Difformità ts allarme / real time

• 07/19/2022 at 5:43 PM #197516
  Damien00121

  Ciao,

  sto avendo dei problemi col ts che ho creato.

  Ma è più di un problema e non credo che dipenda dal ts. Forse sbaglio qualche comando di buy / sell.

  Mi ero già accorto gli altri giorni che qualcosa non quadrava, allora oggi ho aspettato l’allarme , poi più di 1 ed ho fatto screenshot.

  Vado a spiegare cosa succede.

  I prezzi di un titolo e gli orari segnalati  come buy / sell nel ts non coincidono con i prezzi e gli orari REALI del titolo stesso.

  Il ts è sui 15 minuti.

  Esempio : TSLA l’allarme dice 16:45 ma il buy è alle 17. Il tutto è confrontabile anche con gli orari del mio pc.

  So già che mi direte che le 17 sono l’orario di chiusura della candela delle 16:45. Ma non mi tornano i prezzi.

  E poi in alto il ts riporta due stanghette blu come se fosse effettivamente entrato alle 16:45 e quella delle 17 sia la seconda barra.

  E la curva di equity del ts stesso si muove prima.

  Questi i comandi di buy / sell che utilizzo :

  //// Conditions to enter long positions IF NOT LongOnMarket and ...... THEN BUY sha shares at market shac=sha ENDIF // Conditions to exit long positions If LongOnMarket and .... then SELL shac shares AT MARKET ENDIF //// Conditions to enter short positions IF NOT ShortOnMarket and .... THEN SELLSHORT sha shares at market shac=sha ENDIF //// Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket and ... then EXITSHORT shac shares AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  //// Conditions to enter long positions IF NOT LongOnMarket and ...... THEN BUY sha shares at market shac=sha ENDIF   // Conditions to exit long positions If LongOnMarket and .... then SELL shac shares AT MARKET ENDIF   //// Conditions to enter short positions IF NOT ShortOnMarket and .... THEN SELLSHORT sha shares at market shac=sha ENDIF   //// Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket and ... then EXITSHORT shac shares AT MARKET ENDIF

  Ditemi che sto sbagliando qualcosa, perfavore.

  Allego ss di TSLA, NVDA ed MDB di oggi.

  Grazie

  Saluti

  Damien

   

  

  Damien00121

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  07/19/2022 at 6:48 PM #197526
  robertogozzi

  Dalle immagini non riesco a capire su quale barra hai avuto l’allarme (rispetto a quella dove è entrato, che ha una freccia d’entrata visible).
  Hai considerato che ogni strateguia viene eseguita alla chiusura della candela corrente e che l’entrata, se A MERCATO, avviene subito, quindi la freccia viene stampata sulla candela che viene aperta? In pratica hai la candela dove viene rilevata la tua condizione per entrare (la candela di setup) e su quella successiva avviene l’entrata (prima che la candela si apra). Questa può essere una spiegazione.

  

  robertogozzi

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  07/19/2022 at 8:59 PM #197528
  Damien00121

  Ciao Roberto,

  grazie del confronto.

  TSLA, l’ingresso ts è alle 16:45 (screenshot) ma l’ingresso materiale realtime avviene alle 17. Il ts indica un trigger di ingresso alle 16:45 e l’acquisto scatta alla barra successiva. Bene, ok, fin qui ci troviamo.

  Quello che è sbagliato – e mi sembra assurdo che questa cosa non funzioni  – è che il ts compra alle 17 (e l’allarme scatta alle 17 infatti) con il prezzo di open non delle 17 ma delle 16:45, cioè 725.49 (vedi screen che ho fatto da yahoo finance) e poi anche nella lista ordini e nel report del ts registra 725.49 che è il prezzo open delle 16:45. Mentre io – real-time – sto comprando con il prezzo delle 17, cioè al primo prezzo della barra successiva al trigger di ingresso.

