Indicateur visuel STOP pour du trend following

• 09/09/2020 at 8:23 PM #143797
  epeter

  Bonsoir à toutes la communauté j’aimerai pouvoir avoir un indicateur qui visualiserai le niveau de STOP sur les bases suivantes :

  3 calculs possibles à faire

  calcul 1 : close-1,3*ATR

  calcul 2 : si la veille on a eu une bougie verte de plus de 5% de hausse, STOP positionné sur la base d’un pullback sur la base de 61,8% de Fibo de la bougie de la veille (à compter des plus haut et plus bas)

  calcul 3 : dernier point bas : un point bas est défini par le bas de la mêche d’une bougie entourée par 2 mêches basses plus hautes

  le STOP sera calculé comme suit :

  calcul 2 prioritaire si la condition de hausse est remplie

  calcul 3 sinon

  calcul 1 si la condition du calcul 2 n’est pas remplie et si le calcul 3 donne un stop écarté de plus de 5% du cours de clôture

  J’aimerai que cet indicateur de STOP soit affiché sur les cours et quand il est déclenché que l’on puisse le visualiser et donc repartir avec un nouveau calcul le lendemain

  Cet indicateur est destiné à du Trendfollowing principalement

  

  epeter

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  09/09/2020 at 8:38 PM #143799
  epeter

  J’ai essayé cela sur la condition ATR juste mais cela ne marche pas

   

  STOPVEILLE=close[1]-1.3*AverageTrueRange[14](close[1]) STOPJOUR=close-1.3*AverageTrueRange[14](close) if STOPJOUR<STOPVEILLE Then STOPENCOURS=STOPVEILLE endif if STOPJOUR>=STOPVEILLE Then STOPENCOURS=STOPJOUR endif return(STOPENCOURS)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  STOPVEILLE=close[1]-1.3*AverageTrueRange[14](close[1]) STOPJOUR=close-1.3*AverageTrueRange[14](close)   if STOPJOUR<STOPVEILLE Then STOPENCOURS=STOPVEILLE endif   if STOPJOUR>=STOPVEILLE Then STOPENCOURS=STOPJOUR endif         return(STOPENCOURS)

   

  

  epeter

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  09/10/2020 at 8:57 AM #143819
  Nicolas

  Je ne sais pas si j’ai bien tout compris, cependant voilà une première ébauche. Les flèches blanches indiquent l’événement d’ajustement pour les cas ou la variation de la veille est de plus de 5%.

  atr = AverageTrueRange[14](close)*1.3 once trend = 1 once istop = close if barindex>14 then if trend>=0 then if Variation(close)[1]<5 then istop = max(istop,close-atr) else istop = max(istop,high[1]-0.618*range[1]) drawarrowup(barindex,istop) endif elsif trend<=0 then if Variation(close)[1]<5 then istop = min(istop,close+atr) else istop = min(istop,low[1]+0.618*range[1]) drawarrowdown(barindex,istop) endif endif if istop>0 then if close crosses under istop then trend=-1 r=255 g=0 elsif close crosses over istop then trend=1 r=0 g=255 endif endif endif return istop coloured(r,g,0) style(line,2)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  atr = AverageTrueRange[14](close)*1.3   once trend = 1 once istop = close   if barindex>14 then     if trend>=0 then if Variation(close)[1]<5 then istop = max(istop,close-atr) else istop = max(istop,high[1]-0.618*range[1]) drawarrowup(barindex,istop) endif elsif trend<=0 then if Variation(close)[1]<5 then istop = min(istop,close+atr) else istop = min(istop,low[1]+0.618*range[1]) drawarrowdown(barindex,istop) endif endif   if istop>0 then if close crosses under istop then trend=-1 r=255 g=0 elsif close crosses over istop then trend=1 r=0 g=255 endif endif     endif     return istop coloured(r,g,0) style(line,2)

   

  

  Nicolas

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  09/10/2020 at 3:54 PM #143880
  epeter

  Merci Nicolas mais ce n’est pas cohérent de ce que j’attends. Le STOP doit être en dessous des plus bas en général sauf quand il est déclenché. Le lendemain du jour où il est déclenché il est réajusté. je vais essayer de comprendre ce qui bug dans le code (j’ai déja vu qu’il y a un + ATR ald -ATR dans une formule ) et je reviens avec un graphe explicatif des différents cas cela sera plus simple.

  

  epeter

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  09/10/2020 at 4:27 PM #143883
  Nicolas

  A quoi sert le “calcul 1 : close-1,3*ATR” dans ce cas ? Il n’y a pas de vérification de points bas dans ce code (le calcul 3 n’est pas codé). Je ne comprends pas comment les différents calculs s’imbriquent, merci de détailler.

  

  Nicolas

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  09/12/2020 at 2:48 PM #144029
  epeter

  Bonjour et merci de l’aide toujours précieuse .

  Je vais essayer de détailler un peu plus. j’utilise PRT en données fin de journée donc le fait de constater un plus bas ne se fera que le lendemain voire le surlendemain.

  J’ai adapté un peu ma stratégie qui est différente de ce que j’ai écrit précédemment. j’ai essayé de synthétiser cela sur le graphe de LAGARDERE

  Le stop est par défaut calculé comme étant positionné au dernier point bas (ce sont les traits orange que j’ai rajouté sur le graphe)

  Il y a 3 possibilités de le changer :

  -il est déclenché : on le positionne alors à close[1]-1.3*AverageTrueRange[14](close[1])   c’est la courbe noire sous les cours sur le graphique

  -un nouveau point bas se crée : ajustement du stop au niveau du  nouveau point bas

  -quand la clôture du jour présente plus de 10% d’écart en plus  avec le STOP : on remonte alors le stop à la Fibo inférieure soit à la valeur du STOP précédent + 38,2% x écart entre STOP et clôture : ceci correspond donc à un retracement de 61.8% de la hausse réalisée.

  Dans les autres cas le STOP reste à la valeur de la veille

  Idéalement je souhaite donc un tracé de cette courbe de STOP

  Le graphe LAGARDERE en PJ

   

  

  epeter

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