ExtraTrend – exemples de codage screeners et programmation personnalisee

Un simple oscillateur basé sur la ligne de tendance de l’indicateur et le prix.

Simple oscilator

Defparam DRAWONLASTBARONLY = true Trend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) osc = average[3](-(Trend - close)/Trend) lag = average[5](osc) // --- Histogram Colors R = 0 V = 204 B = 204 if osc < 0 then R = 220 V = 100 B = 100 endif return 0, osc coloured(R,V,B) style(HISTOGRAM), lag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Defparam DRAWONLASTBARONLY = true   Trend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) osc =  average[3](-(Trend - close)/Trend) lag =  average[5](osc)   // --- Histogram Colors R = 0 V = 204 B = 204 if osc < 0 then R = 220 V = 100 B = 100 endif   return 0, osc coloured(R,V,B) style(HISTOGRAM), lag

 

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FelixLeCh

Et le screener de l’oscillateur qui va avec. Quand l’histogramme passe au-dessus de la ligne de lag, cela peut-être un pré-signal.

Screener oscilator

signal = 0 Trend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) osc = average[3](-(Trend - close)/Trend) lag = average[5](osc) if osc[1] < lag[1] and osc > lag then signal = 1 endif SCREENER[signal](signal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

signal = 0 Trend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) osc =  average[3](-(Trend - close)/Trend) lag =  average[5](osc)   if osc[1] < lag[1] and osc > lag then signal = 1 endif   SCREENER[signal](signal)

 

Bonjour Nicolas. J’ai installé l’indicateur Extratrend sur mon compte Prorealtime via Saxo Banque. Existe t-il une possibilité de dé-installer l’indicateur pour activer la licence sur un autre compte Prorealtime via un autre broker ? J’ai cherché mais je n’ai rien trouvé. Une fois l’indicateur installé via le numéro de licence je ne trouve pas l’endroit où on peut désactiver la licence… Est ce possible et si oui comment ? Merci

Une licence est exclusive à un seul compte de trading. Il faut se rapprocher de PRT pour obtenir un transfert, je ne sais pas si c’est possible pour tous les types de compte qui peuvent exister cependant.

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Balmora74

Corto78 wrote:

Screener permettant de remonter les valeurs effectuant une sortie de niveau d’expansion en tendance haussière avec la durée de la tendance en cours.

Plus la valeur de la durée est proche de 1 plus le mouvement est à ses débuts.

//<br /><br /> myTrend1, ignored, myExpansion1 = CALL “ExtraTrend”[1, 0, 0, 0, 0](close)<br /><br /> myTrend0, ignored, myExpansion0 = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close)</p><br /> <p>condvolume=Average[200](volume)>15000<br /><br /> uptrend1 = myTrend1 <> myExpansion1<br /><br /> uptrend0 = myTrend0 <> myExpansion0<br /><br /> if condvolume then<br /><br /> //i=1<br /><br /> j=0<br /><br /> WHILE myTrend1[j] <> myExpansion1[j] DO<br /><br /> j=j+1<br /><br /> if j=254 then<br /><br /> BREAK<br /><br /> endif<br /><br /> WEND<br /><br /> endif<br /><br /> condvolume=Average[200](volume)>15000<br /><br /> ca= close crosses over myExpansion1 and uptrend1 and uptrend0</p><br /> <p>// code proscreener d’exemple<br /><br /> SCREENER[ca and condvolume] (j as “durée”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

// myTrend1, ignored, myExpansion1 = CALL “ExtraTrend”[1, 0, 0, 0, 0](close) myTrend0, ignored, myExpansion0 = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close) condvolume=Average[200](volume)>15000 uptrend1 = myTrend1 <> myExpansion1 uptrend0 = myTrend0 <> myExpansion0 if condvolume then //i=1 j=0 WHILE myTrend1[j] <> myExpansion1[j] DO j=j+1 if j=254 then BREAK endif WEND endif condvolume=Average[200](volume)>15000 ca= close crosses over myExpansion1 and uptrend1 and uptrend0 // code proscreener d’exemple SCREENER[ca and condvolume] (j as “durée”)

Merci Nicolas, Corto et Gabi pour tous ces screeners.

Corto, j’ai également installé celui-ci mais je ne comprends pas son fonctionnement. Pourrais-tu détailler stp?

