Bonjour,
Désolé si ma question semble stupide.
Lorsque je compare les backtests de mes stratégies, je note des résultats “surprenants” entre le backtest sans spread et celui avec spread.
Par exemple, si le spread est de 1 point, je m’attends à ce que le résultat moyen de la stratégie soit diminué de 1.
Or, je note que
- le nombre de positions changent (je ne comprends pas du tout cet aspect)
- le résultat moyen est largement différent. (soit supérieur à 1, soit bien inférieur à 1)
je pense que cela vient du fait que le spread n’est pas seulement un coût de transaction, mais qu’au travers du bid / ask, les achats / ventes sont modifiés.
Ainsi, pour un spread de 1, en position Long, est-ce que je dois comprendre que si mon stop est fixé à 12500, mon ordre ne passera finalement que si la valeur 12500 -1/2*1point = 12499.5 ?
En fait, je m’interroge sur la prise en compte du bid – ask dans les ordres automatiques de vente et achat.
merci d’avance pour vos éclaircissements
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