Funzionamento Stop&Reverse

• 01/14/2021 at 8:32 PM #157893
  MauroPro

  Buongiono, vorrei sapere come Prt usa lo stop and reverse. A volte il programma non chiude una semplice operazione long (per esempio), con la chiusura del long ed apertura dello short, ma effettua tre operazioni, ossia oltre alla chiusura del long e all’apertura corretta dello short, nella stessa barra  ed alla stessa ora, lo richiude con un long che non capisco da dove scaturisce dato che in quel punto non ci sono condizioni long (infatti il ts era appena entrata short con lo stop&reverse), non ci sono stoploss, né orari di chiusura …[sono escluse posizioni cumulate]

  GRAZIE

  Allego immagine

  

  MauroPro

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  01/14/2021 at 8:59 PM #157895
  robertogozzi

  Non saprei, occorre il codice e le informazioni per ripetere le operazioni: strumento, TF, spread e capitale indicato.

  È strano, in effetti.

  

  robertogozzi

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  01/14/2021 at 9:28 PM #157896
  MauroPro

  Stò provando a scrivere un codice con vari indicatori, tra cui vorrei aggiungere in seguito anche il “tuo” supertrendinverso per delle uscite (lo vedrai nel codice) (questa bozza ha SOLO una semplice entrata ed uscita dato che aspetto ancora di risolvere le multientrate cLong-cLong2 dell’altro TOPIC

   

  CODICE: MNQXXXX (future micro Nasdaq)

  TIMEFRAME : 3 minuti

  SPREAD: da 0 ad 1 tick

  CAPITALE: Demo (10000 euro)

  DATI CARICATI: 10K (è ancora solo una bozza di trading system)

  DEFPARAM CumulateOrders=False // DATETIME SETTING DEFPARAM Flatbefore = 001500 DEFPARAM Flatafter = 215500 limitHour = time<213000 //Ctime = (time >=001500 and time<=215500) //------------------------------------------------------------------------------------ trailingActivation = (close * 0.5 / 100) / pointsize trailingDelta = (close * 0.4 / 100) / pointsize // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSCILLATORS LIST: x=3 // 3 default PERFECT TREND Adaptation from Nicolas Code y=7 // 7 default H1 = Highest[x](high) L1 = Lowest[x](low) H2 = Highest[y](high) L2 = Lowest[y](low) if high<H1 then Newhigh1=H1 else Newhigh1=high endif if low>L1 then Newlow1=L1 else Newlow1=low endif if high<H2 then Newhigh2=H2 else Newhigh2=high endif if low>L2 then Newlow2=L2 else Newlow2=low endif if close>LineBlu[1] then lineBlu=NewLow1 else lineBlu=NewHigh1 endif if close>LineRed[1] then lineRed=NewLow2 else lineRed=NewHigh2 endif Blue= close>LineBlu and close>LineRed GrayUp= close<LineBlu and close>LineRed Red= close<LineBlu and close<LineRed GrayDown= close>LineBlu and close<LineRed //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- myMacd = exponentialaverage[12]-exponentialaverage[32] // My MACD & Mauro Kama myMacdSignal = exponentialaverage[52](mymacd) myKama = AdaptiveAverage[20,2,30](mymacd) //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nPeriod = 10 //CHANDE KROLL & Mauro Channel multiplier = 3 atr = averageTrueRange[nPeriod] nPeriod2 = 20 multiplier2 = 1.5 stDev = std[nPeriod](abs(ckUp-ckDown)) up = (Highest[nPeriod](high))- multiplier*atr down = (Lowest[nPeriod](low))+ multiplier*atr ckUp = Highest[nPeriod2](up) ckDown = Lowest[nPeriod2](down) ckZoneUp=max(ckUp,ckDown) ckZoneDown=min(ckUp,ckDown) ckPlus = typicalprice + multiplier2*stDev ckMinus = typicalprice - multiplier2*stDev //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Multiplier = 3 //SUPERTREND INVERSO Roberto Gozzi Periods = 10 Multiplier = Max(1,Min(999,Multiplier)) Periods = Max(1,Min(999,Periods)) IF BarIndex > Max(Periods,Multiplier) THEN MyATR = AverageTrueRange[Periods](close) * Multiplier BasicUPPER = MedianPrice + MyATR BasicLOWER = MedianPrice - MyATR IF (BasicUPPER < FinalUPPER[1]) OR (close[1] > FinalUPPER[1]) THEN FinalUPPER = BasicUPPER ENDIF IF (BasicLOWER > FinalLOWER[1]) OR (close[1] < FinalLOWER[1]) THEN FinalLOWER = BasicLOWER ENDIF IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close <= FinalUPPER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ELSE IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close > FinalUPPER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close >= FinalLOWER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close < FinalLOWER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //------------------------------------------------------------- LISTA CONDIZIONI SINGOLE c1=close>ckZoneUp //LONG c2=Blue c3=myMacd>=myKama d1=close<ckZOneDown //SHORT d2=Red d3=myMacd<=myKama // ------------------------------------------------------------ CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLong=c1 and c2 and c3 and limitHour cShort=d1 and d2 and d3 and limitHour // ------------------------------------------------------------ CONDIZIONI ENTRATA - USCITA IF cLong THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif If cShort THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF //------------------------------------------------------------- TRAILING If not onmarket then MaxPrice=0 MinPrice=close priceExit=0 endif If longonmarket then MaxPrice=Max(MaxPrice,high) if MaxPrice-tradeprice(1)>trailingActivation*pointsize then priceExit=MaxPrice-trailingDelta*pointsize endif endif if shortonmarket then MinPrice=Min(MinPrice,low) if tradeprice(1)-MinPrice>trailingActivation*pointsize then priceExit=Minprice+trailingDelta*pointsize endif endif if onmarket and priceExit>0 then sell at priceExit STOP exitshort at priceExit STOP endif //-------------------------------------------------------------- STOP LOSS AND TAKE PROFIT Set stop %loss 0.8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

