écarter les résultats d'optimisations ayant un drawdown max trop élevé

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  • 05/01/2019 at 2:10 PM #97470 quote
    swiss79
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    Bonjour,

    Je fais des tests sur une stratégie, j’utilise les variables et je tombe sur des résultats avec de gros drawdown. Je souhaiterais intégrer la notion de drawdown dans mon code, c’est à dire programmer le fait qu’il m’affiche uniquement les résultats dont le drawdown est inférieur à 15% par exemple.

    Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?

    Merci !

    05/09/2019 at 11:54 AM #98053 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Désolé je ne comprends pas bien, l’idée serait d’écarter certains résultats dut à de trop importants drawdown lors d’une optimisation de variables ?

    05/09/2019 at 6:57 PM #98106 quote
    swiss79
    Participant
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    C’est moi qui suis désolé, je débute et ma question n’est pas claire. C’est exactement cela, si je me souviens bien il y a 100 résultats montrés et ils sont filtrés par le pourcentage de progression de la stratégie. Sur ces 100 résultats, beaucoup trop ne sont pas acceptables pour moi à cause d’un drawdown trop élevé.

    05/10/2019 at 7:26 AM #98121 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Merci pour la précision, j’ai pu modifier le titre du sujet pour qu’il soit plus clair !

    Dans la v11, on peut optimiser sur d’autres critères que le gain maximale, et sur le drawdown en particulier, cela réglera cette question à l’avenir.

    Dans la version 10.3 actuelle, je pense qu’on pourrait essayer de vérifier le STRATEGYPROFIT et si il excède un seuil de drawdown, de QUIT la stratégie. Bien entendu, on ne pourra pas écarter le résultat final, mais il y a de bonnes chances pour que ces stratégies se retrouvent en dehors du tableau si leurs pertes sont importantes. A tester, c’est juste une idée ! 🙂

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écarter les résultats d'optimisations ayant un drawdown max trop élevé


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6 years, 10 months ago.

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