Nicolas wrote:

Uniquement je dirai, c’est bien le principe de la bourse non ? Pourquoi investir pour un rendement négatif ?

Quand à la spéculation, AMHA c’est évidemment plus “simple” de backtester du long only sur des valeurs dont on sait qu’elles grimpent depuis des décennies, n’est ce pas ? 😆

En fait même si je ne trade que les indices, j’ai fait pas mal de backtests sur des actions avec des stratégies relativement simples de continuation de tendance et j’ai été surpris du résultat. Contrairement à ce que je m’attendais, j’ai eu de meilleurs résultats sur des valeurs cycliques comme les industries auto ou pétrolières que sur des valeurs défensives comme Air liquide et compagnie.

En revanche, on ne peut malheureusement pas tester les valeurs qui ont été retirées des indices après avoir fait faillite comme Sear Holding, ce qui fausse le résultat global…

Penses-tu qu’un jour, ProOrder sera exécutable sur le marché cash des actions ? Car j’ai en réserve une batterie d’algorithmes de construction de portefeuille de long terme. Pour le moment, j’envisage de passer par les API des certains brokers, mais ça rend le projet beaucoup plus compliqué.

macdopa wrote:

Aucun code ne pourra profiter longtemps du marché financier avec la batterie des IA dont disposent les banques afin de maintenir leur jeu de spéculations et de cupidité. Force est de constater que chaque code de stratégie, dès qu’il entre dans le système, les IA font tout pour l’induire en erreur surtout lors des entrées/sorties (surtout que les codes sont lisibles avec possibilité de manipulations).

Bonjour @macdopa,

Je suis d’accord avec cette idée, personnellement je considère que les marchés sont manipulés du premier au derniers tick par les mains fortes contre les mains faibles. Comme la montré Zilliq, le fait qu’une stratégie très gagnante dans le passé soit très perdante dans l’avenir (et inversement) en est la preuve. Car si les mouvements de prix étaient vraiment aléatoires, alors la plupart de nos stratégies verraient leurs taux de réussites tendre vers 50% (un peu moins du fait du spread).

Sous-optimiser volontairement une stratégie de trading automatique est en quelque sorte une contre stratégie pour passer entre les gouttes.

Aujourd’hui, je ne touche pratiquement plus mes stratégies automatiques, je préfère les administrer. L’utilisation du z-score est juste un exemple. Globalement, quand une de mes stratégies devient trop gagnante, je la stoppe jusqu’à ce qu’elle vienne chercher sont drawdown (toujours strictement supérieur à celui observé en backtest). Après quoi je la redémarre. Pour l’instant, cela ne marche pas trop mal pour moi. J’ai un peu plus de 500 trades automatiques à mon actif avec un taux de réussite 10% inférieur (+/- 60%) à celui globalement observé en backtest (+/- 70%).

zilliq wrote:

Merci Vivien

“J’attends simplement un drawdown, un z-score neutre et des conditions de marché favorables.”

Mais comment peux tu attendre ces conditions de reprise sachant que tu n’est plus en position et que ce sont des indicateurs qui n’évolue que lorsque l’on est en position ?

Je surveille le comportement en backtest de chaque stratégie quotidiennement. Je m’appuie sur les données du backtest pour prendre une décision en réel.