Divergence de résultats entre SCREENER et son INDICATEUR

• 12/10/2020 at 3:36 PM #153233
  Nicobert

  Bonjour,

  Je rencontre une divergence entre un indicateur simple en UT Daily et son exploitation en SCREENER (Daily aussi je précise).

  Pour l’indicateur, il s’agit simplement de mesurer la durée passée en hausse depuis une date donnée :

  BB up Variation mesure

  Timeframe(daily) BBup = ExponentialAverage[200](Close)+2*std[200](close) REM On veut calculer sur une période donnée - seule une date marche pour l'instant If Date >= 20200601 Then If BBup>BBup[1] Then CounterHigh = CounterHigh + 1 Else CounterLow = CounterLow + 1 Endif VariationBBup = 100 * CounterHigh / (CounterHigh + CounterLow) Else CounterHigh = 0 CounterLow = 0 Endif RETURN VariationBBup As "Variation_BBup", CounterHigh As "CounterHigh", CounterLow As "CounterLow"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Timeframe(daily)   BBup = ExponentialAverage[200](Close)+2*std[200](close)   REM On veut calculer sur une période donnée - seule une date marche pour l'instant If Date >= 20200601 Then If BBup>BBup[1] Then CounterHigh = CounterHigh + 1 Else CounterLow = CounterLow + 1 Endif VariationBBup = 100 * CounterHigh / (CounterHigh + CounterLow) Else CounterHigh = 0 CounterLow = 0 Endif   RETURN   VariationBBup As "Variation_BBup", CounterHigh As "CounterHigh", CounterLow As "CounterLow"

  L’indicateur fonctionne bien, pas de souci. On a bien la mesure de la hausse progressive des BB up depuis la date donnée (cf. image attachée).

   

  Le problème, c’est que le SCREENER ne respecte pas mes conditions. Si je veux par exemple les actions qui ont une VariationUp > 90 mesurée depuis la date de référence jusqu’à aujourdh’ui et bien ça ne marche plus.

  SCREENER de l'indicateur BB up variation mesure

  myVariationBBup, ignored, ignored = CALL "BBup_test" Screener [myVariationBBup > 90]

  1 2 3

  myVariationBBup, ignored, ignored = CALL "BBup_test"   Screener [myVariationBBup > 90]

   

  J’ai tout essayé et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc autant vous dire que celui qui peut m’aider m’enlèvera une sacrée épine du pied car j’ai déjà fait des indicateurs puis des screeners et j’ai compris les mécanismes de base pour avancer petit à petit mais là je bloque.

   

  NB : question subsidiaire

  J’ai mis une date mais j’aurais tellement préféré pouvoir mettre une durée en nombre de semaines ou jours ouvrés. Je n’y suis pas parvenu même si j’ai pu contourner ce problème en mettant une date de référence. Le problème, c’est que je devrais modifier au fur et à mesure cette date chaque jour. Je voudrais par exemple une mesure sur 8 semaines à compter de la date d’aujourd’hui (8 semaines calendaires).

  Merci pour votre intérêt 🙂

  

  Nicobert

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  12/10/2020 at 4:40 PM #153244
  Nicolas

  Tu devrais comparer les résultats du calcul fait par le screener avec l’affichage de l’indicateur comme ceci:

  Screener (myVariationBBup)

  1	Screener (myVariationBBup)

  Les bandes de Bollinger se calculent avec une moyenne mobile simple (pas exponentielle), cette dernière pourrait être problématique car pour la calculer correctement elle a besoin de bien plus de période que 200, hors ProScreener n’a que 254 chandeliers d’historique disponible.

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  Nicolas

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  12/10/2020 at 5:54 PM #153255
  Nicobert

  Merci Nicolas pour ta réponse. En effet, c’est peut-être la raison qui explique mon décalage.

  En modifiant le screener comme tu le proposes, je retrouve ce décalage que je ne m’explique pas car PRT trace bien cette BB à 200 barres sur ma durée d’étude.

