Horaires de trading et BACKTEST

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  • 03/03/2021 at 9:19 AM #163015 quote
    Xavier01
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    Bonjour,

    Lorsque l’on instore des horaires de trading dans un code ou des limites d’heures de prise de position(  pas avant 22H00 , pas après… ) Est ce que le backtest prend en compte ces instruction svp??

    03/03/2021 at 12:56 PM #163028 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Si tu veux parler des defparam flatbefore et flatafter, alors oui le backtest tient compte de ces conditions, mais il faut que l’horaire testée soit possible dans le timeframe sélectionné.

    Par exemple, si tu as mis:

    defparam flatafter = 214500 //21h45

    cet horaire ne pourra être testé précisément que sur un timeframe 1minute, 5 minutes ou 15 minutes (puisque 45 minutes).

    03/03/2021 at 1:09 PM #163030 quote
    Xavier01
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    Bonjour Nicolas, je veux définir une heure après laquelle entrer en position et une heure après laquelle plus d’ordres ne seront pris.

    J’ai essayé avec

    noEntryBeforeTime = 153000

    noEntryAfterTime = 220000

    daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

     

    mais j’ai le même résultat de backtest avec ou sans et je me doute qu’en ayant définis ces paramètres il devrait y avoir moins de positions prise.

    03/03/2021 at 4:40 PM #163057 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Comment utilises tu ces variables dans ton code ?  Sur quel timeframe ?

    03/03/2021 at 4:55 PM #163061 quote
    Xavier01
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    En 5 minutes

    03/04/2021 at 9:12 AM #163094 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Ok, donc tu dois tester ces horaires dans un booléen:

    noEntryBeforeTime = 153000
noEntryAfterTime = 220000

ctime = time>=noEntryBeforeTime and time<noEntryAfterTime

if ctime then 
 // .... je fais qqchose ici comme ouvrir des ordres par exemple 
endif
    03/04/2021 at 5:57 PM #163142 quote
    Xavier01
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    Merci Nicolas, c’est ça que j’ai testé mais au final ça n’améliore la performance et le backtest reste médiocre .

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Xavier01 @xavier01 Participant
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5 years ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 03/03/2021
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