Dual Momentum

• 04/14/2017 at 8:55 AM #32016
  Ste

  Ciao, qualcuno conosce il codice del Dual Momentum (di Gary Antonacci) o come trovare materiale al riguardo per pro real?

  ciao grazie

  

  Ste

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  04/14/2017 at 12:04 PM #32033
  ALE

  Ciao

  proviamo a cercare..

  

  ALE

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  04/15/2017 at 6:59 AM #32089
  ALE

  Ciao

  se trovi la spiegazione del concetto possiamo cercare di codificarlo.

  

  ALE

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  04/15/2017 at 9:43 PM #32126
  Ste

  Grazie Ale, ho guardato bene ma non trovo spiegazione tecnica.. vedi  http://www.dualmomentum.net/2015/04/understanding-dual-relative-and.html

  Forse Nicolas ha qualche info aggiuntiva..avevo visto un suo post dell’anno scorso..ne faceva cenno velocemente.

  Ovviamente basterebbe prendere il libro e leggerselo..avendo tempo 😉

  grazie

   

   

  

  Ste

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  06/20/2017 at 10:51 AM #38631
  gabri

  Ste,

  il dual momentum si basa sul confronto di titoli facenti parte di un portfolio e ne valuta la forza in termini di ritorno annuale. Devi solo crearti una lista personalizzata con titoli forti e calcolare il ritorno annuale del titolo (close-close[254] oppure log(close/close[254]). Si comprano i titoli con un ritorno annuale alto e li si mantiene per un mese. La quantita’ di shares acquistata dipende dall’inverso della volatilita’ del titolo. In realta’ non credo ci sia nulla da codificare. Io uso una forma modificata di questo sistema e uso solo una pagina di excel.

  Gabri

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  Nicolas

  

  gabri

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  06/20/2017 at 3:21 PM #38658
  Ste

  grazie mille per il chiarimento!

  

  Ste

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  06/21/2017 at 11:31 AM #38728
  gabri

  Prego. Considera che se sei interessato a buy and hold ci sono sistemi anche migliori del dual momentum. Il sistema di Joel Greenblatt e il PE10 di Sciller sono ottimi sistemi di trading basati sui fondamentali e su investimenti a lungo termine.

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  Ste

  

  gabri

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  06/23/2017 at 10:43 PM #38936
  GraHal

  Bit of a ‘one pager’ below, might be of use? Helped me get a very quick overview …

  http://awealthofcommonsense.com/2015/07/my-thoughts-on-gary-antonaccis-dual-momentum/

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  Ste

  

  GraHal

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  06/24/2017 at 6:32 AM #38940
  gabri

  If you want to dig more into the topic and explore the new frontiers of buy and hold trading you should also think about time series trading. TST is the new frontier of dual momentum somehow. Here’s a scholar article about it http://docs.lhpedersen.com/TimeSeriesMomentum.pdf

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  Ste

  

  gabri

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