serait-t-il possible de compiler les données journalières fin de jour pour les utiliser sur une base des 5 derniers jours ?
Le but est de faire tourner un sreenner « hebdo » toutes fins de journées.
Le screener serait de ce type :
c1 = volume > 50000
indicator2 = ADX[14]
c2 = (indicator2[1] < 20) and (indicator2[2] < indicator2)
indicator5 = DIplus[14](close)
indicator6 = DIminus[14](close)
c3 = (indicator5 > indicator6)
screener c1 and c2 and c3
Bonjour Nicolas,
en fait on peut faire tourner des screeners sur une base journalière ou hebdomadaire.
La base hebdommadaire permet de mieux filtrer “les faux signaux”
L’incovenient c’est qu’il faut attendre une semaine.
L’idée c’était de faire tourner un screener sur une base des 5 derniers jours roulants.
soit mardi/mercredi/jeudi/vendredi/lundi screener le mardi et ainsi de suite.
Donc il faudrait construire des bougies de 5 jours et pouvoir s’en servir pour les indicateurs et screeners.
Dans prorealtime on peut prendre une base de x jours mais on ne peut pas s’en servir au niveau des screeners, l’idée c’est de contourner la limitation.
Voilà, j’espère avoir été plus clair.
Merci
On ne peut pas utiliser d’unité de temps de X jours par contre, il faudrait les construire en effet et créer des indicateurs spécifiques également pour cela .. bien trop lourd à mon avis.
Bonsoir Nicolas,
Merci pour ta réponse.
Oui, Timeframe(dayly), Timeframe(weekly).
Mais l’idée c’était de travailler sur une base épurée, sur la moyenne des 5 derniers jours, tous les jours et ne pas attendre la fin de la semaine.
Cordialement
Nicolas,
A défaut de pouvoir faire des screeners sur l’ADX de x jours, je pensais me servir du TRIX sur cinq jours qui demande moins de conditions toujours à partir des données journalière, mais j’ai dû faire une bourde car le résultat ne matche pas.
Donc, si j’ai bien suivi, le code du trix que tu as posté ‘simule’ un trix de graphique 5 jours n’est ce pas ? Il est logique que ceux-ci soit différents puisque ton code se recalcule à chaque barre en Daily, alors qu’en 5 jours il ne devrait le faire que tous les 5 périodes. Désolé par avance si j’ai mal compris, j’ai la grippe 😐 Une image valant 1000 discours, n’hésite pas à en poster pour bien faire comprendre ce qui cloche, merci.
Bonjour Nicolas,
Mon projet était de me servir des données 5 jours à partir des données fin de jour.
Pour cela je comptais me servir du roulemnant des closes.
Pour moi sauf erreur cela devrait être le close le plus haut de la période concernée soit (close période 0,1,2,3,4 puis 1,2,3,4,5 puis 2,3,4,5,6).
Lorsque j’affiche 2 graphiques ( jour et 5 jours) cela ne va bien que pour la 1° barre 5 jours.
Comment est calculé le close 5 jours.
Si tu prends le plus haut des 5 derniers jours, alors tu obtiendras le High et non le Close. Pour obtenir le Close, il faut simplement prendre le cours de fermeture de la cinquième bougie.
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