Tester exactement le même prix que le plus haut ou le plus bas du jour me semble être très restrictif, car cette valeur prix ne sera sans doute jamais revisité exactement par le code, celui-ci étant lu une seule fois par barre. A moins que ce sera soit pour une stratégie bien spécifique avec des ordres à certains niveaux. Pourquoi ne pas tester un “range” de prix plutôt ? Comme par exemple: si le Close est situé à moins de 10 points du plus haut, alors ne pas prendre d’achat.

Les variables “buydistance” et “selldistance” peuvent donc être inclut dans une chaîne de conditions pour lancer les ordres d’achat et de vente. Ici on teste si on est éloigne d’au moins 10 points vis à vis du plus haut journalier ou de son plus bas.

buydistance = Dhigh(0)-close>10*pointsize
selldistance = close-Dlow(0)>10*pointsize

if conditionsAchat and buydistance then 
 buy 1 contract at market
endif 

if conditionsVente and selldistance then 
 sellshort 1 contract at market 
endif

bonsoir dans ce code nous nous référons au +haut et +bas du jour. je voudrais me referrer au plus +haut et +bas de X minutes passées.

merci pour votre aide, cordialement.

Bonsoir, est-ce correct s il vous plait? merci

buydistance = highest[100]-close>20*pointsize
selldistance = close-lowest[100]>20*pointsize