Anomalia di funzionamento nelle strategie

Può essere la Linea12, ma perché crea uno Stop Loss di oltre 30000 punti, che è sicuramente eccessivo!

Forse intendevi la differenza tra i due prezzi (la somma, sul DAX, fa circa 31000 o 32000):

SET STOP LOSS abs(low[1]-highest[2](high))+p*pointsize

se aggiungi queste due righe per il backtest, vedrai le differenze tra il + ed il -:

graph abs(low[1]+highest[2](high))+p*pointsize   //+
graph abs(low[1]-highest[2](high))+p*pointsize   //-

potrebbe anche essere la riga 11, se entrataS non è sufficientemente distante dal prezzo corrente, prova a scriverla così, con 10 punti di distanza che puoi variare come vuoi:

sellShort 1 CONTRACTS AT min(close - 10*pointsize,entrataS) stop  //entrata con almeno 10 punti di distanza

Funziona, me è opportuno mettere sempre ABS() alla sottrazione, non puoi sapere se un valore è negativo o meno. Scrivila come ho scritto io.

Sopra c’è una riga 2 con GRAPH, devi usare ABS() quando usi una sottrazione:

abs(low[1]-highest[2](high))+p*pointsize

nella parte Long funziona… quasi sempre. Non è certo che la differenza non sia negativa.

usa SEMPRE ABS(), che sia Long o Short.

Devi metterlo come l’ho messo io,  (high[1] devi sostituirlo con;

abs(high[1]

esattamente come nello short, dove c’è (LOW[1].

Non fuinziona nemmeno con ABS()?

Quale errore continua a darti?

Hai messo “-” al posto di “+” nell’espressione dove c’è ABS()?

Pensavo tu lo avessi già fatto! https://www.prorealcode.com/topic/anomalia-di-funzionamento-nelle-strategie-3/#post-216038