Info uscita ordini limite

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  • 11/15/2022 at 6:37 PM #204228
    MauroPro

    Ciao Roberto, non riesco ad uscire correttamente con gli ordini limite nel secondo codice sotto riportato. Lo puoi controllare – riscrivere (anche diversamente)?

    Questo codice (codice 1) con ordini “normali” funziona correttamente (prova su cfd Dax  – 15m) : il sistema liquida la prima parte della posizione dopo 50 punti di gain e la seconda parte dopo 100 punti oltre questi 50 punti.

    defParam cumulateOrders =false
    positionSize = 2
    cLong = close crosses over average[50,0]

    If not onMarket and cLong then
    buy positionSize contract at market
    set stop pLoss 100
    flagL = 0
    elsIf longOnMarket and (close – tradePrice(1)) > 50*pointSize and flagL = 0 then
    sell (positionSize/2) contract at market
    flagL = 1
    elsIf longOnMarket and (close – tradePrice(1)) > 100*pointSize and flagL = 1 then
    sell (positionSize/2) contract at market
    flagL = 0
    endif

    Poi ho riscritto il codice con ordini limite in modo che il TS esca ESATTAMENTE a 50 e 100 punti (100 sempre contando dopo i primi 50 punti).

    Tuttavia il TS liquida correttamente la prima parte a 50 punti esatti e sempre ad altri 50 punti (e non 100) la seconda parte, e non capisco il motivo (vedi immagine, sistema B sopra).

    defParam cumulateOrders =false
    positionSize = 2
    cLong = close crosses over average[50,0]

    If not onMarket and cLong then
    buy positionSize contract at market
    set stop pLoss 100
    flagL = 0
    elsIf longOnMarket and flagL = 0 then
    sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 50*pointSize limit
    flagL = 1
    elsIf longOnMarket and flagL = 1 then
    sell (positionSize/2) contract at tradePrice(1) + 100*pointSize limit
    flagL = 0
    endif

    11/21/2022 at 12:15 PM #204560
    robertogozzi

    Alla riga 14 scrivi:

    11/21/2022 at 2:12 PM #204568
    MauroPro

    Ho provato ma non funziona, inoltre non splitta più nemmeno la posizione.

    11/21/2022 at 3:45 PM #204570
    robertogozzi

    Perché FlagL va settato ad 1 al di fuori dell’IF dove vengono piazzati gli ordini, altrimenti lo rimette a zero dopo la prima uscita:

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    avatar MauroPro
    11/21/2022 at 4:58 PM #204577
    MauroPro

    Ciao Roberto, lo ho provato e funziona, ora provo a metterlo nel sistema reale.

    Una cosa al volo: in base alla tua esperienza da che cosa può dipendere se un TS viene eseguito nel backtest e non viene eseguito nel proOrder? (nella lista del proOrdere il TS è attivo ma non entra e non compare nesun segnale)

    11/21/2022 at 5:19 PM #204578
    robertogozzi

    Queste possono essere le principali cause (tradotto da un post di Nicolas):

    • Differenza di prezzo (Spread)
    • Slittamento (slippage)
    • Rifiuto di ordini per uno dei motivi sopra indicati, ma anche per la distanza consentita dal prezzo corrente per inserire ordini in sospeso (nota come “distanza minima”)
    • Orari di negoziazione diversi (codice ProOrder lanciato in un fuso orario diverso / orari personalizzati, dall’utente)
    • Problema di codifica: divisione per errore zero, periodi nulli o negativi per indicatori, ecc…
    • Mancanza di reattività dei server demo IG (se IG è il broker), anche se questo è notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
    • Effettuare backtest senza l’opzione tick-by-tick
    • L’istruzione “set stop trailing” che dà a IG il controllo totale del tuo stoploss, può essere spostata in modo diverso tra i conti a causa dei punti di cui sopra
    • Conti a rischio limitato e loro regole
    • Regole e commissioni di stoploss garantite
    • Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi
    • Margine richiesto sul conto di trading (non vengono effettuati test demo o backtest su questo argomento)
    • Tariffe notturne e infrasettimanali
    • Adeguamento automatico degli ordini stop controllati o meno all’avvio del ProOrder
    • Distanza minima utilizzata nei backtest per ordini pendenti, non la stessa del trading reale, a causa dei requisiti del broker
    • Dimensioni del contratto diverse tra backtest e live

    poiché i backtest vengono testati solo sulla cronologia senza alcuna connessione al mercato live, potresti riscontrare differenze con l’ambiente di trading dal vivo reale soggetto ad allargamento dello spread, slippage, ecc…

     

    11/21/2022 at 5:25 PM #204579
    MauroPro

    Controllo bene e ti farò sapere, comunque lo stesso TS era già entrato quindi oggi o IG o il proOrder non hanno rispsto al segnale

    11/21/2022 at 5:28 PM #204580
    MauroPro

    ora ho disattivato il TS da proOrder (era ancora in attesa di segnali), appena il TS esce da proBackTest lo riattivo in proOrder

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