entrada con 'STOP LIMIT'

• 12/15/2016 at 6:00 PM #18615
  vitatrader35

  Hola!

  Estoy intentando hacer algo bastante simple, que imagino ya estará explicado por aquí, pero no lo encuentro. A ver si alguien me puede ayudar:

  La idea es comprobar el resultado de, con un objetivo de 1-1, entrar al mercado cuando se produce una sobreventa, pero con una orden ‘STOP LIMIT’, sólo si al día siguiente a la señal de sobreventa el precio supera el máximo del día anterior (con un pequeño margen, p.ej. del 0.2%).

  El stop también lo colocaría en función de la vela que da la señal, bajo su mínimo (con un margen también del 0.2 %).

  Sólo encuentro la posibilidad de entrar con una orden a mercado o al cierre del día siguiente. No sé si es una limitación del software, o tiene relación con que sólo tengo datos a fin de día…

  Muchas gracias de antemano

  

  vitatrader35

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  12/16/2016 at 12:57 PM #18645
  Nicolas

  Creo que este pedacito de código puede hacer el trabajo que desea. La prueba de sobreventa sólo se realiza si el RSI está por debajo de la zona de nivel 30, no si está saliendo de este nivel (cruce).

  defparam cumulateorders=false myrsi = rsi[14] if myrsi<30 and not longonmarket then priceopen = high+((high/100)*0.002) stoploss = low-((low/100)*0.002) BUY 1 SHARE AT priceopen STOP endif SELLSHORT AT close-stoploss STOP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  defparam cumulateorders=false   myrsi = rsi[14]   if myrsi<30 and not longonmarket then priceopen = high+((high/100)*0.002) stoploss = low-((low/100)*0.002) BUY 1 SHARE AT priceopen STOP endif   SELLSHORT AT close-stoploss STOP

   

  

  Nicolas

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  12/16/2016 at 1:43 PM #18651
  vitatrader35

  Qué velocidad! Muchas gracias por la pronta respuesta (ahora tengo que probar si funciona en mi plataforma, en diario y sin ‘tiempo real’…)

  No sé qué ocurriría si abriera con un gap (la orden que le doy al broker es en realidad stop-limit, de manera que si abre con un gap la orden se ejecuta si el precio de apertura está entre los dos valores). ¿Se puede incluir esta opción, de manera que se ejecute si sobrepasa el máximo en un 0.2%, como está, pero siempre que no haya abierto con un gap superior a un 1%?

  Muchas gracias por su asistencia

   

  

  vitatrader35

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  12/16/2016 at 2:23 PM #18657
  Nicolas

  Lo siento, pero esto no es posible, porque si el precio ha saltado sobre el nivel de precios donde el trade debería haber sido abierto, ya ha sucedido!

  

  Nicolas

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  12/16/2016 at 3:42 PM #18667
  vitatrader35

  Ok, entiendo que si abre con gap la compra se realizaría siempre al precio del máximo anterior más el 0.2%, verdad? No se correspondería al 100% con lo que quiero simular, pero me puede servir para hacerme una idea aproximada.

  Para las salidas, quiero que simule un 1-1, es decir que tenga un profit = stop loss. Podría valer algo así?

  <span class="token keyword"> riesgo=(priceopen-stoploss) SET TARGET </span><span class="token operator">$</span><span class="token keyword">PROFIT</span> <span class="token number">riesgo </span>

  1 2 3 4 5

  <span class="token keyword"> riesgo=(priceopen-stoploss)   SET TARGET </span><span class="token operator">$</span><span class="token keyword">PROFIT</span> <span class="token number">riesgo </span>

  <span class="token keyword">SET STOP </span><span class="token operator">$LOSS</span> <span class="token number">riesgo</span>

  1	<span class="token keyword">SET STOP </span><span class="token operator">$LOSS</span> <span class="token number">riesgo</span>

  

  vitatrader35

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  12/16/2016 at 3:48 PM #18670
  Nicolas

  No, porque estás calculando el stoploss y takeprofit como distancia de precio, no dinero. Por lo tanto, la instrucción exacta que se utilizará sería la siguiente:

  SET TARGET PROFIT riesgo SET STOP LOSS riesgo

  1 2	SET TARGET PROFIT riesgo SET STOP LOSS riesgo

   

  

  Nicolas

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  12/22/2016 at 11:37 AM #18974
  vitatrader35

  Hola, Nicolas

  Finalmente, con vuestra ayuda (gracias!!)  he llegado a un código que parece hacer lo que estaba intentando. Los valores para la entrada y el stop (encima y debajo de la vela donde se produce la señal) podrían ser parametrizados en función de la volatilidad del activo.

  He utilizado tus correcciones y parte de un código de Adolfo para calcular las posiciones (manera fantástica de calcular el número de acciones o contratos).

  Lo único que me queda por resolver es conseguir que no se active la señal de BUY STOP si abre con un GAP muy grande, pero por lo que te he entendido no es posible. Si encuentro la manera, lo compartiré en este hilo.

  Copio el resultado hasta ahora, por si a alguien le sirve para algo.

   

  defparam cumulateorders=false
  REM ######################
  REM ## MONEY MANAGEMENT ##
  REM ######################
  Capital = 3500
  Risk = 1
  REM Calculo nº de acciones
  equity = Capital + StrategyProfit
  maxrisk = round(equity*(Risk/100))
  riesgo=(priceup-pricedown)
  REM SEÑAL

  myrsi = rsi[14]

  c1= myrsi<30
  if c1 then
  priceup = high+((high-low)*(15/100))
  pricedown = low-((high-low)*(8/100))
  riesgo=(priceup-pricedown)
  PositionSize = abs(round(maxrisk/riesgo))
  endif
  if c1 and not longonmarket then
  BUY PositionSize SHARES AT priceup STOP
  endif
  SET TARGET PROFIT riesgo
  SET STOP LOSS riesgo

  

  vitatrader35

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