Frazionamento in uscita

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  • 06/26/2021 at 11:04 AM #172517 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    Buongiorno, mi trovo in difficoltà ed al momento non ho ancora trovato una soluzione al seguente caso.

    Comprando 3 contratti in long o in short, nel momento in cui desidero uscire con 3 TP diversi es: +18 + 15 + 12, nel backtest il codice funziona egregiamente, ovvero se si verifica un bel trend, uno per volta i 3 contratti escono regolarmente con 3 ordini distinti in barre diverse come sulla stessa sbarra. (Dax a 5min)
    Nel momento in cui metto il codice in backorder, anzichè uscire con un contratto alla volta, appena raggiunta la condizione del primo TP (18) esce con tutti e 3 contemporaneamente.
    Ho provato a cambiare più volte il codice, ma non sto riuscendo a fare nessun passo avanti. Qualcuno gentilmente, mi può suggerire un aiuto?

    IF not longonmarket and C1 AND TIMEOPERATE THEN
BUY 3 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP LOSS 15
ENDIF

IF COUNTOFLONGSHARES =3 THEN
SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +18*POINTSIZE LIMIT
SET STOP LOSS 10
ENDIF
IF COUNTOFLONGSHARES =2 THEN
SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +15*POINTSIZE LIMIT
SET STOP LOSS 5
ENDIF
IF COUNTOFLONGSHARES =1 THEN
SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +12*POINTSIZE LIMIT
ENDIF
    06/26/2021 at 11:54 AM #172521 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Perché i prezzi sono troppo vicini, tra 12 e 18 ci sono solo 6 punti.

    Tieni presente che il backtest è fatto da ProBackTest, che non conosce i limiti del broker. Quando, invece, vai in demo o reale, è il broker che stabilisce i limiti ed IG ha delle distanze minime abbastanza elevate (nel DAX intorno ai 6-10 pip, ma può arrivare a varie decine in caso di volatilità e di notte!). Per cui se il prezzo corrente è inferiore a quella certa distanza richiesta, o la strategia viene interrotta o esegue l’ordine a mercato.

    Anche per lo Stop Loss vale lo stesso discorso, 5 punti sono pochi! Mi pare IG ne richieda almeno 6, ma devi verificare con IG (basta che vai sulla loro piattaforma es. entri nel modulo per fare un ordine su un certo strumento ed avrai la possibilità di vedere un pò di informazioni utili).

    Inoltre c’è da considerare che dopo la prima vendita a +18, il prezzo è superiore a quello delle successive uscite, quindi in quel caso occorre un ordine STOP, non limit. Se indichi un tipo errato entra a mercato.

    In ogni caso è sempre opportuno, prima di piazzare ordini pendenti, verificare la distanza per sscegliere il tipo corretto, nel tuo caso (dopo avere definito una distanza):

    ONCE Distanza = 10      //minimo 10 pip di distanza (io uso sul Dax uso 7 e non ho QUASI mai problemi,
//                        con 10 sei più tranquillo)
IF COUNTOFLONGSHARES =3 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +18*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +18*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +18*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +18*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
   SET STOP LOSS 10
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =2 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +15*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +15*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +15*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +15*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
   SET STOP LOSS 5     //Pochi !!!
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =1 THEN
  IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +12*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +12*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +12*POINTSIZE THEN
       SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +12*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ENDIF

    In pratica (per i LONG) quando il Prezzo corrente (CLOSE) + Distanza sono > del prezzo d’uscita, devi usare un ordine LIMIT, se, invece, sono < prezzo d’uscita devi usare STOP, infine se sono entro entro l’intervallo tra +-Distanza, esce amercato (oppure puoi togliere la parte di ucita a mercato ed attendere la candela successiva).

