Différences sur retour Screenner et Indicateur
-
Je peux comprendre qu’il y ait des différences en fonction du type de compte, mais les deux retours devraient tout de même être identiques, non ?
Si je fais TV = ((close-close[200])/close[200])*100 j’ai bien un résultat identique à TV = ROC[200](close) dans l’indicateur mais ce résultat est différent du retour screener avec pourtant le même code !!
En pièce jointe deux images, une du screener et une de l’indicateur.
Bonjour,
Je relance ce sujet.
J’ai un compte IG et je travaille en journalier.
J’utilise le RSI 14 sur close et la différence le 11/06/2024 à 8h du matin est bien présente : sur $ERIE, mon screener indique un RSI de 31,35 (seulement 2 chiffres après la virgule???) et l’indicateur RSI montre une valeur de 31,762180. Dans les 2 cas, il s’agit du RSI de la veille. Ce qui est intéressant à noter aussi est que le prix de clôture sue le graphe est est de 358,61 alors que le screener retourne un close de 358,54.
D’où proviennent ces différences et surtout comment les aligner car même minime, certains signaux peuvent survenir et pas d’autres dans la gestion de ma stratégie?
Merci d’avance pour votre aide.
Salut,
La différence de résultat entre un screener et un indicateur provient du fait que les données historiques après dividende sont ajustées ou non…
Les screeners fonctionnent toujours avec le prix « réel », qui est le prix ajusté après dividende.
Les indicateurs peuvent fonctionner avec des prix qui peuvent ou non avoir été ajustés après les dividendes, d’où la différence.
Solution : utilisez le paramètre dans PRT pour ajuster les données historiques après dividende
- You must be logged in to reply to this topic.
Summary
This topic contains 8 replies,
has 5 voices, and was last updated by 
1 year, 6 months ago.
Topic Details
| Forum: | ProScreener : Scanners de Marché & Détection |
| Language: | French |
| Started: | 11/07/2021 |
| Status: | Active |
| Attachments: | 5 files |
