Gain max position en cours

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  • 07/13/2021 at 8:49 AM #173557 quote
    moustique16
    Participant
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    Bonjour,
    Tout d’abord un grand merci à Nicolas et aux contributeurs du forum pour les réponses qu’ils donnent aux différentes demandes.
    Je suis à la recherche d’un code pour mettre une condition sur le gain maximal d’une position ouverte : par exemple, si le gain max de la position ouverte est de 30 points, je place un stop suiveur à 25 points, s’il est de 50 points, je mets un stop suiveur à 20 points, etc…
    Je n’ai pas trouvé la réponse sur les différents fils de discussion, mais j’ai peut-être mal cherché…
    Merci d’avance pour votre aide.

    07/13/2021 at 9:05 AM #173559 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Il s’agit du MFE (Max Favorable Excursion), quelques sujets: https://www.prorealcode.com/topics-tag/mfe/

    Pour obtenir le prix maximal atteint par la position en cours, je songe à ce code: (non testé)

    //exemple achat 
if longonmarket then 
 mfe = highest[max(1,barindex-tradeindex)](high)
endif
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    07/13/2021 at 9:07 AM #173560 quote
    moustique16
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    Merci pour votre réponse rapîde.
    Je vais regarder ça.

    07/08/2022 at 8:57 AM #197007 quote
    moustique16
    Participant
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    Re-bonjour,
    Apres quelques semaines/mois d’utilisation, je m’apercois d’un souci sur ce code pour les strategies overnight…
    En effet, le gain max de la position n’est pas conserve d’un jour sur l’autre, le MFE donne le gain max de la journee.
    Le souci vient, je suppose, de la commande BARINDEX, qui doit reprendre l’indexation des bougies de cotation a 0 a chaque debut de journee (ou de seance).
    Si vous voyez une solution pour que le MFE continue a etre juste pour des positions tenues sur plusieurs jours, je suis preneur.
    Un grand merci par avance.

    07/08/2022 at 7:11 PM #197018 quote
    fifi743
    Participant
    Master

    bonjour,

    le MFE est remis a zero si il n’y a pas de en cour ?

    si oui

    //exemple achat 
if longonmarket and mfe <highest[max(1,barindex-tradeindex)](high) then 
 mfe = highest[max(1,barindex-tradeindex)](high)
endif
    moustique16 thanked this post
    07/08/2022 at 8:49 PM #197019 quote
    GraHal
    Participant
    Master

    Lien vers ci-dessus ajouté en tant que journal 329 ici …

    Snippet Link Library

    07/29/2022 at 10:44 AM #198069 quote
    moustique16
    Participant
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    Bonjour,
    Merci a fifi743 pour sa reponse.
    Le probleme n’est pas de remettre a zero le MFE s’il n’y a pas de position en cours.
    Il est de garder son niveau lorsqu’on change de journee et qu’on reste en position. Avec le codage actuel, le MFE calcule le plus haut (ou le plus bas) de la journee en cours, et on perd donc le plus haut (ou le plus bas) de la journee precedente.
    Si des bonnes ames trouvent une reponse, je les remercie par avance.

    07/29/2022 at 5:54 PM #198086 quote
    fifi743
    Participant
    Master

    bonjour,
    nouveau trade long : mfe=high.
    apres avec le code donnée le mfe est superieur ou egal a la veille pour le long et jamais inferieur
    je vais le tester

    07/29/2022 at 7:53 PM #198087 quote
    fifi743
    Participant
    Master

    apres un test en entre deux jours le mfe ne descend pas

    Capture-decran-107.png Capture-decran-107.png
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moustique16 @moustique16 Participant
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3 years, 7 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
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