Errata visualizzazione ATR
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Buongiorno, volevo chiedere una consulenza riguardo ad un errore di visualizzazione. Ho scritto questo semplicissimo screener per poter ottenere il valore di ATR[14] del giorno prima da una lista di strumenti (sul TF daily) Il problema è che i valori ottenuti non coincidono per nulla con quanto calcolato dallo stesso indicatore posizionato sul grafico, e questo su nessuno strumento della lista (un mix fra indici, materie prime e fx). Volevo chiedere se qualcuno ha idea del motivo, oppure se lo screener così come programmato, non va bene. ps. una ulteriore domanda di carattere generale: con che frequenza avviene il refresh di uno screener? E' un valore variabile in funzione del carico dei server di PRT? O lo screener viene eseguito dalla CPU del mio PC? Grazie in anticipo. in allegato un esempio, ma la discrepanza vale per tutti gli strumenti della listaATR14=AverageTrueRange[14](close)[1] c1=1 SCREENER [c1](ATR14 as "ATR14")Su alcuni strumenti è notevole e stranissimo… per esempio, sul Russell, l’indicatore mi da un ATR14 del giorno prima pari a 54 circa, mentre lo screener riporta 0,1.
Sugli altri effettivamente c’è un errore minore, ma sempre +/- del 10% circa in negativo. Strano..
Ho provato ad effettuare la stessa prova con un RSI14 [1], effettivamente c’è sempre un po di differenza, nonostante il valore sia quello della candela del giorno prima, e quindi già chiusa.
Potrebbe essere che lo screener utilizzi anche la domenica nonostante sia stata esclusa dai grafici?
Grazie della risposta
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| Forum: | ProScreener: Scansione Mercati & Screener |
| Language: | Italian |
| Started: | 02/11/2022 |
| Status: | Active |
| Attachments: | 4 files |
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