Bonjour,
Je souhaiterais coder la stratégie suivante (en 10 mn) :
si la barre clôture verte (close > open), entrer long à l’ouverture de la barre suivante ; si la barre d’ouverture de trade clôture verte, clôturer le trade au marché (plus-value) et acheter à nouveau à l’entrée de la barre suivante, etc. Inversement pour une barre rouge (close < <open). Pas de target profit, mais des stops sont prévus.
Les diverses rédactions de codes que j’ai réalisées et remaniées n’exécutent pas cette stratégie avec régularité : en gros, lorsqu’un trade est clôturé (en gain notamment), le système est incapable de générer une nouvelle entrée à l’ouverture de la barre suivante (NextOpenBar). Il reprend à la suivante encore (donc 2 barres plus loin). Est-ce inhérent au logiciel ou est-ce dû à une mauvaise rédaction ? Lui est-il impossible de lancer 2 actions en même temps ?
Ci-joint la dernière version du code 😉
DEFPARAM CumulateOrders = true
DEFPARAM FlatAfter = 172959
HeureDebut = 090000
HeureFin = 172959
Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin)
//Entrée LONG
ch = close > open //chandelier haussier
IF NOT SHORTONMARKET AND ch AND Plage THEN
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen
op = open
TPL = TradePrice //TradePrice Long
PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015))
IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE op
ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE PrixStopL
ENDIF
ELSIF NOT LONGONMARKET THEN
BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen
op = open
TPL = TradePrice //TradePrice Long
PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015))
IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE op
ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE PrixStopL
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF LONGONMARKET AND ch AND Plage THEN
SELL AT close LIMIT
ENDIF
//cl = close > TPL //clôture Long
//==========================================
//Entrée SHORT
cb = close < open
IF NOT LONGONMARKET AND cb AND Plage THEN
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen
op = open
TPS = TradePrice //TradePrice Short
PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015))
IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE op
ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE PrixStopS
ENDIF
ELSIF NOT SHORTONMARKET THEN
SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen
op = open
TPS = TradePrice //TradePrice Short
PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015))
IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE op
ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN
SET STOP PRICE PrixStopS
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF SHORTONMARKET AND cb AND Plage THEN
EXITSHORT AT close LIMIT
ENDIF
//cs = close < TPS //clôture Short
Merci et bonne journée.
Je pense qu’il y a peut être un problème dans la succession de tests “LONGONMARKET” et “SHORTONMARKET”. Par ailleurs, lorsque tu places un stop ou une limit, ce prix s’applique à tous les ordres ouverts, il ne peut pas y avoir de takeprofit/stoploss individuel à chaque ordre. Aussi, visuellement sur ton graphique, l’ordre s’ouvre à l’open suivant (inutile d’ailleurs d’utiliser l’instruction NextBarOpen qui est obsolète), donc un décalage qui peut gêner ta lecture.
Merci Nicolas, je vais retravailler la rédaction, simplifier quelques enchaînements, et alléger les instructions de Stop.
J’ai pensé aussi tenter de contourner le problème en transposant en TF une minute et en comptant ensuite le nombre de barres voulu pour obtenir un équivalent TF 10 minutes. L’idée serait d’entrer à l’ouverture de la première minute (ex. 10h20), sortir à l’ouverture de la 10e (10h29), pour ensuite pouvoir entrer à nouveau à l’ouverture de la 11e minute, qui serait la première de la barre 10′ suivante (10h30). En ce cas, il y aurait bien un espace de temps en “NOT ONMARKET” non ?
Je reviendrai donner un retour de ce travail, et partager les scripts s’ils donnent des tests satisfaisants.
