Sí se puede. Yo he programado indicadores que calculan las estadisticas del sistema, ratios significativos, y mucho más. Es cuestión de ir almacenando los datos.
tienes que simular si estás dentro o no del mercado y almacenar los datos de entrada y salida. te pongo un ejemplo y a partir de aquí ya puedes trabajarlo tú.

once dentro=0

ema5=average[5,1](close)
ema50=average[50,1](close)

condiciones = ema5 crosses over ema50

if condiciones and dentro=0 then
buyprice=close
stoploss=close*0.95
takeprofit=close*1.05
dentro=1
drawarrowup(barindex,low)coloured("green")
endif

if dentro=1 and low<=stoploss then
sellprice=min(open,stoploss)
perf=round((sellprice-buyprice)/buyprice*100,2)
dentro=0
drawarrowdown(barindex,high)coloured("red")
drawtext("Rend:#perf# %",barindex, low)
elsif dentro=1 and high>=takeprofit then
sellprice=max(open,takeprofit)
perf=round((sellprice-buyprice)/buyprice*100,2)
dentro=0
drawarrowdown(barindex,high)coloured("red")
drawtext("Rend:#perf# %",barindex, low)
endif

return ema5 coloured("orange"), ema50 coloured("blue")

Pues no te he entendido la verdad… un indicador se tiene que insertar en la ventana de indicadores.
Si hablas de una estrategia entonces sólo tienes que poner el código que te he pasado en el modulo de backtest y quitar los comandos de dibujo.
Con esto ya tendrás el valor de perf independientemente de que realmente estés o no en el mercado.
Podrás tambier calcular una curva de capital ficticia acumulando la variable perf.