    Pending-STOP-LIMIT-Orders-Ordini-Pendenti.jpg Pending-STOP-LIMIT-Orders-Ordini-Pendenti.jpg
    06/26/2021 at 12:53 PM #172524 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    Roberto, innanzitutto grazie per la tempestiva e cordiale risposta.
    Mi ero dimenticato di metterti a disposizione l’informazione relativa al fatto che al momento sto testando la cosa su Dax a 1€, ed in questo caso IG permette un Stop Loss di minimo 5 punti nelle fasce orarie centrali (al momento voglio testare il tutto con questo limite che so essere estremo, ma per l’appunto voglio stressare l’efficacia ed efficienza del codice in relazione della piattaforma IG).
    Avevo tentato inzialmente, come giustamente e correttamente hai rilevato, con l’opzione STOP il secondo ed il terzo contratto, ma non avevo sortito nulla di più per le ragioni che hai spiegato.

    L’impostazione che hai suggerito mi ha favorevolmente impressionato positivamente, Lunedì la metterò in linea e volentieri ti offrirò un riscontro.
    GRAZIE ancora Roberto per avermi generosamente supportato con la tua pregevole analisi.

    robertogozzi thanked this post
    06/26/2021 at 1:15 PM #172525 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Grazie.

    Mi farà (anzi, farà piacere a tutti) avere tue notizie in merito.

    06/28/2021 at 9:44 PM #172683 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    Roberto, l’ho messo in pista oggi ed ho dovuto compiere quattro piccole correzioni, per cui i risultati operativi sul conto differiscono con quelli ottenuti sul conto in real time.
    Domani con le correzioni effettuate vedrò se le entrate, ma soprattutto le uscite sono coerenti e collimano. Continua….

    06/30/2021 at 1:10 PM #172809 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

     

    IF not longonmarket and C1 and not C3 AND TIMEOPERATE THEN
   BUY 3 CONTRACTS AT MARKET
   SET STOP LOSS SL
ENDIF

IF COUNTOFLONGSHARES =3 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +18*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +18*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +18*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +18*POINTSIZE STOP
   ELSE
     SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =2 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +12*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +12*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +12*POINTSIZE THEN
     SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +12*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =1 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +10*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +10*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +10*POINTSIZE THEN
     SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +10*POINTSIZE STOP
   ELSE
     SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ENDIF

    Dopo aver controllato, riporto quanto. Non appena l’innesco dell’ordine fa partire l’ordine e quest’ultimo viene eseguito, immediatamente mette lo stop loss regolarmente, ma per i due ordini stop e limit, bisogna aspettare sempre la barra successiva, per cui se fa una fiammata verso l’alto cominciano i problemi.
    Ho provato ad innescare immediatamente i 2 ordini di vendita limit e stop di 1 pezzo subito dopo aver fatto il buy, ma temo che traderprice debba attendere la fine della barra per cui sono ad un vicolo cieco. Per la parte shor che dovrebbe essere speculare dal punto di vista del codice e che più avanti ti sottoporrò per una tua conferma ho osservato gli stessi comportamenti. In definitiva gli ordini in cascata vengono assegnati alla piattaforma IG solo alla barra successiva generando errori ed mancati profitti.

    06/30/2021 at 2:25 PM #172817 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Le righe 6-30 le esegue dalla barra successiva alla prima, ma poi le esegue ad ogni barra, non capisco cos’hanno a che fare con lo SL iniziale.

    06/30/2021 at 3:19 PM #172820 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    Esempio:
    TF 5 minuti DAX 1€
    Alla chiusura della barra delle 13:55 vengono confermate le condizioni d’innesco per cui all’apertura della barra delle 14:00 esegue un ordine in long a 1650 di 3 contratti (RIGA 2)
    Sempre alle 14:00 esegue 1 ordine con STOP di 3 pezzi  (RIGA 3)

    La RIGA 8 alle 14:10 accendono 1 ordine in SELL LIMIT a 1668
    La RIGA 10 alle 14:10 tenta di accendere 1 ordine in SELL STOP ma la riga 3 probabilmente non lo fa eseguire.

    Se nella barra delle 14:05 mi schizza a 1690 non può uscire come vorrei (perchè l’ordine LIMIT lo metterà nella barra delle 14:10);  cosa strana è che nella barra delle 14:10 non fa nulla, non esce a MARKET.
    Nelle barre successive lo forzo ad uscire manualmente e sto cercando di capire come risolvere tale situazione.

