indicateur a partir de la stratégie du ProOrder breakout CAC40
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Oui c’est possible, en reprenant le code de la stratégie on peut en effet tracer les niveaux d’achat et de vente lorsque ceux-ci sont validés. Pour les prises de positions, il faudra suivre le descriptif bien entendu.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970// No new position will be initiated after the 5h00 PM candlestickLimitHour = 171500// Market scan begin with the 15 minute candlestick that closed at 9h15 AMStartHour = 091500// The 24th and 31th days of December will not be traded because market close before 7h45 PMIF (Month = 5 AND Day = 1) OR (Month = 12 AND (Day = 24 OR Day = 25 OR Day = 26 OR Day = 30 OR Day = 31)) THENTradingDay = 0ELSETradingDay = 1ENDIFMaxAmplitude = 58MinAmplitude = 11OrderDistance = 4PourcentageMin = 30// Variable initilization once at system startONCE StartTradingDay = -1// Variables that can change in intraday are initiliazed// at first bar on each new dayIF (Time <= StartHour AND StartTradingDay <> 0) OR IntradayBarIndex = 0 THENBuyTreshold = 0SellTreshold = 0StartTradingDay = 0ELSIF Time >= StartHour AND StartTradingDay = 0 AND TradingDay = 1 THEN// We store the first trading day bar indexDayStartIndex = IntradayBarIndexStartTradingDay = 1ELSIF StartTradingDay = 1 AND Time <= LimitHour THEN// For each trading day, we define each 15 minutes// the higher and lower price value of the instrument since StartHour// until the buy and sell tresholds are not definedIF BuyTreshold = 0 OR SellTreshold = 0 THENHighLevel = Highest[IntradayBarIndex - DayStartIndex + 1](High)LowLevel = Lowest [IntradayBarIndex - DayStartIndex + 1](Low)// Spread calculation between the higher and the// lower value of the instrument since StartHourDaySpread = HighLevel - LowLevel// Minimal spread calculation allowed to consider a significant price breakout// of the higher and lower valueMinSpread = DaySpread * PourcentageMin / 100// Buy and sell tresholds for the actual if conditions are metIF DaySpread <= MaxAmplitude THENIF SellTreshold = 0 AND (Close - LowLevel) >= MinSpread THENSellTreshold = LowLevel + OrderDistanceENDIFIF BuyTreshold = 0 AND (HighLevel - Close) >= MinSpread THENBuyTreshold = HighLevel - OrderDistanceENDIFENDIFENDIFENDIFif (BuyTreshold - SellTreshold) >= MinAmplitude thenbuylevel = buytresholdselllevel = selltresholdelsebuylevel=0selllevel=0endifreturn selllevel coloured(255,0,0) style(point,2) as "sell level", buylevel coloured(0,255,0) style(point,2) as "buy level"2 users thanked author for this post.
J’ai utilisé google translate, tout simplement 🙂
La stratégie expliquée
Dans une stratégie d’évasion, nous sommes toujours confrontés au même problème: les faux signaux d’évasion. Sachant cela, nous pouvons supposer qu’il n’y a que 3 cas différents de ce qui pourrait arriver tous les jours en échangeant cette stratégie (avec un exemple d’achat):
Dans le premier cas , nous achetons l’instrument quand une nouvelle cassure se produit à un niveau élevé. Les niveaux hauts et bas sont calculés en regardant les 2 premières barres de 15 minutes entre 9h00 et 9h30. Dans ce cas, les choses vont bien et le trade durera toute la journée jusqu’à 19h45 (19h45), sur lequel toutes les transactions seront proches.
Dans le deuxième cas, nous perdons le premier ordre d’achat, il s’agit d’une fausse cassure et nous avons perdu le trade en touchant le stoploss au niveau bas. Ensuite, nous pouvons supposer que le prix va vers le sud et que la stratégie prend une position courte qui dure jusqu’à 19h45. Gain.
Le troisième cas est le pire. C’est quelque chose que nous devons traiter: pas de tendances intraday claires du marché .. nous perdons nos 2 positions maximum de la journée. La chose intelligente ici est que nous ne voulons pas continuer à trader tant que nous avons perdu 2 fois de suite, le même jour avec la même stratégie sur le même instrument, alors nous arrêtons de trader et attendons le lendemain pour de nouvelles possibilités opportunités de négocier une véritable bonne évasion! En limitant seulement 2 transactions par jour, nous savons également à l’avance combien d’argent nous pouvons nous permettre de perdre chaque jour.
Pour limiter la fausse cassure, la stratégie introduit une “amplitude maximale” de la gamme. Si l’écart entre le haut et le niveau est supérieur à cette limite maximale, aucun échange ne sera initié.
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