stesso TS era già entrato quindi oggi o IG o il proOrder non hanno rispsto al segnale

11/21/2022 at 5:28 PM #204580 quote

MauroPro
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Veteran

ora ho disattivato il TS da proOrder (era ancora in attesa di segnali), appena il TS esce da proBackTest lo riattivo in proOrder
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