Impossible de gagner avec un algo de trading ?
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En tant qu’« étude de logique opposée », vous devez choisir 3 Algos au hasard parmi ceux auxquels vous faites référence dans votre message d’origine (des dizaines de backtests sur différents algos (EUR / USD 1 min).
Alors vous devriez …
Backtest sur tout le 21 janvier.
Optimisez ensuite tout le 21 janvier, puis effectuez un backtest sur tout le 21 février.
Ensuite, optimisez tout le 21 février, puis effectuez un backtest sur tout le 21 mars.
Répétez ci-dessus pour chaque mois jusqu’à la fin du 21 mai (pour les 3 Algos).
S’il vous plaît (Zilliq / n’importe qui) faites-nous part de vos découvertes ?
Il serait intéressant de savoir si les performances diminuent au fur et à mesure que chaque mois d’exécution progresse ? Comme il se peut que sur un TF de 1 min… l’optimisation chaque semaine soit peut-être plus appropriée ?
Bonjour @GraHal
Cela revient à faire un Walk Forward manuel (Je l’ai déjà fait plusieurs fois) mais en voyant les résultats optimisés de chaque période à la différence d’un Walk Forward automatique où on ne voit que les premiers du backtest d’optimisation
De mémoire les résultats seront d’autant meilleurs que la période est courte = Moins de barres = gain moyen plus élevé=Souvent les plus “beaux” backtests et les plus erronés
C’est aussi pourquoi (Autre discussion, mais c’est pour dire) les Algos proposés sur le market place devraient avoir été backtestés sur au moins 10 000 unités et pas quelques centaines voir dizaine car OBLIGATOIREMENT optimisés=overfitting car si cela se confirme et vu l’évolution autour d’un gain moyen nul (Forme de Detrended), la période suivante serait avec un gain moyen négatif (Si l’évolution est cyclique ce qui reste à évaluer )…
Que ceux qui le peuvent fasse un backtest sur 1 million d’unités (Pas plus de 2000 combinaisons car dure plusieurs heures) sur leur algos et publient leur résultats ici pour comparer (Il faut au moins 10 000 transactions).
Je rappelle que l’objectif est de confirmer/infirmer l’hypothèse selon laquelle le Gain Moyen d’un Algorithme tend vers “l’infini” vers zéro. Sans aller à l’infini partons déjà sur 10 000 transactions
A +
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mais Lol, personne pour te remettre à ta place? tu n’es pas que pessimiste, mais critique, orgueilleux, opiniâtre, narcissique égocentrique et arrogant. Quel intérêt de créer un sujet négatif d’entrée. Passe ton prochain weekend chez le psychiatre.
N’hésite pas à poursuivre, Zilliq, tu as des lecteurs dans l’ombre que ta prose n’ulcère pas.
Cordialement.
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lmfao, quel est même le but avec ce sujet ??
il prétend qu’il ne peut pas y avoir d’algorithme gagnant au fil du temps. pourtant, les gens vivent de leurs retours, et de nombreuses preuves lui ont été données par les autres utilisateurs ici que cela peut être fait.
il prétend dans chaque message qu’il sait exactement comment une stratégie doit être construite, mais il échoue avec ses ânes qui fonctionnent avec 5000 contrats tout le temps.
pour moi, il n’est rien d’autre qu’un gars qui échoue dans ce sujet et dit aux autres que cela ne peut pas être fait.
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Well …. I honestly operate on the stock market both as a Trader and with the Algorithms for almost 20 years …. and I earn well.
I am attaching two screenshots to show what I say …… but I don’t know how to make concrete, but I don’t say don’t buy the houses which then fall down because I don’t know how to make concrete.Eh bien …. J’opère honnêtement sur le marché boursier à la fois en tant que commerçant et avec les algorithmes depuis près de 20 ans …. et je gagne bien. Je joins deux captures d’écran pour montrer ce que je dis …… mais je ne sais pas faire du béton, mais je ne dis pas n’achetez pas les maisons qui tombent ensuite car je ne sais pas comment faire du béton.
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