indicateur Cumulative volume delta

Bonjour,

Je réponds aux deux questions séparément :

1) Utiliser le CVD natif dans ProOrder : ce n’est pas possible directement

L’indicateur “Cumulative Volume Delta” que tu vois sur le graphique est un indicateur propriétaire de la plateforme qui n’est PAS exposé au langage ProBuilder/ProOrder. C’est pour ça que tu ne trouves pas l’instruction : elle n’existe pas.

En interne, il travaille avec des données de bande tick-by-tick (chaque trade individuel classé comme agression acheteuse s’il s’exécute au ask, ou agression vendeuse s’il s’exécute au bid). Ces données ne sont pas accessibles depuis le code. Dans ProBuilder/ProOrder tu n’as que VOLUME, qui est le volume total agrégé de la bougie, sans détail acheteur/vendeur.

2) Comment il est calculé (natif) et comment l’approximer en code

Calcul natif :

Pour chaque tick de la bougie : si le trade s’exécute au prix ask → son volume est ajouté au delta. S’il s’exécute au bid → il est soustrait. Le delta de la bougie est la somme de tous ces deltas tick par tick. Le CVD (cumulatif) est la somme courante des deltas de chaque bougie.

Approximation en ProBuilder/ProOrder :

Comme on n’a pas les ticks, il faut approximer par la direction de la bougie. Deux méthodes courantes :

Version 1 — binaire par bougie (la plus simple) :

once cvd = 0
IF close > open THEN
    cvd = cvd + volume
ELSIF close < open THEN
    cvd = cvd - volume
ENDIF
RETURN cvd AS "CVD approx"

Version 2 — proportionnelle à la position de la clôture dans le range (plus douce) :

once cvd = 0
IF high > low THEN
    buyVol = volume * (close - low) / (high - low)
    sellVol = volume * (high - close) / (high - low)
    cvd = cvd + (buyVol - sellVol)
ENDIF
RETURN cvd AS "CVD approx prop"

3) Recommandations pour l’utiliser dans un système ProOrder

• Le CVD cumulatif depuis le début du graphique croît sans limite et n’est pas comparable d’un jour à l’autre. Pour un usage réel en système, préfère une de ces variantes : Reset par séance (intraday) :

IF intradaybarindex = 0 THEN
    cvd = 0
ENDIF

Delta “rolling” sur N bougies (non cumulatif depuis l’origine) :

N = 20
cvdN = 0
FOR i = 0 TO N-1 DO
    IF close[i] > open[i] THEN
        cvdN = cvdN + volume[i]
    ELSIF close[i] < open[i] THEN
        cvdN = cvdN - volume[i]
    ENDIF
NEXT

• Ne t’attends pas à ce que l’approximation coïncide exactement avec l’indicateur natif du graphique. En M1 ou en bougies de quelques secondes, ils divergent pas mal ; en M5+ ils se rapprochent. L’approximation capte bien le signal de pression, mais elle n’est pas identique.

J’espère que ça t’aide.

J’avais ça aussi il y a quelques temps: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/cumulative-volume-delta-periods/

Je me demande si il n’y a pas une autre version qui existe où, en temps réel, à chaque tick reçu on ajoute / retranche les volumes selon la direction du prix, à l’aide du IsLastBarUpdate. Bien entendu, ça ne serait pas disponible dans l’historique, mais uniquement à partir du moment où on place l’indicateur sur le graphique, je vais chercher.

Nicolas wrote: Autre code dispo: https://www.prorealcode.com/topic/conversion-of-delta-volume/ Sinon, en repartant de ce code de notre bibliothèque de snippets (une mine d’or !): https://www.prorealcode.com/snippet/display-per-bar-volume-accumulation-in-real-time/ Je dissocie les volumes lorsque le prix grimpe ou descend durant chaque bougie : if not isset($volumes[barindex]) then $volumesUp[barindex] = 0 $volumesDn[barindex] = 0 $volumes[barindex] = 0 $lastPrice[barindex] = close endif if islastbarupdate then diff=volume-$volumes[barindex] if close>$lastPrice[barindex] then $volumesUp[barindex]=$volumesUp[barindex]+diff else $volumesDn[barindex]=$volumesDn[barindex]+diff endif $lastPrice[barindex] = close $volumes[barindex] = volume endif return $volumesUp[barindex] coloured(“lightgreen”) style(histogram,2), -$volumesDn[barindex] coloured(“crimson”) style(histogram,2) Collapse Copy On obtient ainsi une sorte de Delta du volume par bougie, estimatif 😉

Merci Nicolas pour ce snippet code très intéressant.

En “jouant” avec, je me suis aperçu qu’il y avait une très grosse différence entre le Live et le Market replay…

Dans les deux cas, le volume acheteur et le volume vendeur additionné correspondent à chaque fois au volume global donné par la plateforme par l’indicateur Volume, néanmoins la répartition des volumes acheteurs et vendeurs est drastiquement différentes systématiquement à chaque bougie.

J’ai fait différents codes pour essayer de comprendre d’où vient la différence et le Market Replay m’a l’air bizarrement plus “juste”… Par example, en Live il arrive systématiquement (à chaque bougie de 3min ou quelque soit le time frame) d’avoir des tick avec des déplacement nul, alors qu’en Market Replay on ne retrouve ce phénomène quasi jamais…

Capture-decran-SPTRD-Market-Replay-17h45.png Capture-decran-SPTRD-Live-17h45.png

Ce code ne différencie pas les véritables volumes Bid et Ask, on n’a pas accès au carnet d’ordres via ProBuilder pour le moment, c’était en projet toutefois pour la plateforme desktop, on en reparlera pour la version web (je travaille à une grosse surprise pour la version web, encore un peu de patience).

Ensuite, qu’il y ai des différences entre le market replay et le live, c’est normal, après vérification, on rejoue bien les mêmes ticks qu’en live, mais pas à la même fréquence. D’où une différence sur la restitution des volumes.