Bonjour la commu, bonjour Nicolas.

J’ai un code qui tourne en 35 minutes, j’aime ses entrées en positions et ses sorties, cependant, sur 500 trades, 9 ou 10 finissent en négatif sans parvenir à toucher leur breakeven ni leur trailing stop car en une seule bougie de 35 minute le marché se retourne brutalement.
J’aimerais par conséquent passer en 5 minutes, tout en gardant mes entrées et sorties en 35 minutes et juste rajouter une condition de croisement de moyenne mobile sur l’UT 5 minutes pour me couvrir en cas de retournement, et ne pas avoir à attendre la cloture après 35 minutes.

J’ai cru comprendre qu’il fallait lancer quoi qu’il arrive son backtest en UT inferieure (5minutes dans mon cas). Y’a t’il une solution pour rajouter une ligne de code en UT 5 minutes sans bouleverser toutes mes données en 35 minutes ? Si oui pourriez vous me donner une idée d’à quoi cela pourrait ressembler ?

Voici mon code sans l’integration de l’UT 5 minutes =

DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM FLATBEFORE = 144500
DEFPARAM FLATAFTER = 225500
noEntryBeforeTime = 144500
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
noEntryAfterTime = 222000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
if timeEnterAfter  then


A= 5
V =7
iMACD = MACD[11,26,9](close)
DonchianSupA = highest[A](high)
DonchianInfA = lowest[A](low)
DonchianSupV = highest[V](high)
DonchianInfV = lowest[V](low)
iRSI= RSI[4](close)



ca1 = iMACD > iMACD[1]
ca2 = iMACD >= -0.4
ca3 = close crosses over DonchianSupA[1]
ca4 = iRSI > 63


c1= ca1 AND ca2 AND ca3 and ca4
IF c1 THEN
buy 0.25 lot at market
SET STOP PLOSS 8.8
ENDIF

cv1 = iMACD < iMACD[1]
cv2 = iMACD <= -1
cv3 = close crosses under DonchianInfV[1]
cv4 = iRSI < 30

c2 = cv1 AND cv2 AND cv3 and cv4 
if c2 then
SELLSHORT 0.25 LOT AT MARKET
SET STOP PLOSS 10
endif

trailingstart = 5
trailingstep = 3

IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF


IF LONGONMARKET THEN
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize  THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF

IF SHORTONMARKET THEN
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF

IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF

Merci et bonne semaine à tous !!!