Donchian Channel Trading

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  • 10/30/2017 at 1:45 PM #50927 quote
    Frutta
    Participant
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    Hallo zusammen,

     

    Ich möchte mir ein Handelssystem erstellen

     

    Gehandelt wird der DAX Mini (1Punkt = 1€)

    Handelszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ab 17:00 wird kein Trade mehr eingegangen und ab 20:00 Uhr automatisch geschlossen

     

    Long bei neuem oberen Donchian Channel Hoch 20 Perioden (1Minute eine Kerze)

    Stop bei unterem Donchian Channel Tief 10 Perioden wird nach oben automatisch angepasst

     

    Short bei neuem unteren Donchian Channel Tief 20 Perioden (1Minute eine Kerze)

    Stop bei oberen Donchian Channel Hoch 10 Perioden wird nach unten automatisch angepasst

     

    Positionsgröße

    1% vom Handelskonto / (Einstiegskurs-Stop Loss)

     

    Aktuell bin ich noch nicht weit gekommen

    // Festlegen der Code-Parameter
    DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
    // Stornieren aller pending Orders und Schließen aller Positionen zur “FLATAFTER”-Zeit
    DEFPARAM FLATAFTER = 210000

    // Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen nach einer bestimmten Uhrzeit
    noEntryAfterTime = 174500
    timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

    // Verhindert das Trading an bestimmten Wochentagen
    daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

    // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen

    c1=highest[20](high)//

     

    IF c1 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
    BUY 1 SHARES AT MARKET
    ENDIF

    // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen

    C2=lowest[10] (low)//

    IF c2 THEN
    SELL AT MARKET
    ENDIF

    // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
    c4 = (close >= close)

    IF c4 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
    SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
    ENDIF

    11/08/2017 at 5:04 PM #51984 quote
    verdi55
    Participant
    Veteran

    Sowas produziert nur Verluste. Ganz generell ist es nicht zu empfehlen, den DAX den ganzen Tag über im 1-Minuten-Chart zu handeln. Dafür gibt es zu lange Seitwärts-Phasen, in denen eine Verlustposition auf die nächste folgt. Die größten Bewegungen, in denen regelmäßig etwas zu holen ist, gibt es meistens morgens zwischen 9 und 11 Uhr (außer Freitags).

    defparam cumulateorders = false

defparam flatbefore = 090000
defparam flatafter = 210000


upperDonchian = highest[20](high)

lowerDonchian  = lowest[20](low)

cEntry = TIME <= 174500

c50 = longonmarket
c60 = shortonmarket
c70 = not onmarket

clong = upperDonchian > upperDonchian[1]
cshort = lowerDonchian < lowerDonchian[1]

If (c60 or c70) and clong and cEntry then
buy 1 contract at market
endif

If (c50 or c70) and cshort and cEntry then
sellshort 1 contract at market
endif

sell at lowerDonchian stop
exitshort at upperDonchian stop

    Ergebnis seit 21.10.2016 (12.5 Monate) : -4170 DAX-Punkte bei 5047 Positionen. Nicht vergessen, den Spread auf 1 Punkt zu setzen ! Der ist für mehr als 80% des Verlusts verantwortlich, es handelt sich also mehr oder weniger um ein Glücksspiel-System.

    Nicolas thanked this post
    10/03/2018 at 10:09 PM #81872 quote
    Frutta
    Participant
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    Servus zusammen

    Ich möchte mein Handelssystem abändern wie die Turtles hierbei würde ich aber eure Hilfe benötigen

    Gehandelt wird der DAX Mini (1Punkt = 1€)
    Handelszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ab 17:00 wird kein Trade mehr eingegangen und ab 20:00 Uhr automatisch geschlossen

    Nur Long bei neuem oberen Donchian Channel Hoch 20 Perioden (1Minute eine Kerze)
    Stop bei unterem Donchian Channel Tief 10 Perioden wird nach oben automatisch angepasst

    Positionsgröße
    1.Unit
    1% vom Handelskonto / (Einstiegskurs-Stop Loss)

    2.Unit
    Kurs wie Unit 1 + ATR (10)

    3.Unit
    Kurs wie Unit 2 + ATR (10)

    Außerdem soll bei 10.000€ Depot Größe

    Bei einem Verlust (Depot fällt auf

    9.000€ soll mit 8.000€
    7.200€ soll mit 5.760€
    5.184€ soll mit 4.147,20€ weiter getradet werden

     

    vielen vielen Dank für eure Hilfe ihr seid eine super Community

    10/04/2018 at 12:37 PM #81910 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Entschuldigung, aber könnten Sie das Positionsgrößenmanagement präzisieren? Wie es scheint, dass Sie es für jede neue Bestellung ändern?

    und es handelt nur für KAUF-Position?

