In effetti è un pò difficile essere certi che funzioni tutti i mesi.

Si può trovare l’ultimo giorno del mese ed andare indietro di due giorni presumibilmente non festivi, ma non è detto che sia sempre così. Ad esempio, questo mese il 31 è domenica, quindi andando indietro di due giorni NON festivi si arriva al 28 Dicembre e tutto funziona correttamente, ma se il 28 Dicembre il trading fosse chiuso non possiano saperlo, quindi per quel mese non verrebbe aperta nessuna posizione.

Questo l’ho provato sul DAX, Giornaliero:

DEFPARAM CumulateOrders = False
ONCE EntryDay = 0
x = OpenMonth
IF x <> x[1] THEN  //al cambio del mese si feterminano i giorni totali del mese
$gg[OpenDay] = OpenDayOfWeek
FOR i = (OpenDay + 1) TO 31   //riempire un ARRAY con tutti i giorni delle settimana del mese
$gg[i] = $gg[i-1] + 1
IF $gg[i] > 7 THEN
$gg[i] = 1
ENDIF
NEXT
DayMax = 31
IF (x = 4) OR (x = 6) OR (x = 9) OR (x = 11) THEN
DayMax = 30
ELSIF x = 2 THEN
DayMax  = 28
IF (Year MOD 4) = 0 THEN
IF (Year MOD 100) <> 0 THEN
DayMax = 29
ELSE
IF (Year MOD 400) = 0 THEN
DayMax = 29
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
j = 0
EntryDay = 0
FOR i = 1 TO 20
IF ($gg[DayMax] >= 1) AND ($gg[DayMax] <= 5) THEN
EntryDay = DayMax
j = j + 1
IF j = 2 THEN
break
ENDIF
ENDIF
DayMax = DayMax - 1
NEXT
ENDIF
IF (Day >= EntryDay) AND Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
j = 0
ENDIF
IF OnMarket THEN
IF x <> x[1] THEN
j = j + 1
IF j >= 2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
//graph EntryDay
//graph DayOfWeek

se trovi qualche incongruenza fammi sapere il Mese e l’Anno (e lo strumento su cui l’hai provato), per vedere se si può risolvere o meno.