Buenas, soy aún novato en programación y no consigo saber que error estoy teniendo programando el siguiente sistema que quiero hacer backtest, consiste en lo siguiente (luego adjunto código):

– Comprar el $SPY los LUNES si el cierre es menor o igual a las 2 sesiones anteriores

– Vender (si estamos dentro) cuando alcance un precio que supere los máximos de la sesión anterior (price target)

– Vender en caso de que a los 10 días no se haya cumplido la condición de venta anterior, es decir que no haya conseguido superar los máximos de la sesión anterior (stop-loss).

Este es el código que he programado pero no me sale nada en el backtest, qué debo corregir?:

DEFPARAM CUMULATEORDERS=false

//Condiciones de entrada en largo
C1 = (CurrentDayOfWeek = 1)
C2 = (Close <= Close[2])

//Condiciones salida de largo PT
C3 = (Close > High[1])

IF (C1 and C2) then
BUY AT MARKET 
ENDIF

IF (ONMARKET and C3) then
SELL AT MARKET 
ENDIF

//Condiciones salida de largo SL
ONCE BarsLimit = 10

IF ONMARKET and (BarIndex - TRADEINDEX + 1) > BarsLimit THEN
SELL AT MARKET 
ENDIF

Muchas gracias de antemano.