  DEFPARAM CumulateOrders=False //                                                                                                                DATETIME SETTING DEFPARAM Flatbefore = 001500 DEFPARAM Flatafter = 215500 limitHour = time<213000 //Ctime = (time >=001500 and time<=215500) //------------------------------------------------------------------------------------ trailingActivation = (close * 0.5 / 100) / pointsize trailingDelta = (close * 0.4 / 100) / pointsize // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSCILLATORS LIST: x=3 // 3 default                                                          PERFECT TREND Adaptation from Nicolas Code y=7 // 7 default H1 = Highest[x](high) L1  = Lowest[x](low) H2 = Highest[y](high) L2 =  Lowest[y](low) if high<H1 then Newhigh1=H1 else Newhigh1=high endif if low>L1 then Newlow1=L1 else Newlow1=low endif if high<H2 then Newhigh2=H2 else Newhigh2=high endif if low>L2 then Newlow2=L2 else Newlow2=low endif if close>LineBlu[1] then lineBlu=NewLow1 else lineBlu=NewHigh1 endif if close>LineRed[1] then lineRed=NewLow2 else lineRed=NewHigh2 endif Blue= close>LineBlu and close>LineRed GrayUp= close<LineBlu and close>LineRed Red= close<LineBlu and close<LineRed GrayDown= close>LineBlu and close<LineRed //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- myMacd = exponentialaverage[12]-exponentialaverage[32]                  // My MACD &   Mauro Kama myMacdSignal = exponentialaverage[52](mymacd) myKama = AdaptiveAverage[20,2,30](mymacd) //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nPeriod = 10                                                           //CHANDE KROLL & Mauro Channel multiplier = 3 atr = averageTrueRange[nPeriod] nPeriod2 = 20 multiplier2 = 1.5 stDev = std[nPeriod](abs(ckUp-ckDown)) up = (Highest[nPeriod](high))- multiplier*atr down = (Lowest[nPeriod](low))+ multiplier*atr ckUp = Highest[nPeriod2](up) ckDown = Lowest[nPeriod2](down) ckZoneUp=max(ckUp,ckDown) ckZoneDown=min(ckUp,ckDown) ckPlus = typicalprice + multiplier2*stDev ckMinus = typicalprice - multiplier2*stDev //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Multiplier     = 3                                                      //SUPERTREND INVERSO Roberto Gozzi Periods        = 10 Multiplier       = Max(1,Min(999,Multiplier)) Periods          = Max(1,Min(999,Periods)) IF BarIndex > Max(Periods,Multiplier) THEN MyATR         = AverageTrueRange[Periods](close) * Multiplier BasicUPPER    = MedianPrice + MyATR BasicLOWER    = MedianPrice - MyATR IF (BasicUPPER < FinalUPPER[1]) OR (close[1] > FinalUPPER[1]) THEN FinalUPPER = BasicUPPER ENDIF IF (BasicLOWER > FinalLOWER[1]) OR (close[1] < FinalLOWER[1]) THEN FinalLOWER = BasicLOWER ENDIF IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close <= FinalUPPER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ELSE IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close > FinalUPPER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close >= FinalLOWER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close < FinalLOWER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //-------------------------------------------------------------                                LISTA CONDIZIONI SINGOLE c1=close>ckZoneUp                                               //LONG c2=Blue c3=myMacd>=myKama   d1=close<ckZOneDown                                             //SHORT d2=Red d3=myMacd<=myKama // ------------------------------------------------------------                               CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLong=c1 and c2 and c3 and limitHour cShort=d1 and d2 and d3 and limitHour // ------------------------------------------------------------                               CONDIZIONI ENTRATA - USCITA IF  cLong  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and  then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif   If cShort THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and  THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF //-------------------------------------------------------------                                TRAILING If not onmarket then MaxPrice=0 MinPrice=close priceExit=0 endif If longonmarket then MaxPrice=Max(MaxPrice,high) if MaxPrice-tradeprice(1)>trailingActivation*pointsize then priceExit=MaxPrice-trailingDelta*pointsize endif endif if shortonmarket then MinPrice=Min(MinPrice,low) if tradeprice(1)-MinPrice>trailingActivation*pointsize then priceExit=Minprice+trailingDelta*pointsize endif endif if onmarket and priceExit>0 then sell at priceExit STOP exitshort at priceExit STOP endif //--------------------------------------------------------------                               STOP LOSS AND TAKE PROFIT Set stop %loss 0.8

   

   

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 10:23 AM #157926
  robertogozzi

  Ho fatto un sacco di prove modificando DEFPARAM CumulateOrders, aggiungendo IF NotLongOnMarket e IF Not ShortOnMarket, ma non riesco a capire cosa faccia. Dopo l’uscita dal Long entra Short ed esce immediatamente per poi rientrare la barra successiva!