  Se è così, tutto il backtest è fasullo.

   

   

   

  

  Damien00121

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  07/20/2022 at 9:03 AM #197546
  robertogozzi

  NON può aprire posizioni con il prezzo della NUOVA apertura, in quanto NON si è ancora verificata, quindi usa il prezzo della CHIUSURA (non dell’apertura, salvo tu abbia codificato qualcosa di particolare).

   

  

  robertogozzi

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  07/20/2022 at 11:51 AM #197569
  Damien00121

  Roberto,

  io ho messo a codice le istruzioni base e le ho postate qui in precedenza.

  Se utilizzasse il prezzo di chiusura andrebbe anche bene, ma utilizza il prezzo dell’ open della barra precedente, il che non può essere.

  E mi sembra strano che nessuno si sia mai accorto di questa cosa.

  Quindi chissà che errore commetto o cosa c’è sotto.

  Oggi spero di avere un segnale ancora più indicativo della questione , sperando in un ampio salto di prezzo in quella barra di ingresso.

  Grazie del tuo supporto.

   

   

  

  Damien00121

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  07/20/2022 at 11:59 AM #197570
  Damien00121

  Il prezzo di open di tesla delle 16:45 è 725,49, il prezzo di chiusura della barra a 15 minuti è 726,39

  L’allarme scatta alle 17 a 725,49.

  Non va bene.

  

  Damien00121

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  07/20/2022 at 4:01 PM #197574
  Damien00121

  Oggi AMD :

  – l’allarme scatta alle 16:45 (ss AMD_PRT) e mi segnala il prezzo di ingresso di 87.96.

  Peccato che il prezzo reale è ben oltre gli 88, perchè 87.96 non è l’open di questa barra, ma della barra precedente, quella delle 16:30.

  (vedi ss yahoo_prt).

  Se vado a comprare at market, comprerò a 88.38, che è il close delle 16:30 (88.36 open 16:45) non certo a 87.96.

   

  

  Damien00121

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  07/20/2022 at 4:04 PM #197577
  robertogozzi

  Usa SOLO il prezzo di chiusura, a meno che, ripeto, non ci siano tra i puntini delle tue condizioni cose particolari.

  Senza postare il tuo codice esatto, metti delle condizioni casuali, in tal modo si può replicare l’operatività.

  Quando verifichi i prezzi confronta SOLO i prezzi di IG, non con quelli di altre fonti. NON sono identici, IG opera sui CFD, non su azioni o futures. Già tra IG (con ProRealTime) e ProRealTime diretta, che opera sui futures, possono esserci differenze.

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  Damien00121

  

  robertogozzi

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  07/20/2022 at 4:33 PM #197582
  Damien00121

  Sono andato su Interactive Brokers , i dati differiscono di 1 tick dall’allarme, ma confermano quanto succede.

  Per quanto riguarda le condizioni, eliminerò condizioni volta per volta per capire se ce ne sta una che causa questo fenomeno, anche se mi sembra assurdo.

  Vi tengo aggiornati .

  Grazie Roberto.

   

   

   

  

  Damien00121

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  07/21/2022 at 7:23 PM #197656
  Damien00121

  Ciao,

  il tutto continua a non funzionare.

  Sono passato sui 5 minuti stesso problema.

  In enterlong ho messo queste condizioni :

  IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1 THEN

  1	IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1  THEN

  laddove il barsince semplicemente impedisce il rientro immediato.

  Però forse ho capito.

  Potrei aver sbagliato la config. dell’allarme e mi scatta in ritardo.

  E’ possibile Roberto?

  Stasera studio la questione.

  Magari qualcun altro non fa il mio stesso errore.

  Saluti

  Damien

   

  

  Damien00121

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  07/21/2022 at 10:11 PM #197661
  Damien00121

  No, non riesco a capire il fenomeno. Riguardo gli allarmi c’è un video sugli allarmi legati agli indicatori, ma non su quelli che scattano a pop up nei trading system. Quindi sono al punto di partenza.

