Voici le code complet. Il ajoute deux types de divergences : des segments tracés dans le panneau de l’oscillateur OBV, et des segments tracés directement sur le graphique des prix. Les pivots sont détectés avec une fenêtre symétrique paramétrable (PivotBars de chaque côté).

// OBV Oscillator with Divergences
Periods   = 20
PivotBars = 5


Periods   = max(1, min(999, Periods))
PivotBars = max(2, min(20, PivotBars))


// --- OBV Oscillator ---
MyOBV = OBV(close)
Sma   = Average[Periods, 0](MyOBV)
Diff  = MyOBV - Sma


// --- Pivot detection sur l'oscillateur OBV ---
// Un pivot haut : Diff[PivotBars] est le max sur la fenêtre 2*PivotBars+1 bougies
isPivotHighOBV = Diff[PivotBars] = Highest[2*PivotBars+1](Diff)
isPivotLowOBV  = Diff[PivotBars] = Lowest[2*PivotBars+1](Diff)


// --- Pivot detection sur le prix ---
isPivotHighPrice = close[PivotBars] = Highest[2*PivotBars+1](close)
isPivotLowPrice  = close[PivotBars] = Lowest[2*PivotBars+1](close)


// --- Recherche du pivot précédent sur l'OBV ---
prevOBVHighVal = 0
prevOBVHighBar = 0
prevOBVLowVal  = 0
prevOBVLowBar  = 0


for i = PivotBars+1 to PivotBars+50
    if Diff[i] = Highest[2*PivotBars+1](Diff[i-PivotBars]) and prevOBVHighBar = 0 then
        prevOBVHighVal = Diff[i]
        prevOBVHighBar = barindex[i]
    endif
    if Diff[i] = Lowest[2*PivotBars+1](Diff[i-PivotBars]) and prevOBVLowBar = 0 then
        prevOBVLowVal = Diff[i]
        prevOBVLowBar = barindex[i]
    endif
next


// --- Recherche du pivot précédent sur le prix ---
prevPriceHighVal = 0
prevPriceHighBar = 0
prevPriceLowVal  = 0
prevPriceLowBar  = 0


for j = PivotBars+1 to PivotBars+50
    if close[j] = Highest[2*PivotBars+1](close[j-PivotBars]) and prevPriceHighBar = 0 then
        prevPriceHighVal = close[j]
        prevPriceHighBar = barindex[j]
    endif
    if close[j] = Lowest[2*PivotBars+1](close[j-PivotBars]) and prevPriceLowBar = 0 then
        prevPriceLowVal = close[j]
        prevPriceLowBar = barindex[j]
    endif
next


// --- Divergences sur l'oscillateur OBV ---
// Bearish : le prix fait un plus haut, l'OBV fait un plus bas haut
bearDivOBV = isPivotHighOBV and prevOBVHighBar > 0 and close[PivotBars] > prevPriceHighVal and Diff[PivotBars] < prevOBVHighVal


// Bullish : le prix fait un plus bas, l'OBV fait un plus haut bas
bullDivOBV = isPivotLowOBV and prevOBVLowBar > 0 and close[PivotBars] < prevPriceLowVal and Diff[PivotBars] > prevOBVLowVal


// --- Divergences sur le prix ---
bearDivPrice = isPivotHighPrice and prevPriceHighBar > 0 and close[PivotBars] > prevPriceHighVal and Diff[PivotBars] < prevOBVHighVal
bullDivPrice = isPivotLowPrice  and prevPriceLowBar  > 0 and close[PivotBars] < prevPriceLowVal  and Diff[PivotBars] > prevOBVLowVal


// --- Tracé des divergences dans le panneau OBV ---
if bearDivOBV then
    DRAWSEGMENT(prevOBVHighBar, prevOBVHighVal, barindex[PivotBars], Diff[PivotBars]) COLOURED(220, 50, 50, 200)
endif
if bullDivOBV then
    DRAWSEGMENT(prevOBVLowBar, prevOBVLowVal, barindex[PivotBars], Diff[PivotBars]) COLOURED(50, 180, 50, 200)
endif


// --- Tracé des divergences sur le graphique des prix ---
if bearDivPrice then
    DRAWSEGMENT(prevPriceHighBar, prevPriceHighVal, barindex[PivotBars], close[PivotBars]) COLOURED(220, 50, 50, 200)
endif
if bullDivPrice then
    DRAWSEGMENT(prevPriceLowBar, prevPriceLowVal, barindex[PivotBars], close[PivotBars]) COLOURED(50, 180, 50, 200)
endif


RETURN Diff AS "OBV Oscillator"

Quelques points importants sur le fonctionnement :

• PivotBars contrôle la sensibilité des pivots. Avec 5, il faut 5 bougies de chaque côté pour confirmer un sommet ou un creux. Plus la valeur est grande, plus les pivots sont rares et significatifs.
• Les segments rouges signalent une divergence baissière (prix en hausse, OBV en baisse), les segments verts une divergence haussière (prix en baisse, OBV en hausse).
• Les segments dans le panneau OBV relient les deux sommets/creux de l’oscillateur. Les segments sur le graphique des prix relient les deux sommets/creux de prix correspondants. Cela permet de visualiser la divergence des deux côtés simultanément.
• La détection étant confirmée avec un décalage de PivotBars bougies, les signaux apparaissent légèrement en retard par rapport au pivot réel, ce qui est inévitable pour toute détection propre de pivot.

obv-divergences-indicator.png