Re @nicolas,

Donc après plusieurs essais et le S1 n’offrant pas assez d’historique, j’ai opté pour un MTF en S5 et M1.   J’ai laissé tous les indicateurs en M1 et tous le reste tourne en S5.

Ca ne change pas grand chose. La position du 5 février est toujours prise en retard par rapport au réel. Dans le rapport détaillé du backtest, j’ai toujours des positions avec zéro barres et un profit (ça n’hésite pas en réel c’est sur !) bref ça bog. J’ai essayé de nombreuses version en MTF dont certaines en sortant le Donchian du M1 et en multipliant  la valeurs de DC=15  en fonction de l’Ut du MTF. Rien ne change en apparence ou c’est pire. Le problème c’est tant que j’aurais des positions à zéro barre et un profil je ne peux pas faire confiance au résultat du rapport de backtest car il est faux. Donc je ne peux pas avancer

Je ne pense pas que l’ajout du MTF n’a changé quelque chose en l’état, Il faudrait vérifier en réel comment la stratégie se comporte, mais il y a fort à parier que se sera pareil. Dans tous les cas ça n’explique pas le décalage (une bougie) de l’exécution du 5/2  et encore moins toutes ces positions à zéro barres avec un profit.

Peut-on essayer de voire d’ou viennent ces 2 problèmes ?

En PJ le ITF qui me semble le plus pertinent. Afin de simplifier, j’ai supprimé la normalisation des positions en euro. la tailles des positions est fixe à 1 contrat

Rapport-backtest.png Décalage-MTF-et-réel.png TDI-PRC-MultiPositions-V3MTF-b.itf