Ciao Roberto, volevo provare a cambiare lo stop loss in base al risultato delle ultime operazioni (quindi in base al loro impatto sull’equityline).
In pratica: se l’equity line delle ultime X operazioni è positiva si usa uno stop altrimenti un altro.
Ho provato a scrivere questo codice: 1) puoi verificare se è corretto?, 2) lo riesci a scrivere meglio?
period = p
gainOp = positionPerf
positiveEquity = summation[p](gainOp) > 0
SL = x
SL2 = y
If positiveEquity then
set stop %loss SL
else
set stop %loss SL2
endif
Grazie
Va bene, funziona, io però preferisco mettere in un blocco IF…ENDIF le variabili, non le istruzioni:
period = p
gainOp = positionPerf
positiveEquity = summation[p](gainOp) > 0
//positiveEquity = summation[p](gainOp) = p
SL = x
SL2 = y
If positiveEquity then
xSL = SL
else
xSL = SL2
endif
set stop %loss xSL
Ti ho messo, come commento, una riga di come verificare che la positività si sia verificata su TUTTE le P candele, nella tua riga basta che sia sia verificata una sola volta (non so se è quello che vuoi o se hai fatto un errore).
Grazie. Si lo so comunque che se scrivo = p significa su tutte le candele, se scrivo 2 vuol dire almeno 2 di p…
In questo caso mi basta che sia positivo positionPerf, quindi >0.
Una prova ulteriore è vedere se si ottengono miglioramenti definendo di quanto deve essere positivo positionPerf (esempio, voglio che dopo 5 trades sia almeno di +1%, per poter variare lo SL)
A tal riguardo ti scrivo per sapere cosa ne pensi di uno snippet che ho inventato.
Ho ripreso lo EZT (exit zombie trades) di Nonetheless ed ho visto che definendo per la parte positiva una percentuale era meglio. Mi serve quindi solo per uscire dai trades positivi dopo x barre (in pratica è un tale profit con la funzione temporale) Lo EZT lo uso solo per operazioni negative generiche (positionPerf<0).
Ho anche notato (opzionale) che conviene chiudere – con questo snippet che chiamo EWT (exit winning trades) – le operazioni alla notte, quindi ho aggiunto anche il tempo.
EWT = 1 (EXIT WINNING TRADES) //optimizationSuggestion:
lenghtTime = lenghtT // [4 - 20 = 1h - 5h] - step 4
percent = perc // [0.5 – 1.5] - step 0.1
nightTime = nightT // [070000 - 100000] - step 010000
if EWT then
IF longOnMarket and (barIndex-tradeIndex(1)>lenghtTime and positionPerf*100>percent) and (time>000000 and time<nightTime) then
sell at market
endif
endif
Questo è il codice che uso per il 15 minuti. Cosa ne pensi, hai idee per migliorarlo? CIAO
Riporto per semplicità solo la parte per chiudere i trades positivi, per lo short basta fare l’opposto
Anche l’ultimo codice mi sembra corretto.
Io non lo uso, perché lascio sempre aperte le posizioni la notte.
Questo snippet Roberto lascia aperte le posizioni alla notte, solo che se ci sono dei guadagni le chiude (chiaramente se dai test conviene!)
Non si sostituisce al take profit che di solito usa percentuali di uscita superiori a EWT.
Dai test si vede se conviene abbinarlo al TP oppure è inutile e basta utilizzare il TP.
In alcuni codici porta dei miglioramenti interessanti alle performances, forse perchè il fattore tempo, per dei target profit intermedi rispetto al TP classico, migliora il TS.
Il TP del resto è simile ad una media. E’ il punto dove, nella media delle operazioni che compongono l’ EL (equity line), conviene prendere profitto.
Se hai idee per migliorare il codice postale pure. Ciao
