Ciao a tutti

Il TS Swing Point Long l’ho testato sul DAX con tutti i dati a disposizione (dall’inizio fino all’ultima data), però la gestione della posizione da marzo 2002 a dicembre 2006 sembra non funzionare bene, c’è qualcuno che può indicarmi come migliorarla/correggerla ?

DEFPARAM CumulateOrders = False
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// Swing points long
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// --- calcola Lotti
Once Lotti = 1
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// Swing points long type 1
c1 = (close>close[1] and close[1]<close[2])
c2 = (close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c3 = (close>close[2] and close[1]>close[3])

EntryLongType1 = c1 AND c2 AND c3

// Swing points long type 2
c4=(close>close[1] and close[1]<close[2])
c5=(close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c6=(close>close[2] and close[1]<close[3])

EntryLongType2 = c4 AND c5 AND c6
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// --- Strategia
Long = EntryLongType1 OR EntryLongType2
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// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF

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// Stop e target:
//trailing stop function
trailingstart = 20 //trailing stop iniziale
trailingstep = 5 //passo per spostare lo "stoploss"

//reset StopLoss
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF

//gestione posizione Long
IF LONGONMARKET THEN
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF

IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
ENDIF
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