    10/07/2018 at 11:50 AM #82181 quote
    Frutta
    Participant
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    Ich Hoffe das ich die Grafik verständlich gestaltet habe bei Fragen ändere ich diese ab oder erweitere ich diese

     

    Vielen Dank

    10/07/2018 at 11:51 AM #82186 quote
    Frutta
    Participant
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    noch die anderen Excel Dateien

    10/11/2018 at 5:40 PM #82572 quote
    Frutta
    Participant
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    @ Nicolas

    bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und möchte mich recht Herzlich bedanken

    10/14/2018 at 1:53 PM #82738 quote
    Frutta
    Participant
    New

    Servus zusammen habe mein Programm erweitert soweit es ging aber bei Kauf 2 habe ich meine Probleme

    


rem long
DEFPARAM CUMULATEORDERS=false
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
//c3=AverageTrueRange[10](close)





// Long Kauf 1
If c1 then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF


// Long Kauf 2
//If c1+c3 then
//BUY n SHARES AT market
//ENDIF



// STOP / Verkaufsbedingung
If c4 AND LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF
    10/15/2018 at 1:13 PM #82788 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Entschuldigung, aber ich war ziemlich beschäftigt hier und dort ..
    Ich glaube, ich verstehe jetzt, Sie wollen die Order mit ATR 10 Perioden als Trigger von der letzten offenen Position und nur für 3 Gesamtpositionen akkumulieren?

    10/15/2018 at 1:52 PM #82789 quote
    Frutta
    Participant
    New

    Genau aber ich weiß leider nicht wie ich das Programm schreiben muss

    10/16/2018 at 7:27 AM #82842 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Sie können den folgenden Code ausprobieren. Die Strategie akkumuliert die Aufträge, bis ‘maxpos’ nicht erreicht wird. Jeder neue Auftrag wird zum vorherigen Auftragspreis + ATR 10 Periode ausgelöst.

    defparam cumulateorders=true

maxpos = 3

rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF

if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif

// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF
    10/16/2018 at 3:21 PM #82904 quote
    Frutta
    Participant
    New

    Hallo Nicolas ich habe das Programm bei mir eingefügt aber das Ergebnis ist wie davor ein Kauf und ein Verkauf muss ich noch Parameter anpassen

    
defparam cumulateorders=true
 
maxpos = 3
 
rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)
 
// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF
 
if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif
 
// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF
    10/16/2018 at 3:23 PM #82905 quote
    Frutta
    Participant
    New

    Hallo Nicolas ich habe das Programm bei mir eingefügt aber das Ergebnis ist wie davor ein Kauf und ein Verkauf muss ich noch Parameter anpassen

    defparam cumulateorders=true
 
maxpos = 3
 
rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)
 
// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF
 
if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif
 
// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF
    10/16/2018 at 4:28 PM #82909 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Da Ihre Kontraktgröße bei der ersten Bestellung bereits zu groß ist, schauen Sie sich die Einstellung “maxpos” an, die Sie festgelegt haben. Sie sollten diese Menge erhöhen, damit sich die Bestellung anhäufen kann!

    10/16/2018 at 8:48 PM #82927 quote
    Frutta
    Participant
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    Servus Nicolas vielen vielen Dank für die Hilfe

    aber eine Kleinigkeit möchte ich ändern ist es möglich das “maxpos” durch max grades zu ersetzen denn ich möchte nicht die Stückzahl limitieren sondern die Orders aktuell werden zu wenig oder zu viel gekauft je nachdem welchen wert man für maxpos verwendet

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