  Ricapitolando : Anche per un ts semplice – con condizione close>close[1]  –  l’allarme indica in pop up prezzo ed orario della barra precedente a quella nella quale si presenta l’allarme. E quindi sono totalmente sfasato ed impossibilitato a fare qualunque cosa.

  

  Damien00121

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  07/21/2022 at 11:12 PM #197662
  robertogozzi

  Posta un codice che io possa provare, indicando lo strumento ed il timeframe utilizzato.

   

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  Damien00121

  

  robertogozzi

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  07/22/2022 at 11:30 AM #197703
  Damien00121

  Grazie Roberto.

  Ho preparato un codice molto semplice, tf 5 minuti, condizioni banali. Dovrei generare numerosi segnali. Aspetto l’apertura di ws e un paio di segnali, poi ti posto il codice e screen degli allarmi se il fenomeno si ripresenta. Si deve ripresentare.

  

  Damien00121

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  07/22/2022 at 3:32 PM #197721
  Damien00121

  Il codice che ho utilizzato è questo :

  DEFPARAM FLATBEFORE = 160000 ////// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 Capitale =20000 Sha=Capitale/close y=y+1 if (OnMarket ) then barevent3=y endif barsince3=y-barevent3 IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1 THEN BUY sha shares at market shac=sha ENDIF // Conditions to exit long positions If LongOnMarket and ( close>tradeprice*1.01 or Time = 220000) THEN SELL shac shares AT MARKET ENDIF IF NOT ShortOnMarket and close<close[1] and barsince3>1 THEN SELLSHORT sha shares at market shac=sha ENDIF //// Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket and (close<tradeprice*0.99 or Time = 220000) THEN EXITSHORT shac shares AT MARKET ENDIF SET STOP %LOSS 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  DEFPARAM FLATBEFORE = 160000 ////// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 Capitale =20000 Sha=Capitale/close       y=y+1 if (OnMarket ) then   barevent3=y   endif   barsince3=y-barevent3   IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1  THEN BUY sha shares at market shac=sha ENDIF   // Conditions to exit long positions If LongOnMarket and ( close>tradeprice*1.01 or Time = 220000) THEN   SELL shac shares AT MARKET ENDIF     IF NOT ShortOnMarket and close<close[1] and barsince3>1 THEN SELLSHORT sha shares at market shac=sha ENDIF         //// Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket and (close<tradeprice*0.99 or Time = 220000)  THEN   EXITSHORT shac shares AT MARKET ENDIF       SET STOP %LOSS 1

  Una precisazione perchè Roberto mi parlavi di IG. No io ho prorealtime con IB, Interactive Brokers.

  Ed ho fatto gli screen delle quotazioni di IB sull’app.

  Nel caso dell’ uscita (shop) il ts dovrebbe uscire alle 15:30; l’allarme dice scritto 15:30, ma non è vero; l’allarme salta fuori alle 15:35 ed anche il ts registra alle 15:35. Prima non avevo nulla registrato come segnale di uscita o come movimento di equity.

  Nel caso degli ingressi stessa cosa: l’allarme ed il ts registrano una barra dopo quello che dicono di fare ed i prezzi sono incoerenti.

   

  Grazie del supporto

  Saluti

  Damien

  

  Damien00121

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  07/22/2022 at 4:58 PM #197730
  Damien00121

  Questo è un ingresso.

  Shopify sempre

  Il ts va short come allarme alle 16:05 ed anche l’equity. E segnala come prezzo 38.47.

  Ed è falso perchè 38.47 (vedi screen quotazioni) è il prezzo di open delle 16:00.

  E se provasse ad andare short alle 16:05 a 38.47 l’ordine non verrà eseguito perchè alle 16:05 il prezzo è 38.18.

  Non ci siamo proprio.

  

  Damien00121

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