 

Un peu de bidouillage (pris à droite et à gauche!) pour les actions en extrairons depuis 3 chandeliers (avec un filtre sur le capital échangé) mais il y des titres qui passent au travers et je ne comprend pas pourquoi. Alors si quelqu’un  peut m’aider…

myTrend, ignored, myExpansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) // Moyenne minimale des capitaux échangés quotidiennement minCapital = 100000 // -------------------- LES CAPITAUX ÉCHANGÉS QUOTIDIENNEMENT SONT ASSEZ IMPORTANTS -------------------------------- // filtre : nous excluons les actions dont le capital échangé quotidiennement est insuffisant. Moyenne basée sur les 50 dernières barres. TIMEFRAME(daily) // volume moyen*fermeture sans le volume le plus élevé (pour éliminer une éventuelle pointe aberrante d'une seule barre) averageCapital= (summation[51](volume*close) - highest[51](volume*close)) / 50 conditionCapital = averageCapital > minCapital TIMEFRAME(default) uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleue if uptrend then upTrendlengh = upTrendLengh + 1 else upTrendLengh = 0 endif if upTrendlengh = 3 and uptrend[4] then upTrendLengh = 0 endif signalUpTrend = upTrendlengh > 0 and upTrendlengh < 4 screener[conditionCapital AND signalUpTrend] (upTrendlengh as "upTrendlengh")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

myTrend, ignored, myExpansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)   // Moyenne minimale des capitaux échangés quotidiennement minCapital = 100000   // --------------------  LES CAPITAUX ÉCHANGÉS QUOTIDIENNEMENT SONT ASSEZ IMPORTANTS  -------------------------------- // filtre : nous excluons les actions dont le capital échangé quotidiennement est insuffisant. Moyenne basée sur les 50 dernières barres. TIMEFRAME(daily) // volume moyen*fermeture sans le volume le plus élevé (pour éliminer une éventuelle pointe aberrante d'une seule barre) averageCapital= (summation[51](volume*close) - highest[51](volume*close)) / 50 conditionCapital = averageCapital > minCapital   TIMEFRAME(default)   uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleue   if uptrend then upTrendlengh = upTrendLengh + 1 else upTrendLengh = 0 endif   if upTrendlengh = 3 and uptrend[4] then upTrendLengh = 0 endif   signalUpTrend = upTrendlengh > 0 and upTrendlengh < 4     screener[conditionCapital AND signalUpTrend] (upTrendlengh as "upTrendlengh")

 

Gabi wrote:

Et le screener de l’oscillateur qui va avec. Quand l’histogramme passe au-dessus de la ligne de lag, cela peut-être un pré-signal.

Screener oscilator

signal = 0<br /> Trend, ignored, ignored = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close)<br /> osc = average[3](-(Trend – close)/Trend)<br /> lag = average[5](osc)</p> <p>if osc[1] < lag[1] and osc > lag then<br /> signal = 1<br /> endif</p> <p>SCREENER[signal](signal)

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signal = 0 Trend, ignored, ignored = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close) osc = average[3](–(Trend – close)/Trend) lag = average[5](osc) if osc[1] < lag[1] and osc > lag then signal = 1 endif SCREENER[signal](signal)

Ce que tu appelles la ligne de lag c’est bien la ligne Trend dans ExtraTrend ?

J’imagine que tu te bases sur la proximité du prix par rapport à cette ligne car la ShortTermResistance de l’indicateur (ligne bleue à points) n’est pas exploitable en l’état ?

Je vois que le screener retourne à la fois des valeurs dont le prix est sous et au-dessus de la ligne Trend, donc quel est le critère discriminant ?

 

A quoi correspondent les 4 arguments de la fonction ExtraTrend [0,0,0,0] ? :

• Le 1er argument si j’ai bien compris permet de sélectionner la fonction “Trend Following” si = 1
• Mais à quoi correspondent les 3 suivants SVP ?

La ligne de lag est la moyenne mobile à 5 périodes du différentielle entre la ligne du Trend de l’indicateur (ligne centrale) et le prix.

La résistance court terme et dynamique ne sont pas disponible dans cette version. Christophe prévois de les rendre disponible dans une futur mise à jours.

