Ehler's ZMA

This topic has 9 replies, 3 voices, and was last updated 6 years ago by supertiti.

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10/24/2017 at 12:34 PM #50378

supertiti

ZMA, Ehler’s Zero-Lag Moving Average, an EMA with a correction term for removing lag. This is the source code: 
var ZMA(var *Data,int Period)
{
  var *ZMA = series(Data[0]);
  var a = 2.0/(1+Period);
  var Ema = EMA(Data,Period);
  var Error = 1000000;
  var Gain, GainLimit=5, BestGain=0;
  for(Gain = -GainLimit; Gain < GainLimit; Gain += 0.1) {
     ZMA[0] = a*(Ema + Gain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1];
     var NewError = Data[0] - ZMA[0];
     if(abs(Error) < newError) {
       Error = abs(newError);
       BestGain = Gain;
     }
  }
  return ZMA[0] = a*(Ema + BestGain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1];
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZMA, Ehler’s Zero-Lag Moving Average, an EMA with a correction term for removing lag. This is the source code:

var ZMA(var *Data,int Period)

{

var *ZMA = series(Data[0]);

var a = 2.0/(1+Period);

var Ema = EMA(Data,Period);

var Error = 1000000;

var Gain, GainLimit=5, BestGain=0;

for(Gain = -GainLimit; Gain < GainLimit; Gain += 0.1) {

ZMA[0] = a*(Ema + Gain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1];

var NewError = Data[0] - ZMA[0];

if(abs(Error) < newError) {

Error = abs(newError);

BestGain = Gain;

}

return ZMA[0] = a*(Ema + BestGain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1];

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bonjour à tous,

Il est possible de traduire pour Prorealtime cette moyenne zéro retard de John Ehlers ?

d’avance merci

supertiti

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10/24/2017 at 12:52 PM #50383

zen83

Bonjour Supertiti,

n’est ce pas la #65 de ce post suivant ?

https://www.prorealcode.com/topic/indicateur-afr-average-filter-regression/

bonne journée

Zen

zen83

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10/24/2017 at 1:02 PM #50387

supertiti

Voici le code de Laurenzo , Nicolas nous dira si cela correspond

//-----------------------------//
// 65 - ZLJE - Zero Lag John Ehlers //
//-----------------------------//

IF MAType = 65 THEN

Period = MAX(Period, 2)

alpha = 2 / (1 + Period)
per = ROUND((Period - 1) / 2)

IF BarIndex < per THEN
   AFR = Series
ELSE
   AFR = AFR[1] + alpha * (2 * Series - Series[per] - AFR[1])
ENDIF

ENDIF

//-----------------------------//

// 65 - ZLJE - Zero Lag John Ehlers //

//-----------------------------//

IF MAType = 65 THEN

Period = MAX(Period, 2)

alpha = 2 / (1 + Period)

per = ROUND((Period - 1) / 2)

IF BarIndex < per THEN

AFR = Series

ELSE

AFR = AFR[1] + alpha * (2 * Series - Series[per] - AFR[1])

ENDIF

supertiti

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10/26/2017 at 3:20 PM #50624

Nicolas

Je pense qu’il s’agit bien de la même moyenne mobile en effet. La seule différence c’est l’utilisation d’un facteur fixe en lieu et place du ‘bestgain’ de la version initiale, en effet pour obtenir le ‘bestgain’, soit le meilleur gain pour l’amplification du signal, il faudrait faire une boucle en complément du code de Laurenzo. Je vais essayer de voir si je peux le recoder de zéro.

Nicolas

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10/26/2017 at 3:53 PM #50627

Nicolas

Bon, après avoir recodé ce type de moyenne mobile à l’aide du code fournit par Supertiti, on constate en effet une grosse différence (jaune celle du code de Laurenzo et en blanche la nouvelle).

Voici donc le code selon ma propre interprétation:

Period=20
Data = customclose
once ZMA = customclose
once a = 2.0/(1+Period)
Ema = average[Period,1](Data)
once Error = 1000000
once GainLimit = 5
BestGain = 0
Gain = -GainLimit

if barindex>Period then 
While Gain < GainLimit do 
Gain = Gain+0.1 
ZMA = a*(Ema + Gain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]
NewError = Data - ZMA
if(abs(Error) < newError) then
Error = abs(newError)
BestGain = Gain
endif
wend

ZMA = a*(Ema + BestGain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]
endif

return ZMA

Period=20

Data = customclose

once ZMA = customclose

once a = 2.0/(1+Period)

Ema = average[Period,1](Data)

once Error = 1000000

once GainLimit = 5

BestGain = 0

Gain = -GainLimit

if barindex>Period then

While Gain < GainLimit do

Gain = Gain+0.1

ZMA = a*(Ema + Gain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]

NewError = Data - ZMA

if(abs(Error) < newError) then

Error = abs(newError)

BestGain = Gain

endif

wend

ZMA = a*(Ema + BestGain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]

endif

return ZMA

Bizarrement, je la trouve pas si réactive pour une moyenne mobile “sans lag” à période égale avec d’autres, il faudrait pouvoir vérifier avec une autre plateforme/code pourquoi pas …

Nicolas

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10/27/2017 at 10:56 AM #50684

supertiti

Bonjour Nicolas,

C’est vrai juste à l’oeil on voit que ça ressemble plus a une moyenne pondérée qu’à autre chose.

J’ai mis les trois moyennes sur les prix et le code que je propose est indentique à un moyenne pondérée de PRT.

en jaune celle de laurenzo

en rose celle de Nicolas

en bleu pointillée celle de PRT où p = 56

merci Nicolas pour ton soutien

Bonne journée

supertiti

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10/27/2017 at 12:10 PM #50704

Nicolas

Je ne sais pas où tu as récupéré le code que tu proposes, peut-être que l’on peut trouver une autre version quelque part ailleurs ?

Nicolas

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10/27/2017 at 1:57 PM #50723

supertiti

Je l’ai récupéré ici :

http://www.financial-hacker.com/trend-delusion-or-reality/

supertiti

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10/27/2017 at 3:43 PM #50727

Nicolas

Bon, je viens de retrouver un code d’une version en EasyLanguage, et je pense que cette fois on tient la bonne (version ProBuilder ci-dessous):

Length=20
GainLimit=50
alpha=0
Gain=0
BestGain=0
EC=0
Error=0
LeastError=0
EMA=0
alpha = 2 / (Length + 1)

if barindex>Length then 
EMA = alpha*Close + (1 - alpha)*EMA[1]
LeastError = 1000000
For Value1 = -GainLimit to GainLimit do
Gain = Value1 / 10
EC = alpha*(EMA + Gain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1]
Error = Close - EC
If Abs(Error) < LeastError Then 
LeastError = Abs(Error)
BestGain = Gain
Endif
next
EC = alpha*(EMA + BestGain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1]
endif

return EC

Length=20

GainLimit=50

alpha=0

Gain=0

BestGain=0

EC=0

Error=0

LeastError=0

EMA=0

alpha = 2 / (Length + 1)

if barindex>Length then

EMA = alpha*Close + (1 - alpha)*EMA[1]

LeastError = 1000000

For Value1 = -GainLimit to GainLimit do

Gain = Value1 / 10

EC = alpha*(EMA + Gain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1]

Error = Close - EC

If Abs(Error) < LeastError Then

LeastError = Abs(Error)

BestGain = Gain

Endif

EC = alpha*(EMA + BestGain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1]

endif

return EC

Nicolas

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10/27/2017 at 5:01 PM #50746

supertiti

Oui celle est plus réactive que celle de Laurenzo

merci pour ton support

Bonne soirée

supertiti

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