Bonjour Nicolas,
Pourrais tu s’il te plait me programmer de la manière suivante l’indicateur Dynamic Zone RSI
Par avance merci.
Ps: capture d’écran
Sur l’image que tu as partagé, tu décris une stratégie de trading automatique, n’est ce pas ? Il faudrait tout d’abord arriver à trouver ces fameuses divergences que tu pointes. Hors comment les trouver ? Tu indiques des points bas sur le prix qui n’en sont pas. En général on utilise des pics et des creux pour bien marquer les points hauts et bas et les comparer aux données de l’oscillateur (fractals, zigzag, canaux haut/bas, ..).
Bonjour Nicolas,
Pour répondre à tes questions:
– Oui effectivement au final une stratégie. Mais j’aimerai aussi avoir un indicateur comme celui que tu as fait sur le RSI classique (PRC_AnotherRSIdivergences).
– Pour trouver les divergences je m’appuie sur le RSI classique. A savoir 70 correspond à Upband et 30 à DownBand.
Ps: autre exemple capture d’écran.
Merci à toi.
Tu trouveras ci-dessous l’indicateur ‘Another RSI divergences’ utilisant le DynamicZoneRSI en lieu et place du RSI traditionnel (ce sont uniquement les zones de sur-achat et de sur-vente qui changent, celles-ci sont dynamiques).
//PRC_AnotherRSIdivergences | indicator
//DynamicZoneRSI version
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
// --- settings
RSIp=14 //RSI period
minimalBars=5 //minimal count of bars where RSI is ob or os
// --- end of settings
irsi = rsi[RSIp]
obLevel = average[20](rsi[rsip])+std[20](rsi[rsip])*0.8
osLevel = average[20](rsi[rsip])-std[20](rsi[rsip])*0.8
ob = irsi>obLevel
os = irsi<osLevel
if ob then
if not ob[1] then
maxrsi = 0
maxprice = 0
firstobbar = barindex
endif
maxrsi=max(maxrsi,irsi)
maxprice=max(maxprice,high)
if maxrsi<>maxrsi[1] then
maxrsibar=barindex
endif
endif
if os then
if not os[1] then
minrsi = 100
minprice = close*100
firstosbar = barindex
endif
minrsi=min(minrsi,irsi)
minprice=min(minprice,low)
if minrsi<>minrsi[1] then
minrsibar=barindex
endif
endif
divsell=0
if irsi crosses under obLevel then
//verif divergence
div = maxprice>oldmaxprice and maxrsi<oldmaxrsi and (barindex-firstobbar)>=minimalBars
if div then
drawsegment(oldmaxrsibar,oldmaxrsi,maxrsibar,maxrsi) coloured(200,0,0)
drawarrowdown(maxrsibar,maxrsi) coloured(200,0,0)
divsell=osLevel
endif
oldmaxrsi = maxrsi
oldmaxprice = maxprice
oldmaxrsibar = maxrsibar
endif
divbuy=0
if irsi crosses over osLevel then
//verif divergence
div = minprice<oldminprice and minrsi>oldminrsi and (barindex-firstosbar)>=minimalBars
if div then
drawsegment(oldminrsibar,oldminrsi,minrsibar,minrsi) coloured(0,200,0)
drawarrowup(minrsibar,minrsi) coloured(0,200,0)
divbuy=osLevel
endif
oldminrsi = minrsi
oldminprice = minprice
oldminrsibar = minrsibar
endif
return irsi style(line,2) as "RSI",obLevel coloured(168,168,168) style(dottedline,1) as "overbought level", osLevel coloured(168,168,168) style(dottedline,1) as "oversold level", divsell coloured(200,0,0) style(histogram) as "sell divergence", divbuy coloured(0,200,0) style(histogram) as "buy divergence"
Une dernière chose Nicolas, peux tu créer s’il te plait un screener avec la stratégie qui correspond à l’indicateur, en ajoutant dans le code de programmation les horaires modifiable ainsi qu’un objectif et trailing stop modifiable aussi.
C’est super ! merci à toi.
Bonjour Nicolas,
J’ai observé des anomalies sur l’indicateur, ci-joint capture d’écran.
Pourrai tu s’il te plait me faire un screener avec une stratégie qui correspond à l’indicateur, en ajoutant dans le code de programmation des horaires modifiable ainsi qu’un objectif et trailing stop modifiable aussi.