Le screener renvoie donc des cassures de la ligne de lag par l’histogramme de l’oscillateur. Ce peut être un pré-signal à la hausse comme à la baisse. Mais ca reste très basique comme oscillateur.

Ci-joint une explication simple.

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Orson

Screener qui retourne les débuts d’expansion avec une condition de volume (@Corto78)  trié avec un ratio de volatilité sur 50 périodes daily.

Screener Expansion volatilité

timeframe(daily) ratio = (average[50](((high/low)-1)*100)) timeframe(default) condvolume= Average[200](volume)>15000 Trend, ignored, Expansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) signal = 0 if Trend <> Expansion and Trend[1] =Expansion[1] then signal = 1 endif SCREENER[signal=1 and condvolume]( ratio as "Ratio")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

timeframe(daily) ratio = (average[50](((high/low)-1)*100))   timeframe(default) condvolume= Average[200](volume)>15000 Trend, ignored, Expansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close) signal = 0 if Trend <> Expansion and Trend[1] =Expansion[1] then signal = 1 endif   SCREENER[signal=1 and condvolume]( ratio as "Ratio")

 

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magicone, ipbvba, herculetrolux, Orson

Gabi wrote:

La ligne de lag est la moyenne mobile à 5 périodes du différentielle entre la ligne du Trend de l’indicateur (ligne centrale) et le prix.

La résistance court terme et dynamique ne sont pas disponible dans cette version. Christophe prévois de les rendre disponible dans une futur mise à jours.

Le screener renvoie donc des cassures de la ligne de lag par l’histogramme de l’oscillateur. Ce peut être un pré-signal à la hausse comme à la baisse. Mais ca reste très basique comme oscillateur.

Ci-joint une explication simple.

Merci Gabi, j’avais totalement zappé ton oscillateur posté précédemment donc je ne comprenais rien. C’est maintenant très clair.

Orson,

Dans le screener, j’utilise les deux modes de l’indicateur “sans trendfollowing” et avec “trendfollowing”.

Je repère les valeurs dont les deux sont en trend haussier puis je calcule depuis combien de temps la valeur est haussière sur l’indicateur “avec trendfollowing” (le screener limite à 255)

Je recherche les valeurs qui cassent à la hausse la ligne d’expansion (ligne haute de la bande bleue) de l’indicateur “avec trenfollowing” et qui sont également en trend haussier sur l’indicateur “sans trendfollowing”

Je limite la recherche au valeurs les plus  liquides (moyenne 200 des volumes > 15000)

Je retourne le résultat avec une colonne “durée” qui donne l’information depuis combien de temps la valeur est en trend haussier sur l’indicateur “avec trendfollowing

Voilà, j’espère que ces précisions ont pu t’éclairer

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Orson

Zut, je voulais répondre à la question de Orson en rapport à mon message du 31/6 à 9h41 pm mais il m’a créé un nouveau message.

J’ai pourtant cliqué sur Reply, je ne comprends pas

Corto78 wrote:

Orson,

Dans le screener, j’utilise les deux modes de l’indicateur “sans trendfollowing” et avec “trendfollowing”.

Je repère les valeurs dont les deux sont en trend haussier puis je calcule depuis combien de temps la valeur est haussière sur l’indicateur “avec trendfollowing” (le screener limite à 255)

Je recherche les valeurs qui cassent à la hausse la ligne d’expansion (ligne haute de la bande bleue) de l’indicateur “avec trenfollowing” et qui sont également en trend haussier sur l’indicateur “sans trendfollowing”

Je limite la recherche au valeurs les plus liquides (moyenne 200 des volumes > 15000)

Je retourne le résultat avec une colonne “durée” qui donne l’information depuis combien de temps la valeur est en trend haussier sur l’indicateur “avec trendfollowing

Voilà, j’espère que ces précisions ont pu t’éclairer

J’ai pris mon élan mais je crois avoir tout compris ^^ Pourquoi avoir choisi le critère “valeurs qui cassent à la hausse la ligne d’expansion” en particulier ?

Corto78 wrote:

Zut, je voulais répondre à la question de Orson en rapport à mon message du 31/6 à 9h41 pm mais il m’a créé un nouveau message.

J’ai pourtant cliqué sur Reply, je ne comprends pas

Pour ça, il faut cliquer sur Quote 😉

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