Hallo,
ich habe der Übersicht wegen noch mal einen neuen Beitrag geöffnet.
Immer wieder habe ich Fehler in der Berechnung der Positionsgröße bei den Long und Short positionen:
hier der Code.
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
Capital = 10000 //initial Capital
Equity = Capital + StrategyProfit //current Equity
PerCent = 1 //1% risk
RiskSize = (Equity * PerCent / 100) //max. Money at risk
//MinSize = 0.5 //0.5 lots minimum
//Difference
PositionSize = RiskSize / c17 or c18//Compute PositionSize, no less than MinSize
//——————————————————————————
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
Buy PositionSize SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](Low)
c17 = close- (Lowest[5](Low))
set stop loss c17
Endif
X = 20
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = x Then
sell at market
endif
//
//——————————————————————————
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
c3 = (close < low[1])
c4 = (close < low[2])
IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN
sellshort PositionSize SHARES AT MARKET
SL1 = highest[5](high)
c18 = (highest[5](high))-close
set stop loss SL1
Endif
Y = 21
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = y Then
exitshort at market
endif
Kann bitte jemand den Code prüfen?
Die Berechnung funktioniert in anderen Systemen gut. Nur in diesem nicht?
Ich denke es leigt an der Berechnung im Code c17 und c18. Ich bekomme die Differenz nicht zwischen Eintieg und dem Stop loss.
Beispiel
Entrypreis 10
Stop Loss 9
= Differenz 1
1% Risk von Equity 10 000 = 100
Es dürfen also nur 100 Aktien gekauft werden
IN Long und Shortrichtung
So meine ich das??
Vielen Dank
