Conversion code TV de Ehlers 2 Pole Butterworth Filter

• 12/30/2022 at 9:53 AM #206487
  maxlys

  Bonjour,

  Je n’ai pas su trouver d’équivalent sur le forum pour ce code trouvé sur TV.
  pourriez vous le convertir pour PRT ?

  Merci beaucoup

  ————

  study(“Ehlers 2 Pole Butterworth Filter V1 [CC]”, overlay=true)

  inp = input(title=”Source”, type=input.source, defval=hl2)
  res = input(title=”Resolution”, type=input.resolution, defval=””)
  rep = input(title=”Allow Repainting?”, type=input.bool, defval=false)
  bar = input(title=”Allow Bar Color Change?”, type=input.bool, defval=true)
  src = security(syminfo.tickerid, res, inp[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
  length = input(title=”Length”, type=input.integer, defval=15, minval=1)

  pi = 2 * asin(1)
  a = exp(-1.414 * pi / length)
  b = 2 * a * cos(1.414 * pi / length)
  c2 = b
  c3 = -a * a
  c1 = (1 – b + pow(a, 2)) / 4

  bf = 0.0
  bf := bar_index < 3 ? src : (c1 * (src + (2 * nz(src[1])) + nz(src[2]))) + (c2 * nz(bf[1])) + (c3 * nz(bf[2])) sig = src > bf ? 1 : src < bf ? -1 : 0 bfColor = sig > 0 ? color.green : sig < 0 ? color.red : color.black alertcondition(crossover(sig, 0), "Buy Signal", "Bullish Change Detected") alertcondition(crossunder(sig, 0), "Sell Signal", "Bearish Change Detected") barcolor(bar ? bfColor : na) plot(bf, title="2PBF", color=bfColor, linewidth=2)

  

  maxlys

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  12/30/2022 at 9:59 AM #206491
  Nicolas

  Déjà disponible entre autre ici, le premier code: https://www.prorealcode.com/blog/learning/signal-filtering-and-smoothing-functions/

  

  Nicolas

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  12/30/2022 at 11:11 AM #206506
  maxlys

  Merci Nicolas,

  Dans ce code la période est à 10,  je l’ai donc modifié sur 15 pour respecter les données de l’auteur, mais par rapport au code TV posté, sur la representation graphique il y a un décalage entre celle de TV et celle de PRT.

  Les valeurs calculées ne sont a priori pas les mêmes. Savez vous identifier d’où provient la difference entre ces 2 codes ?

  Sur celui de TV le début est identique :

  Il n’y a qu’a partir de la C1 de TV (c1 = (1 – b + pow(a, 2)) / 4)  et C1 de PRT (c1 = 1 – c2 – c3
  if barindex>Period then.   S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2].  ).   que je n’arrive pas a comparer ce qui a été fait , ne sachant pas ce qu’est pow de TV)

  Voir graphes joint, sur PRT elle à l’air “plus lissée”

   

   

   

  

  maxlys

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