Timeframe(Monthly)
c1 = ROC[12](close) > 0
c2 = ROC[3](close)
Timeframe(default)
SCREENER[c1](c2 AS "Dual Momentum")
Buongiorno questo screener mi va a selezionare (dato un paniere di ETF azionari) quelli che hanno avuto una Var%12M maggiore di zero (Absolute momentum) e me li ordina per la miglior Var%3M (Relative Momentum).
E’ possibile sostituire la var% sia a 12 mesi che a 3 mesi (ROC) con lo Sharpe Ratio in modo da tener conto anche della volatilità dei singoli ETF?
Lo screener dovrebbe filtrare quelli con uno Sharpe Ratio 12 mesi>0 e poi ordinarli per Sharpe ratio 3 mesi.
Ciao. Eccolo qui:
timeframe(Monthly)
length1=12
length2=3
MonthlyReturns = close / close[1] - 1
//-----------------------------------------------//
// Sharpe Ratio 12 months
meanReturn12M = Average[length1](MonthlyReturns)
stdDev12M = Std[length1](MonthlyReturns)
sharpeRatio12M = meanReturn12M / stdDev12M
//-----------------------------------------------//
// Sharpe Ratio 3 months
meanReturn3M = Average[length2](MonthlyReturns)
stdDev3M = Std[length2](MonthlyReturns)
sharpeRatio3M = meanReturn3M / stdDev3M
//-----------------------------------------------//
//-----------------------------------------------//
SCREENER[sharpeRatio12M > 0](sharpeRatio3M as "sharpe 3M")