Bonjour à toutes et tous.
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment sont calculés les frais overnight chez IG sur les CFD.
Par exemple, j’ouvre une position à la vente sur le DAX 40 de 1 contrat.
Le cours du DAX est 24000.
Je tiens ma position du lundi 15h au lundi suivant 8h, soit 7 nuits.
Quels seront les frais ?
Et qu’est est-il si je détiens la même position, mais à l’achat ?
Je vous remercie
Pour les positions longues conservées pendant plusieurs nuits, les frais sont importants.
Pour les positions courtes conservées pendant plusieurs nuits, vous pourriez même bénéficier d’un léger crédit de frais. Cependant, les intérêts des dividendes sont prélevés sur les positions courtes, et ce léger crédit risque donc d’être annulé la plupart des semaines.
Why is overnight funding charged and how is it calculated? | IG International
Voici le mode de calcul des frais overnight pour les cfd :
Nombre de contrats x valeur par contrat x prix x (3%* frais administratif +/- taux%) ÷ y
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
* Prix = cours à 23h (heure de Paris); + si long, – si court
Exemple :
Vous détenez une position courte sur 2 contrats US Tech 100. La valeur du contrat est de 100 $. Le cours à 23h (heure de Paris) est à 6957. Le taux SOFR* est de 1,53%
Coût = 20 x 100 $ x 6957 x (3% – 1,53%) ÷ 360
= 139 140 $ x 1,47% ÷ 360
= 5,68 $ de frais overnight
*Nous appliquons le taux SOFR et un diviseur de 360 jours car vous négociez un indice US en dollars.
Source : https://www.ig.com/fr/portail-d-aide/trading-sur-cfd/frais-et-commissions/pourquoi-facturons-nous-des-frais-de-financement-overnight-et-comment-sont-ils-calcules
Merci beaucoup pour votre retour.
Deux petites choses :
1) Votre calcul est relatif à une positiontenue une nuit je suppose et est à multiplier par le nombre de nuite qu’est tenue la position ? Ou le calcul est différent ?
2) Ou trouve-t-on le taux que vous mentionnez ?
Mille mercis
1) Le calcul est effectivement pour une nuit puisque divisé par 360. A multiplié par autant de nuit que vous maintenez la position.
2) De mémoire le taux utilisé est le taux SONIA. il change tout les jours. vous le trouverez ici :
https://www.global-rates.com/fr/taux-de-interets/sonia/
Attention pour les frais administratif. ils sont de 2.5% saut pour les mini-contrat (3%).
Le diviseur est de 360 pour la quasi-totalité des marchés sauf pour le FTSE et les marchés libellés en GBP (de souvenir aussi). Dans ce cas il est de 365.
Merci beaucoup.
Pouvez-vous svp me confirmer que les 2 exemples de calculs suivants sont exacts :
1) Achat le 11/5 à 10:00 d’1 contrat à 1€ sur le DAX au prix de 24000. Clôture de la position le 18/5 à 08:00 heures au prix de 25000. Frais IG 2,5 % et taux SONIA 3,729%.
Calcul = (7 x 1 x 1 x 25000 x (2,5% + 3,729%))/360 = 30,279 €
1) Vente le 11/5 à 10:00 d’1 contrat à 1€ sur le DAX au prix de 24000. Clôture de la position le 18/5 à 08:00 heures au prix de 25000. Frais IG 2,5 % et taux SONIA 3,729%.
Calcul = (7 x 1 x 1 x 25000 x (2,5% – 3,729%))/360 = – 5,974 €
Si oui, cela veut-il dire que pour ma position vendeuse je serai crédité de 5,974 € ?
Je vous remercie.
Les calculs m’ont l’air corrects. En regardant mes historiques de frais overnight c’est à peu près ce que j’ai pour un contrat de 1€ sur le DAX.
Oui vous êtes toujours crédité sur les shorts et débité sur les longs.
