Esegue il backtest solo su una parte della serie storica

Buona giornata e buon anno.

Ho il seguente problema per il quale chiedo aiuto. Ho cercato nel forum ma non ho trovato altri topic analoghi.

Allora, il problema è il seguente.

Ho scritto il codice di un sistema proorder che individua la presenza di un pattern a due barre e poi, se sono rispettate determinate condizioni, passa un ordine stop di tipo short (solo short).

Lo strumento al quale applico tale codice è il CFD Germany 30 (5 €) con time frame 3 minuti.

Se eseguo il backtest sulle ultime 10.000 unità, che corrispondono ad un periodo di un mese circa, nessun problema. Sempre nessun problema se estendo il backtest alle ultime 15.000 unità e 20.000 unità.

Se, però, eseguo il backtest sulle ultime 50.ooo unità (3 agosto 2020 – 31 dicembre 2020), l’ottimizzazione viene effettuata solo per una parte del periodo. Non solo, ma a macchia di leopardo, davvero strano! In sostanza, non viene eseguita per il periodo iniziale, 3 agosto 2020 – 25 settembre 2020, la prima parte del periodo; viene poi eseguita per il periodo successivo e, infine, non viene eseguita per il periodo 19 novembre 2020 – 11 dicembre 2020. Viene poi eseguita per il periodo restante. Naturalmente mi sono accertato che nei periodi in cui il sistema non esegue l’ingresso a mercato le condizioni, per tale ingresso, vi siano.

Non riesco a capire di che cosa possa trattarsi. Qualcuno ha qualche idea?

Grazie.