Bon 4ème algo mis en réel pour la semaine (A chaque fois c’est une stratégie différente pour que cela soit interprétable)

Comme dit plus haut créer une stratégie qui fonctionne très bien sur un backtest est très très simple, ce qui est bien plus compliqué c’est la reproductibilité des résultats Out Of Sample, d’où ce sujet de discussion et la recherche de facteurs de corrélation (Si tant est qu’ils existent)

On est là sur un kurtosis de -0.61 et un skewness de -0.37. La distribution des gains sur les 24 trades passés était donc quasi normale (loi) et symétrique

100 % trades gagnants sur ces 2 semaines (Backtest !!!)

Je ramasse les copies en fin de semaine