Conversion code TV de Ehlers 2 Pole Butterworth Filter

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12/30/2022 at 9:53 AM #206487 quote

maxlys
Participant

Senior

Bonjour,

Je n’ai pas su trouver d’équivalent sur le forum pour ce code trouvé sur TV.
pourriez vous le convertir pour PRT ?

Merci beaucoup

————

study(“Ehlers 2 Pole Butterworth Filter V1 [CC]”, overlay=true)

inp = input(title=”Source”, type=input.source, defval=hl2)
res = input(title=”Resolution”, type=input.resolution, defval=””)
rep = input(title=”Allow Repainting?”, type=input.bool, defval=false)
bar = input(title=”Allow Bar Color Change?”, type=input.bool, defval=true)
src = security(syminfo.tickerid, res, inp[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
length = input(title=”Length”, type=input.integer, defval=15, minval=1)

pi = 2 * asin(1)
a = exp(-1.414 * pi / length)
b = 2 * a * cos(1.414 * pi / length)
c2 = b
c3 = -a * a
c1 = (1 – b + pow(a, 2)) / 4

bf = 0.0
bf := bar_index bf ? 1 : src 0 ? color.green : sig < 0 ? color.red : color.black
alertcondition(crossover(sig, 0), "Buy Signal", "Bullish Change Detected")
alertcondition(crossunder(sig, 0), "Sell Signal", "Bearish Change Detected")
barcolor(bar ? bfColor : na)
plot(bf, title="2PBF", color=bfColor, linewidth=2)

filtre4.jpg

12/30/2022 at 9:59 AM #206491 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Déjà disponible entre autre ici, le premier code: https://www.prorealcode.com/blog/learning/signal-filtering-and-smoothing-functions/

12/30/2022 at 11:11 AM #206506 quote

maxlys
Participant

Senior

Merci Nicolas,

Dans ce code la période est à 10, je l’ai donc modifié sur 15 pour respecter les données de l’auteur, mais par rapport au code TV posté, sur la representation graphique il y a un décalage entre celle de TV et celle de PRT.

Les valeurs calculées ne sont a priori pas les mêmes. Savez vous identifier d’où provient la difference entre ces 2 codes ?

Sur celui de TV le début est identique :

Il n’y a qu’a partir de la C1 de TV (c1 = (1 – b + pow(a, 2)) / 4) et C1 de PRT (c1 = 1 – c2 – c3
if barindex>Period then. S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2]. ). que je n’arrive pas a comparer ce qui a été fait , ne sachant pas ce qu’est pow de TV)

Voir graphes joint, sur PRT elle à l’air “plus lissée”

filtre-6.jpg
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