   

  Du coup, j’essaie de contourner et j’essaie de vérifier les conditions suivantes : BBup de la barre 0 > BBup de la barre 20 > BBup de la barre 40 > BBup de la barre 60 mais ça ne fonctionne pas.

  Voici le code :

  Variation BB 0 to 60

  Timeframe(daily) BBup = ExponentialAverage[200](Close)+2*std[200](close) REM On veut calculer sur une période donnée - seule une date marche pour l'instant If Date >= 20200601 Then Drift = 4 REM On dessine les Box toutes les 20 barres day donc tous les 1 mois For a = 0 to 2 Do i = 20 * a REM attention, on met du BarIndex qui va de gauche à droite mais on a écrit "DRAWLASTBARONLY" et oui mon gars donc reste que celui de droite !!! DrawRectangle(BarIndex[i]-Drift, BBup[i]-Drift, BarIndex[i]+Drift, BBup[i]+Drift)coloured(255,0,255)STYLE(dottedline,5) Next If BBup>BBup[20] And BBup[20]>BBup[40]And BBup[40]>BBup[60] Then Signal = 10 Else Signal = 0 Endif Elsif Date <= 20200601 Then Signal = 0 Endif RETURN Signal As "Signal"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Timeframe(daily)   BBup = ExponentialAverage[200](Close)+2*std[200](close)   REM On veut calculer sur une période donnée - seule une date marche pour l'instant If Date >= 20200601 Then   Drift = 4   REM On dessine les Box toutes les 20 barres day donc tous les 1 mois For a = 0 to 2 Do i = 20 * a REM attention, on met du BarIndex qui va de gauche à droite mais on a écrit "DRAWLASTBARONLY" et oui mon gars donc reste que celui de droite !!! DrawRectangle(BarIndex[i]-Drift, BBup[i]-Drift, BarIndex[i]+Drift, BBup[i]+Drift)coloured(255,0,255)STYLE(dottedline,5) Next     If BBup>BBup[20] And BBup[20]>BBup[40]And BBup[40]>BBup[60] Then Signal = 10 Else Signal = 0 Endif     Elsif Date <= 20200601 Then Signal = 0 Endif   RETURN   Signal As "Signal"

  Merci d’avance pour ton éclairage.

  

  Nicobert

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  12/10/2020 at 6:07 PM #153257
  Nicolas

  Il faut éviter d’utiliser les instruction TIMEFRAME dans les indicateurs, ProScreener n’a pas encore reçu l’update lui permettant de comprendre ce nouveau type d’indicateur ; même si ProScreener le gère lui même dans son propre code, il va mal digérer un indicateur qui l’utilise lors d’un CALL.

  Si tu utilises un timeframe daily, il est inutile de le déclarer dans ton indicateur par ailleurs.

   

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  Nicolas

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  12/10/2020 at 6:22 PM #153261
  Nicobert

  Bien pris Nicolas, je l’ai enlevé mais ça ne change pas le résultats de l’indicateur. J’ai peur de ne pas avoir bien identifié le BBup[20] par exemple comme le BBup de la 20ème barre (depuis la gauche donc). Qu’en dis-tu ?

  

  Nicobert

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  12/10/2020 at 6:30 PM #153263
  Nicobert

  Nicobert wrote:

  Bien pris Nicolas, je l’ai enlevé mais ça ne change pas le résultats de l’indicateur. J’ai peur de ne pas avoir bien identifié le BBup[20] par exemple comme le BBup de la 20ème barre (depuis la gauche donc). Qu’en dis-tu ?

  Je voulais dire “depuis la droite” bien entendu 🙂

  

  Nicobert

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  12/12/2020 at 9:36 AM #153461
  Nicobert

  Donc pour ceux qui liraient ce post, je précise que j’ai pu finaliser mon screener en adaptant la période des BB de 200 à 100.

  En effet, le signal est certes différent mais les pentes de courbes présentent quelques similitudes pour ce que je cherche à filtrer.

  Un GRAND MERCI à toi Nicolas pour ton éclairage qui m’a permis de modifier mes critères de tests. Tu m’as enlevé une belle épine du pied  🙂

  

  Nicobert

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