Zitzewitz mein Name, bin Deutscher.
Für gewöhnlich schreibe ich wegen der Lesbarkeit in Englisch, aber diesmal geht es um eine deutschsprachige Webseite, die es ich sich hat..
hier der Link dorthin: system-check.me
Mich interessiert die Programmierbarkeit des letzten Eintrages = Hammer Trading, Text des Beitrages nachfolgend
Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt.
Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex – hier am Beispiel des GBPUSD – muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen.
Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen.
Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz.
Probleme habe mich dem Programmieren des Rücklaufes ab ein bestimmter Uhreit, z.B. ab 08.00 und wenn 2% gefallen, dann der Eintritt in den Handel.
Kann das jemand von den Cracks hier? Hilft kann jemand helfen? Am Beispiel Gold
Ansonsten sehe ich die Webseite als Empfehlung von einigen (nützlichen?) Tradingansätzen die hier auf PRT durchprogrammiert und ggf. öffentlich zu Schau gestellt werden könnten.
LG und bis denn dann
Hier ist die Strategie.
Ich hoffe, ich habe alles gut verstanden.
Ich habe Hammer für LANGE Einträge und das Gegenteil von Hanging Man für KURZE Einträge verwendet.
Ich habe INVERTED HAMMER nicht verwendet, da es sich wie HAMMER um ein bullisches Muster handelt.
/*
. SystemHAMMER
Hammer Trading div
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hier der Link dorthin: system-check.me
Mich interessiert die Programmierbarkeit des letzten Eintrages = Hammer Trading, Text des Beitrages nachfolgend
Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt.
Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex - hier am Beispiel des GBPUSD - muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen.
Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen.
Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz.
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Hammer is a bullish reversal pattern formed at the end of a DOWNTREND
Hanging Man is the same pattern as Hammer, but forms at the end of an UPTREND
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Inverted Hammer is NOT the opposite of a Hammer, it's still a bullish reversal pattern like the Hammer
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*/
Timeframe(1h,UpdateOnClose)
ATR = AverageTrueRange[14](close) //hourly ATR
//
Timeframe(default)
ONCE LB = 20 //20 lookback period
ONCE PC = 2 //2% % slide or spike
ONCE myTime = 080000 //08:00 time from which the above % is calculated
ONCE ExitTime = 230000 //23:00 time to close any open trade
//
Bullish = close > open
Bearish = close < open
Body = abs(close - open)
UPwick = high - max(open,close)
DNwick = min(open,close) - low
//
IF Time = myTime THEN
HammerPrice = high
HangingPrice = low
ENDIF
//
Slide = ((close * 100 / HammerPrice) - 100) <= -PC
Spike = ((close * 100 / HangingPrice) - 100) >= PC
//
DTend = Bearish[1] AND (min(low,low[1]) = lowest[LB](low)) //detects the end of a DownTrend
UTend = bullish[1] AND (max(high,high[1]) = highest[LB](high)) //detects the end of an UpTrend
Hammer = (DNwick >= (Body * 2)) AND (UPwick <= (Body / 2)) AND DTend
Hanging = (UPwick >= (Body * 2)) AND (DNwick <= (Body / 2)) AND UTend
//
IF OnMarket AND Time >= ExitTime THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
//
IF Not LongOnMarket AND Hammer AND Slide THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS Atr * 3
SET TARGET PROFIT Atr * 3
ENDIF
IF Not ShortOnMarket AND Hanging AND Spike THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS Atr * 3
SET TARGET PROFIT Atr * 3
ENDIF
Hallo Roberto.
Wie immer unermüdlich zu helfen und zu programmieren und sein Bestes zu geben. Ganz vielen Dank.
Ich habe den Code wie oben einmal über 100.000 Einheiten im Dax durchlaufen lassen, die Ergebnisse sind ernüchternd. Ich werde weiteres ausprobieren und gebe auch nochmal ein Rückmeldung, unabhängig ob ich Verbesserungen erzielen kann.
Liebe Grüße und ganz vielen Dank!
