J’aimerais trouver la bonne approche pour détecter qu’un indicateur sur les prix est quasiment à l’horizontale.
Actuellement, j’envisage de calculer sa pente, ou bien déterminer que son plus haut et son plus bas sont proches.
Dans les deux cas, cela m’amène à utiliser des seuils en pourcentage,
ce qui me gène car cela sera approximatif, suivant qu’il s’agit d’une action très chère ou pas.
Il n’y a pas de formulation universelle pour cela, mais je pense qu’on peut considérer que l’écart type à la moyenne est une bonne façon de détecter une faible activité d’un signal : Si l’écart-type est faible, cela signifie que l’indicateur ne fluctue pas beaucoup.
La pente d’une régression linéaire est aussi utile ici, mais on devra considérer une période de calcul et donc subordonnée à une fenêtre de temps qu’il faudra jauger.