merci @phoentzs pour ce super grain de sel et @vschmitt pour cette ressource ;
- la gestion et l’adaptation SL / TP à la volatilité étant si crutiale selon vos expériences et analyse,
=> cela ne revient-il pas à les gérer avec un bon vieux ATR ? 😉
Si le Tp et le Sl sont primordiaux, je pense qu’il faut les garder fixes (et donc pas baser sur l’atr) , sinon ce sont au moins 2 degrés de liberté supplémentaires et donc une étape supplémentaire dans l’overfitting et donc la chute en OOS.
Plus que tout avec les algo “keep it simple”
Et pour revenir sur un point, s’il esr intéressant d’avoir un algo en ut 15 mn ou même 1 minute, il faut alors un Tp important pour contrebalancer le spread. C’est pourquoi, je rejoins l’idée qu’il est préférable d’avoir un algo en ut d’au moins un jour, plus lent, mais Tp plus éloigné qui va donc “digérer” le spread sans douleur
Zilliq
J’utilise un stop suiveur dans TF M1 et pas de TP du tout. De cette manière, le mouvement peut être assuré le plus tôt possible, tout en conservant suffisamment de marge pour atteindre dans certains cas un rapport profit/perte de 1:5. Ce n’est certainement pas le Saint Graal, mais cela semble plutôt bien fonctionner. Dans les TF supérieurs, j’utilise uniquement des SL et TP fixes optimisés. Ce qui fonctionne également bien. La courbe des bénéfices évolue assez bien avec l’évolution du marché.
Voici un exemple pour le M1-Nasdaq.
Merci @phoentzs
Tu es sur un compte démo, combien as tu mis comme spread sur ton backtest, car c’est ce qui “mange” tes gains ?
Fais un Walk Forward, car même si les backtest de PRT ne sont pas terribles pour 1000 raisons, le WF est un cran vers le “un peu mieux”
Merci
Spread = 1
Spread testé avec le pire des cas = 4
Le bot ne fonctionne que pendant les heures de négociation de 15h à 21h et est à plat tous les soirs. Donc pas de postes de nuit. Pour le moment, il est encore en phase de test, mais fonctionne avec les paramètres depuis mai.
@phoentz Comme quoi une equity peut être sexy ;-)) je vais la suivre ;
Un grand merci 😉
Je fais des choses similaires depuis un certain temps et je suis étonné de voir à quel point cela semble fonctionner. J’espère que ça restera comme ça. Au final, ce n’est rien d’autre qu’un élan en tant qu’entrée et une tendance basée sur le H4. J’essaie juste de suivre l’argent. Jusqu’à présent, ça marche.
Voici la version originale. Fonctionne en compte démo depuis le 15/03/23. Pour une stratégie M1 inchangée avec les moyens les plus simples, les performances pourraient être qualifiées de assez stables. Ou suis-je trop optimiste ?
En complément de la discussion,
1/ voila comment je gère mes algos du coup grace à StratSENTINEL (sélection du timing)
: algo ON
: algo OFF
https://market.prorealcode.com/product/stratsentinel/…
2/ et pour discussion je trouverais très intéressant d’évaluer les performances pour chaque stratégie conçue
- sur un marché haussier
- sur un marché baissier
- sur un marché en tendance selon Ehlers
- sur un marché en cycle selon Ehlers
Le but étant au final d’avoir des filtres bien sûr et de maximiser les gains ;
Quelqu’un a-t-il déjà bossé sur ce dernier point ou vu des concepts similaires ailleurs ?