    06/30/2021 at 3:52 PM #172823 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Le condizioni sono sulla barra delle 13:55, quindi alla chiusura entra (sono le 14:00) con lo SL iniziale.

    Alle 14:05 (perché scrivi alle 14:10?) piazza l’ordine di di cui alle righe 6-13, quindi STOP, LIMIT o a MERCATO.

    Non ho idea dei prezzi in quel precuiso momento. Senza il codice non so cosa vuoi fare.

    Per aiutarti devo replicare esattamente la tua operatività.

    06/30/2021 at 3:54 PM #172824 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    In ogni caso ti suggerisco di usare GRAPH e GRAPHONPRICE per fare il debugging, in questo modo puoi indicare le variabili che t’interessano sul grafico e/o nella finestra delle variabili che il backtest apre (sotto la curva in alto).

    06/30/2021 at 4:10 PM #172826 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    si erano le 14:05  e non 14:10…. chiedo scusa…. (ero partito con le 14 poi per rendere la lettura più facile ho messo come partenza 13:55 e mi sono dimenticato di correggere)

    Provo a utilizzare le istruzioni GRAPH e GRAPHONPRICE come suggerisci e scriverò qui il codice appena riesco.

    GRAZIE MILLE

    06/30/2021 at 5:11 PM #172837 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    Ecco Roberto il codice sul quale sto indagando. Ti ringrazio in anticipo.

    TP1=18
TP2=12
TP3=12

SL=15
ONCE Distanza = 10

//************
// LONG      *
//************

IF not longonmarket AND C1 TIMEOPERATE THEN
BUY 3 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP LOSS SL
ENDIF

IF COUNTOFLONGSHARES =3 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +TP1*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP1*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +TP1*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP1*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =2 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +TP2*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP2*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +TP2*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP2*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFLONGSHARES =1 THEN
   IF (close + Distanza) < TRADEPRICE +TP3*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP3*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close - Distanza) > TRADEPRICE +TP3*POINTSIZE THEN
      SELL 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE +TP3*POINTSIZE STOP
   ELSE
      SELL 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ENDIF

IF longonmarket and not C1 then
   A=COUNTOFLONGSHARES
   SELL A CONTRACT AT MARKET
ENDIF

iF LONGONMARKET AND NOT TIMEOPERATE THEN
   A=COUNTOFLONGSHARES
   SELL A CONTRACT AT MARKET
ENDIF

//************
// SHORT     *
//************

IF not SHORTOnmarket and C2 AND TIMEOPERATE THEN
   SELLSHORT 3 CONTRACTS AT MARKET
   SET STOP LOSS SL
ENDIF

IF COUNTOFSHORTSHARES =3 THEN
   IF (close - Distanza) > TRADEPRICE -TP1*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP1*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close + Distanza) < TRADEPRICE -TP1*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP1*POINTSIZE STOP
   ELSE
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFSHORTSHARES =2 THEN
   IF (close - Distanza) > TRADEPRICE -TP2*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP2*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close + Distanza) < TRADEPRICE -TP2*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP2*POINTSIZE STOP
   ELSE
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ELSIF COUNTOFSHORTSHARES =1 THEN
   IF (close - Distanza) > TRADEPRICE -TP3*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP3*POINTSIZE LIMIT
   ELSIF (close + Distanza) > TRADEPRICE -TP3*POINTSIZE THEN
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT TRADEPRICE -TP3*POINTSIZE STOP
   ELSE
      EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
   ENDIF
ENDIF

IF SHORTONMARKET AND NOT C2 THEN
   A=COUNTOFSHORTSHARES
   EXITSHORT A CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

iF SHORTONMARKET AND NOT TIMEOPERATE THEN
   A=COUNTOFSHORTSHARES
   EXITSHORT A CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
    06/30/2021 at 5:32 PM #172840 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Devo verificare il setup delle 13:55 di oggi?

    06/30/2021 at 5:52 PM #172841 quote
    Fabrizio_T
    Participant
    Junior

    No, ho usato quell’orario per dare dei riferimenti di massima chiari (invece ho pure sbagliato…).

    07/01/2021 at 7:58 AM #172861 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Ok, ma per provare, che valori hanno C1, C2 e TIMEOPERATE?

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