Bonjour,
Je recherche le code prorealtime ou plutôt le fichier ITF pour détecter sur plusieurs unités de temps les retours sur kijun de l’indicateur Ichimoku sur plusieurs unités des temps en tendance ?
Belle journée
Stéphane
Il y a cet indicateur dans la bibliothèque de codes du site: Daily throwback on Kijun in weekly uptrend using Ichimoku Kinko Hyo
Cela est-il déjà suffisant et dans l’esprit de la demande ?
Bonjour,
Ceci s’en rapproche avec ce code mais l’idée est de voir le throwback sur kijun en tendance haussière et baissière et de pouvoir sur PRT sélectionner différentes unités de temps
Toutefois, Patrick Riguet semble avoir fait développer ce code donc on devrait pouvoir y accéder
merci de votre aide
J’ai livré des screeners à Patrick Riguet récemment, si pour “throwback”, on parle bien de rebonds, alors ça doit correspondre en effet.
Bonjour,
Je me permets de réactiver ce thread. Est-il possible d’avoir accès à ces screeners?
Je cherche moi aussi un screener permettant de détecter un repli/rebond sur la kijun sen, en tendance (haussière/baissière), avec la possibilité de choisir l’unité de temps que l’on souhaite.
Merci par avance.
C’est possible de vous aider, merci de m’indiquer comment détecter le “repli / rebond” et la détection de tendance.
En fait, j’ai cru comprendre à la lecture des posts précédents qu’un tel screener avait déjà été développé, c’est pourquoi je demandais s’il était possible d’en avoir le code.
Sinon l’idée du screener est de détecter:
- les marchés en tendance, à l’aide du nuage ichimoku, c’est-à-dire une SSA>SSB et orientée à la hausse pour une tendance haussière, ou une SSA<SSB et orientée à la baisse dans une tendance baissière (pas de nuages plats à l’horizontal donc car cela signifie une situation de range)
- une fois la tendance identifiée, un repli des prix sur la kijun: par exemple, le prix qui croise à la hausse ou à la baisse la kijun sen
- il pourrait aussi être ajouté un filtre basé sur un stochastique 14 périodes, par exemple (survendu en tendance haussière ou suracheté en tendance baissière) ce qui confirme qu’une phase de repli a bien eu lieu
Le screener devrait pouvoir être lancé sur n’importe quel unité de temps.
Voilà, j’espère être clair.
Bien cordialement.
J’ai en effet codé beaucoup de choses liés à l’Ichimoku. “Chacun voyant midi à sa porte”, et le code étant strict, c’est pour cette raison que je demande une définition de ce que tu considères être une tendance, idem pour les autres conditions…
Le code ci-dessous inclut donc les 3 conditions citées :
//--- ichimoku parameters
p1=9
p2=26
p3=52
p4=26
tenkan=(highest[p1](high)+lowest[p1](low))/2
kijun=(highest[p2](high)+lowest[p2](low))/2
SpanA=(tenkan[p4]+kijun[p4])/2
SpanB=(highest[p3](high[p4])+lowest[p3](low[p4]))/2
sto = Stochastic[14,3](close)
b1 = SpanA>SpanB
b2 = close crosses under kijun
b3 = sto<20
buyc = b1 and b2 and b3
s1 = SpanA<SpanB
s2 = close crosses over kijun
s3 = sto>80
sellc = s1 and s2 and s3
screener[buyc or sellc]
Merci beaucoup Nicolas pour ta réactivité. Ce code fonctionne mais ne répond pas totalement à ce que j’avais en tête car il ne permet pas toujours de filtrer uniquement les phases de tendance et donc d’écarter les phases de range (car même si SSA>SSB ou SSA<SSB, cela ne signifie pas nécessairement une tendance).
Du coup, il faudrait pouvoir exprimer dans le code le fait que le nuage doit être en tendance avérée (pas de dérive latérale).
J’ai pensé aux éléments suivants :
– Tendance haussière : prix > SSA et kijun > SSA et chikou span > SSA
– Tendance baissière : prix < SSA et kijun < SSA et chikou span < SSA
Pourrais-tu ajouter ces critères dans le code que tu m’as proposé, et notamment le code de la chikou span si cela est possible (qui est le filtre du système ichimoku) ?
Par ailleurs, quel serait le code pour définir que SSA doit être supérieure (tendance haussière) ou inférieure (tendance baissière) à SSB, depuis au moins X périodes ?
Je te remercie de nouveau par avance pour ton aide et le temps consacré à cette demande.
La Chikou est le prix actuel, donc inutile de tester 2 fois la même valeur.
J’ajoute donc dans cette version un test de SpanA dessus/dessous SpanB depuis au moins X périodes pour retourner le résultat (par défaut x = 50 périodes) :
//--- ichimoku parameters
x = 50 //periode filtre tendance
p1=9
p2=26
p3=52
p4=26
tenkan=(highest[p1](high)+lowest[p1](low))/2
kijun=(highest[p2](high)+lowest[p2](low))/2
SpanA=(tenkan[p4]+kijun[p4])/2
SpanB=(highest[p3](high[p4])+lowest[p3](low[p4]))/2
sto = Stochastic[14,3](close)
b1 = summation[x](SpanA>SpanB)=x
b2 = close crosses under kijun
b3 = sto<20
buyc = b1 and b2 and b3
s1 = summation[x](SpanA<SpanB)=x
s2 = close crosses over kijun
s3 = sto>80
sellc = s1 and s2 and s3
screener[buyc or sellc]
(non testé).
Bonjour,
SI je peux me permettre, pour moi avec Ichimoku l’actif est en tendance haussière si le prix est au dessus du nuage, que la SpanA soit supérieur ou non à la SpanB
La valeur future de SpanA et SpanB donnant plutôt une force en fonction de comment elles sont orientées
C’est ma compréhension de l’Ichimoku
Chacun voyant midi à sa porte 🙂 On peut facilement modifier le code du screener pour la même détection et peu importe la position du nuage, si besoin.
