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01/25/2021 at 7:29 PM #159420 quote

MauroPro
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Salve, vorrei sapere se è possibile in qualche modo avere un backtest di X mesi, diviso ogni mese in due sezioni di 15 giorni.

Lo riesco a fare manualmente in due tranche per mese inserendo come condizione tra le altre una cosa di questo tipo:

testPeriodA=month=12 and (day>=1 and day <=15) e poi
testPeriodB=month=12 and(day>=16 and day<=31)

ma devo chiaramente ogni volta rilanciare il backtest e cambiare mese.

E’ possibile scrivere una formula unica?

(PS, avevo pensato anche ad un ottimizzazione walk forward di tipo non ancorato con il periodo in sample al 99% ed out of sample con 1%, che al limite andrebbe anche bene se non avesse la limitazione di sole 5 occorrenze)

04/06/2021 at 3:48 PM #166291 quote

robertogozzi
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Non è possibile in maniera assoluta con la versione Completa, quella in uso da IG.

Con la versione Premium di ProRealTime si può in qualche modo “aggirare” questa limitazione, in quanto consente di fare 3 backtest contemporaneamente, quindi potresti usare la stessa strategia, lo stesso strumento e TF però dargli 3 date diverse.

Devi comunque indicare tre periodi diversi e poi aggiornarli tutti e tre (invece che uno per volta come con IG).

Inoltre, il backtest di ProRealTime opera sui Futures, non sui CFD, quindi non puoi usare quei risultati per una strategia che poi girerà sui CFD.
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MauroPro @mauropro Participant

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