Horaires d'entree et taille du spread

Forums ProRealTime forum Français Support ProOrder Horaires d'entree et taille du spread

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
  • #101416

    Bonjour,

    J’ai un programme qui tourne depuis quelques semaines, probleme j’ai l’impression de perdre pas mal à cause du spread. Je rentre en position a 22h sur plusieurs marchés sur le forex, j’aimerais savoir si vraiment j’y gagnerais a entrer en position juste avant 22h ou eventuellement a 21h et si oui j’aimerais savoir comment, puisque lorsque je valide 215900 sur mon horaire d’entree, rien ne se passe en backtest aucune position ne s’affiche.

     

    précision: je suis chez IG

     

    Autre point, j’ai eu une perte recemment sur l’eurusd, je suis rentré a 12.161 avec un TP a 12.051, la bougie suivante a atteind 12.049 pourtant le tp ne s’est pas déclanché et le marché s’est retourné m’amenant a une perte. Pourtant, si je fais un backtest sur la periode en question, le tp est validé, j’aimerais savoir si cela est normal que le tp soit passé mais non validé et si c’est frequent que le backtest valide alors qu’en reel non.

     

    Cordialement,

    Etienne

    #101417

    3e point: admettons que j’utilise le même algorithme sur deux marchés différent, est-il possible de backtest l’algorithme sur les deux marchés et avoir les résultats en un seul backtest ?

     

    Merci de votre aide.

    #101420

    Tout dépend des marchés, mais tard le soir, le spread augmente car moins d’acteurs sur les marchés. Pour pouvoir tester un horaire à la minute près et qui n’est pas un horaire fixe, il faut que la stratégie puisse la tester. Hors 21h et 59minutes, il n’y a qu’en timeframe 1 minute que c’est possible, donc vérifier si c’est bien le timeframe qui fait tourner ta stratégie.

    Ton problème sur l’EURUSD est sans doute dut au spread important au moment de ton entrée (à vérifier dans ta liste des ordres). Dans le backtest, on ne récupère pas exactement le prix où le courtier exécutera ton ordre (en entrée et en sortie), puisque cela est assujetti aux aléas du marché en temps réel, spread et slippage notamment.

     

    #101490

    Ça paraît logique maintenant effectivement, merci de votre aide

    #102345

    Est-il possible de récupérer la taille du spread dans le code pour créer une condition C1 à la prise de position :

    C1 = spread < SpreadMaxAccepté

    ?

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login