Par avance je te remercie.
Bonjour Nicolas,
J’ai observé des anomalies sur l’indicateur, ci-joint capture d’écran.
Peux tu regarder s’il te plait
Merci à toi
Il n’y a pas de bugs sur ces exemples, les critères de l’indicateur que tu m’as demandé d’adapter ne sont pas en phase avec ces “divergences” que tu observes.
Il faut aussi adapter le paramètre “minimalBars” si besoin. Si tu ne comprends pas comment cet indicateur fonctionne, voir le sujet dont il découle : Création indicateur Divergence RSI particulier
Le “minimalBars” et bien réglé sur 1 .
Je ne comprend pas pourquoi les divergences indiqué sur la capture d’écran ne sont pas prises en compte.
P
//DynamicZoneRSI version
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
// --- settings
RSIp=14 //RSI period
minimalBars=1 //minimal count of bars where RSI is ob or os
// --- end of settings
irsi = rsi[RSIp]
obLevel = average[20](rsi[rsip])+std[20](rsi[rsip])*0.8
osLevel = average[20](rsi[rsip])-std[20](rsi[rsip])*0.8
ob = irsi>obLevel
os = irsi<osLevel
if ob then
if not ob[1] then
maxrsi = 0
maxprice = 0
firstobbar = barindex
endif
maxrsi=max(maxrsi,irsi)
maxprice=max(maxprice,high)
if maxrsi<>maxrsi[1] then
maxrsibar=barindex
endif
endif
if os then
if not os[1] then
minrsi = 100
minprice = close*100
firstosbar = barindex
endif
minrsi=min(minrsi,irsi)
minprice=min(minprice,low)
if minrsi<>minrsi[1] then
minrsibar=barindex
endif
endif
divsell=0
if irsi crosses under obLevel then
//verif divergence
div = maxprice>oldmaxprice and maxrsi<oldmaxrsi and (barindex-firstobbar)>=minimalBars
if div then
drawsegment(oldmaxrsibar,oldmaxrsi,maxrsibar,maxrsi) coloured(200,0,0)
drawarrowdown(maxrsibar,maxrsi) coloured(200,0,0)
divsell=osLevel
endif
oldmaxrsi = maxrsi
oldmaxprice = maxprice
oldmaxrsibar = maxrsibar
endif
divbuy=0
if irsi crosses over osLevel then
//verif divergence
div = minprice<oldminprice and minrsi>oldminrsi and (barindex-firstosbar)>=minimalBars
if div then
drawsegment(oldminrsibar,oldminrsi,minrsibar,minrsi) coloured(0,200,0)
drawarrowup(minrsibar,minrsi) coloured(0,200,0)
divbuy=osLevel
endif
oldminrsi = minrsi
oldminprice = minprice
oldminrsibar = minrsibar
endif
return irsi style(line,2) as "RSI",obLevel coloured(168,168,168) style(dottedline,1) as "overbought level", osLevel coloured(168,168,168) style(dottedline,1) as "oversold level", divsell coloured(200,0,0) style(histogram) as "sell divergence", divbuy coloured(0,200,0) style(histogram) as "buy divergence"
eux tu s’il te plait m’ajouter en plus le code réinvestir les gains a chaque position gagnante merci à toi.
Peux tu s’il te plait me rajouter dans la programmation le code pour réinvestir les gains a chaque position gagnante.
Merci à toi.
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 153000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 220000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
ignored, ignored, ignored, ignored, indicator1 = CALL DynamicZoneRSI(close)
c1 = (indicator1 > 0)
indicator2 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.005]
c2 = (indicator2 > 0)
IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
ignored, ignored, ignored, indicator3, ignored = CALL DynamicZoneRSI(close)
c3 = (indicator3 > 0)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
ignored, ignored, ignored, indicator4, ignored = CALL DynamicZoneRSI(close)
c4 = (indicator4 > 0)
indicator5 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.005]
c5 = (indicator5 < 0)
IF (c4 AND c5) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
indicator7, ignored, ignored, ignored, indicator6 = CALL DynamicZoneRSI(close)
c6 = (indicator6 > indicator7)
IF c6 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stops et objectifs
SET TARGET pPROFIT 15
