funzionamento del paper trading “anomalo”
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Gabriele Battista.
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03/15/2022 at 7:46 PM #190040
Ciao, ieri ho messo nel conto di paper trading la strategia di cui allego il codice. Oggi non mi ha eseguito il segnale anche se il back test me lo presenta. Allego anche lo screenshot.
break out range 9-10 dax1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253// ATTENZIONE VALIDO PER GRAFICO 9:00-17:30// ######################################// Chiusura temporale alla chiusura cashDEFPARAM FlatAfter = 173000DEFPARAM FLATBEFORE = 080000// Solo un ordine a mercatoDEFPARAM CumulateOrders = False// Finestra oraria di trading//ONCE BuyTime = 93000//ONCE SellTime = 173000ONCE CloseTime= 173000// Calcolo correzione per entrata//timeframe(1 day,updateonclose)//ATRD1=AverageTrueRange[5](close)plus=1//ATRD1*0.125*nOTD = (Barindex - TradeIndex(1)) > IntradayBarIndex// Calcolo range prima ora (valido su qualsiasi TF)IF time=100000 thenrangeorb=dhigh(0)-dlow(0)el=dhigh(0)+pluses=dlow(0)-plusENDIF// Condizioni per entrare su posizioni longIF NOT LongOnMarket AND close>el AND time>100000 AND OTD THEN//entro LONG al break del range della prima oraBUY 1 CONTRACTS AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni longIf LongOnMarket AND Time = CloseTime AND time>100000 THEN//chiudo il LONG a fine orario cashSELL AT MARKETENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortIF NOT ShortOnMarket AND close<es AND time>100000 AND OTD THEN//entro SHORT al break del minimo del giorno precedenteSELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni shortIF ShortOnMarket AND Time = CloseTime THEN//chiudo lo SHORT a fine orario cashEXITSHORT AT MARKETENDIF// Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit targetSET STOP pLOSS 100 //pLOSS= Punti di STOP LOSSSET TARGET pPROFIT 300 //pPROFIT= Punti di PROFITCome mai? Grazie
03/16/2022 at 7:20 AM #190047Ciao
Devi fare partire il Backtest giorno e ora uguale a ” paper trading “.
Solo in questo modo puoi vedere se esistono delle differenze.
Mauro T.
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03/16/2022 at 7:50 AM #190048Grazie il paper trading era partito il giorno prima ed aveva dato lo stesso trade del back test, l’anomalia è sul secondo giorno.
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