Indicateur pour stratégie Donchian complexifiée

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  • #127144

    Bonjour Nicolas.

    Je cherche à comparer – d’abord visuellement – plusieurs stratégies d’entrée en position Longue (en l’occurrence, actuellement, sur le Future Dax en 5 minutes, mais ça peut servir plus largement)
    (Hichimoku Kijun/Tenkan, Trend Impulse Filter, Ehler’s MAMA & FAMA, et Donchian complexifié…)
    pour voir lesquelles sont les plus prometteuses, leurs points faibles, et pourquoi pas, les combiner.
    Pour ce faire, je crée des indicateurs  1 / 0, pour indiquer les périodes on l’on est en position avec ces différentes stratégies.

    J’ai réussi sans problème pour les 3 premières, mais je bute sur la 4è (Donchian complexifié)

    Il y aurait 2 conditions possibles pour entrer Long, et une seule pour sortir.
    Je bute sur la programmation des 2 conditions pour entrer Long :

    • Donchian typique : on définit un canal haut et un canal bas
      CanalHi = Highest[PeriodHi](high) et CanalLo = Lowest[PeriodLo](low)
    • Entrée en position sur Condition 1 OU sur Condition 2 validée.
    • Condition 1 :
      Clôture au-dessus de CanalHi[1]
      Cela devrait donner quelque chose comme :
      close crosses over CanalHi[1]
    • Condition 2 :
      – 2 moyennes mobiles comme filtres : MMcourte = exponentialaverage[3](close) et MMlongue = exponentialaverage[20](close)
      (les périodes seraient à ajuster, mais on verra plus tard)
      – Sous-condition 2/1 : MMCourte croise à la hausse MMLongue.
      On garde alors en mémoire le plus-haut de la barre pour laquelle se produit ce croisement.
      – Sous-condition 2/2 : une fois la sous-condition 2/1 validée, on attend qu’une nouvelle bougie clôture au-dessus de ce plus-haut enregistré.
      Si c’est validé, on entre long
      Si on fait un nouveau plus-haut sans clôturer au-dessus du plus-haut enregistré (= mèche),  c’est le plus haut des 2 plus hauts qui sert de nouvelle référence, et on entre long sur clôture plus haute que le plus-haut de référence
      (je pense qu’on devrait mettre à ce niveau une boucle… mais je ne sais pas pour combien de barres – sans doute pour une durée maximale = PeriodHi)
    • Mais ce qui complique les choses, c’est qu’entre temps, la Condition 1 peut se trouver validée => entrée en position
      … ce qui entraine l’abandon de la surveillance de la Condition 2
    • Sortie de position : Donchian classique
      Close crosses under CanalLo[1]

    Je cherche pour le moment à créer un indicateur qui prenne la valeur 1 quand on est en position, et qui repasse à 0 quand on sort.
    Pourrais-tu m’aider à programmer cela ?
    Merci par avance pour ton aide.

     

    #145217

    Désolé pour la réponse tardive, cette demande est-elle toujours d’actualité ?

    #145284

    Bonsoir Nicolas. Merci pour ta réponse… tardive !
    A vrai dire, ça m’intéresserait bien. ne serait-ce que pour me pencher sur le code et apprendre comment faire les choses proprement !
    Si tu as le temps de regarder ça, merci par avance…

    #145309

    En effet, il y a quelques sujets qui date du confinement, qui n’ont pas été traité, on a eu une sacré affluence à cette période, difficile de tout voir et tout traiter ! Je vais m’y plonger.

    #145310

    voilà un premier jet en stratégie de trading automatique :

     

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