Différence de résultats entre ProBackTest et ProOrder

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
  • Author
    Posts
  • 09/18/2020 at 6:12 PM #144706 quote
    Corto78
    Participant
    Senior

    Bonjour Nicolas,

    Après avoir réalisé un backtest sur un algo sur le CAC en 15mn (ci joint l’algo) sur une période de 10000 unités (bougies), je me suis décidé à le tester en trading automatique.

    J’ai la surprise de constater que le résultat est totalement différent et que les prises de position s sont parfois même contraire à celles prises en backtest (ex : Achat alors que le Backtest en cours est en Vente)

    Cela m’ennuie et me fait douter sur le réalisme du Backtest.

    Aurais tu une explication en jetant un oeil sur le script ci-joint ?

    Je mets également une copie d’écran du graphe du backtest en cours et de la position du ProOrder

    Je reste bien sûr à ta disposition si tu as des questions.

    Je te remercie d’avance pour ton aide

    Mon-Script-CAC-15mn.docx Mon-Script-CAC-15mn-copie-ecran.docx
    09/20/2020 at 10:24 AM #144795 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Désolé, sans avoir lu le code, je vais passer par les questions habituelles :

    1. spread inclus dans les backtests ? Si oui, est-ce bien la bonne valeur ?
    2. backtests fait en tick par tick ?
    3. utilisation d’horaires personnalisés sur le graphique de l’instrument (à vérifier en faisant clic droit, puis “horaires de trading personnalisés”
    4. données du week end inclut ou non ?
    09/21/2020 at 9:49 AM #144860 quote
    Mauro T. “Algorithm System”
    Participant
    Master

    Lorsque vous mettez le trading automatique, regardez le jour et l’heure où vous le démarrez …. commencez le Backtest au même jour et à la même heure, parfois dans les délais bas en fonction de la conception du système de trading, il peut y avoir des différences si ils ne partent pas ensemble.
    Salut

    09/21/2020 at 12:28 PM #144883 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Comme le stipule Mauro, c’est en effet aussi un phénomène qui peut exister. Si on démarre le backtest à une date différente, alors l’enchaînement des ordres peut différencier et on constate une désynchronisation entre 2 différents backtests ou le backtest et le système de trading automatique en trading réel.

    09/23/2020 at 9:41 PM #145123 quote
    GraHal
    Participant
    Master

    Sûrement à partir d’une date / heure telle qu’un Backtest et un Forward Test sont tous deux hors marché, alors les systèmes devraient-ils se synchroniser?

  • Author
    Posts
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Différence de résultats entre ProBackTest et ProOrder


ProOrder : Trading Automatique & Backtests

New Reply
Author
author-avatar
Corto78 @corto78 Participant
Summary

This topic contains 4 replies,
has 4 voices, and was last updated by GraHal
5 years, 5 months ago.

Topic Details
Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 09/18/2020
Status: Active
Attachments: 2 files
Logo Logo
Loading...
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website. (Learn more)
©2026 ProRealCode - Trading & Coding with ProRealTime™