Buon giorno a tutti, sono un nuovo utente di PRT. Ho creato una strategia che sfrutta il rientro giornaliero della volatilità per una entrata in contro trend a piramide all’uscita dalle bande di bollinger, con ATR maggiore della propria media, e chiusura di tutte le posizioni quando il prezzo colpisce la media mobile. L’equity risulta positiva, ma in realtà c’è un errore che non riesco a trovare, perchè il sistema non sempre chiude le posizioni sulla media mobile, ma spesso diverse candele dopo. Qualcuno mi può aiutare a trovare l’errore? Ringrazio anticipatamente.
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// Codice principale : Il Mio Sistema
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// Strategia EURUSD contro trend 15 minuti Bollinger
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true
//defparam flatbefore = 090000
//defparam flatafter = 233000
//Indicatori
BollLow = Average[20](close)-2*std[20](close) //Bollinger low
BollHigh = Average[20](close)+2*std[20](close) //Bollinger high
myatr = averagetruerange[8]
MediaAtr = average[8](myatr)
//Condizioni entrata e uscita contro trend
CondInglongCT = (close crosses under BollLow) and (myatr>mediaatr)
CondIngshortCT = (close crosses over BollHigh) and (myatr>mediaatr)
//entrata long contro trend
if CondIngLongCT then
if countoflongshares = 0 then
buy 1 shares at market
elsif countoflongshares = 1 then
buy 2 shares at market
elsif countoflongshares = 3 then
buy 4 shares at market
elsif countoflongshares = 7 then
buy 8 shares at market
endif
endif
//entrata short in trend
if CondIngShortCT then
if countofshortshares = 0 then
sellshort 1 shares at market
elsif countofshortshares = 1 then
sellshort 2 shares at market
elsif countofshortshares = 3 then
sellshort 4 shares at market
elsif countofshortshares = 7 then
sellshort 8 shares at market
endif
endif
if longonmarket and close crosses under average[20] then
sell at market
endif
if shortonmarket and close crosses over Average[20] then
exitshort at market
endif
Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”, in modo da rendere il codice più comprensibile.
GRAZIE.
Dimmi alcune operazioni che secondo te sono errate, per non doverne esaminare oltre 2500!
Dimmmi la candela di entrata e quella di uscita (giorno e orario).
Gli ordini vengono chiusi alla prossima apertura dopo che le croci sono confermate, ecco perché consideri che sia troppo tardi. Un altro modo per uscire da un ordine basato su un tocco di una media mobile è utilizzare gli ordini in sospeso, ma in questo caso un semplice tocco durante il periodo potrebbe uscire dagli ordini, mentre stavi cercando di testare una chiusura (quindi dopo che la candela è terminata ) nella tua strategia iniziale. Quindi decidi 🙂
Grazie Roberto, grazie Nicolas! Ad esempio adesso sto testando questa strategia su conto demo. Il sistema ha preso posizione short oggi alle ore 14.30 ed anche alle ore 15.00. Mi aspetterei che chiudesse entrambe le posizioni alle ore 17.00 quando la candela precedente ha chiuso sotto la media mobile, invece sono ancora a mercato adesso (3 candele dopo…).
Siccome la mia versione di PRT collegata a IG mi permette di testare un massimo di 10.000 unità, mi servirebbe anche sapere che risultati dà questa strategia su un numero di unità maggiore, tipo 100.000… mi potresti postare i risultati per cortesia?
ti ringrazio anticipatamente Luca.
Le unità disponibili con IG sono:
- 100K barre con i conti demo
- 200K barre con i conti reali
devi indicare x(unità) e scrivere 100000 (o 200000) nel riquadro dove lui riporta, per difetto, 10000.
Quando anche IG supporterà la nuova piattaforma PRT v11 avremo 1M barre disponibili (non so se con tutti i conti o solo con quelli reali). Probabilmente in autunno.
Adesso faccio qualche verifica veloce.
Le due operazioni a cui ti riferisci sono SHORT e tu gli hai detto di uscire dagli Short quando il prezzo INCROCIA AL RIALZO la mms20, quindi per ora il prezzo è sotto e resta li buono finché la condizione non si verificherà.
Probabilmente hai confuso le condizioni.
In questo momento il prezzo sta ancora scendendo bene, quindi non si parla proprio di uscire!
Chiuderà quando ci sarà un INCROCIO rialzista tra il prezzo di chiusura e la mms20, oppure quando si verifica una condizione long per cui chiude e fa il reverse.
Grazie mille, non mi ero accorto dell’errore!