  Ho provato sulla vecchia versione 10.3 che, seppure ferma al 18 Dicembre come barre, funziona ancora regolarmente, si nota la chiusura dell’operazione in corso e la riapertura di quella contraria per lo Stop & Reverse. Sono due semplici operazioni, non 4!

  Devi aprire una richiesta d’assistenza con ProRealTime premendo Ctrl+M dalla piattaforma.

  Quando risponderanno sarebbe interessante se tu postassi la risposta in modo da condividere il problema e la soluzione.

  

  robertogozzi

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  01/15/2021 at 11:08 AM #157935
  MauroPro

  Grazie intanto per la risposta e per le prove. Confermo dalle prove tutto quello che hai scritto, un esempio: supponiamo che il Ts è long a X e deve uscire  in stop and reverse a Y, il comportamento corretto sarebbe chiudere il long ed entrare short (due operazioni su un barra ). Invece chiude il long con un exit, apre lo short (correttamente in quanto deve fare stop&reverse) e SUBITO richiude lo short con un long inspiegabile. Poi siccome permangono spesso le condizioni per lo short, dopo alcune barre riapre lo short (facendo in totale 4 operazioni al posto di due). Questo problema lo ho notato su diversi trading system, anche in quello relativo alle doppie condizioni compariva questo problema, ed era un altro Ts, quindi a questo punto dipende dalla versione 11. Per questo problema contatto l’assistenza e poi chiaramente posto la risposta sul forum.

  Per il problema sulle doppie condizioni sento l’assistenza ugualmente? oppure possiamo fare altre prove? Ti posso dire che nell’altro software la cosa era banale, si inventava un FLAG, esempio: position = 0 e si procedeva con:

  if position =0 and cLong then

  if position =1 and cLong1 then

  if position =0 and cShort then

  if posision =-1 and cShort2 then

  è possibile utilizzare dei flag simili  al posto di onMarket (che non abilita lo stop&reverse) oppure not longOnMarket in cLong2 e not shortOnMarket in cShort 2, che per inspiegabili motivi, abilitano sempre lo stop&reverse per tutte le condizioni?

  (poi chiaramente questi flag vanno resettati “penso”, probabilmente anche nel trailing mft. Pensi che come idea sia possibile e praticabile?

   

  GRAZIE

   

   

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 11:15 AM #157937
  robertogozzi

  Puoi usare IF CountOfLongShares = …. (per gli short CountOfShortShares), oppure anche CountOfPosition che è generuico ma devi usare ABS() perché per le posizioni Short restituisce valori negativi.

   

  

  robertogozzi

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  01/15/2021 at 11:36 AM #157940
  MauroPro

  E’ una funzione che ancora non conosco. Faccio delle prove, ma non sono sicuro di riuscire ad utilizzare queste funzioni correttamente nello stop&reverse con più condizioni di entrata\uscita.

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 5:17 PM #157956
  MauroPro

  • Dato che hai controllato e nella versione 10.3 non ci sono problemi, sembra chiaro che sia un bug della versione 11. Ho scritto all’assistenza, appena rispondono posto il contenuto.
  • Per quanto riguarda la doppia entrata, mi “sembra”, dopo molte prove, di aver risolto con le funzioni CountOfLongShares e CountOfShortShares. Riporto il codice con insertPrt nel topic adeguato. Prova a controllare se ti sembra corretto. Grazie

  

  MauroPro

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  01/16/2021 at 8:56 PM #158092
  GraHal

  Dubito che abbia a che fare con quello che avete discusso tu e Roberto, ma …

  La riga 53 può essere // fuori e non fa differenza per i risultati.

  myMacdSignal (alla riga 53) non è utilizzato da nessuna parte nel resto del codice e tuttavia non viene visualizzato con un messaggio di errore che dice … myMacdSignal non è utilizzato nel codice.

   

  

  GraHal

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  01/16/2021 at 9:06 PM #158094
  MauroPro

  Si ho visto, ma dato che non dà messaggio di  errore non ho usato: //

  Chiedo anche a te una cosa GraHal riportata nel  TOPIC “Funzionamento Stop&Reverse” : ti sono capitati nella versione 11 errori nello stop&Reverse”? (rispondi nel Topic indicato se hai informazioni utili)

  Grazie

  

  MauroPro

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